гарантийное обеспечение

Ребята, кто в теме, скажите, можно ли где-то найти исторические данные по гарантийному обеспечению на фьючерсы РТС (Si, например)??? Понимаю, что не в тему, но в вопросах никто ответа не дал.

Раньше рекламировали ситему рисков Matrix (походу только в Ай-ти инвесте), которая рассчитывает ГО для опционных конструкций по разному (различным от ГО биржи).
Так же в ней есть особенность, что по каким-то опционным конструкциям ГО будет одним. А для каких то других конструкций — иное. 

М.б. кто-то пользуется данным сервисом.
Есть ли какие-то отличия в торговле используя систему расчетов ГО Matrix?
 
*Наебиржа, в последний месяц, уже достает своим скачкообразным росстом ГО. (как пример — в пятницу ГО для конструкции было меньше, чем в момент открытия сегодня. Так же увеличили ГО и после дневного клиринга.)

Месяцев 6 назад ГО на Ri было около 20 000, сейчас — около 12 000. Будет ли оно меняться и по какому принципу оно меняется? Тот же вопрос и для других фьючерсов.

Кроют ли брокеры позы у покупателей? или все чин чинарем?

ГО для инструмента РИ:

Сегодня были такие сообщения: 
[FORTS] Внимание! На время майских праздников на Срочном рынке будет увеличен размер минимального базового ГО. Увеличение ГО произойдет с 19:00 29/04/2015 г. Уменьшение ГО с 19-00 05/05/2015 г. Подробности на сайте: moex.com/n9329

И прислал брокер:

Уведомляем Вас, что в связи с праздничными днями с 1 мая 2015 года по 4 мая 2015 года ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», выполняющий функции центрального контрагента, увеличивает размеры минимального базового гарантийного обеспечения на срочном рынке Московской Биржи с 30 апреля 2015 года по 5 мая 2015 года. Увеличение пройдет в вечерний клиринг (18:45 мск) 29 апреля 2015 года. С новыми размерами гарантийного обеспечения Вы можете ознакомиться на сайте Московской Биржи.  В связи с этим информируем Вас, что с 29 апреля 2015 года с 19:00 (мск) по 04 мая 2015 года (включительно) ОAO «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ (далее — Брокер) изменяет размер минимального ГО, устанавливая коэффициент k = 1.5 для портфелей, открытые позиции по которым учитываются на общем счете учета позиций Брокера, в соответствии с

( Читать дальше )

Коллеги,

Наверняка, кто-то детально этот вопрос изучал и знает. Можете, пожалуйста, подсказать, где именно (конкретные положения) регламентированы вопросы, связанные с принудительным закрытием позиции по причине недостаточности средств для покрытия гарантийного обеспечения?

Также буду любезен если кто-нибудь опишет как это происходит на практике.

Как я понял, на примере основную суть можно описать следующим образом (поправьте, если не так):

Берем размер ГО с сайта биржи moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F
Например, июньский фьючерс на акции Газпрома (GAZR-6.15) имеет следующие данные по состоянию на 20 апреля:

• Размер ГО — 2 354 рубля за контракт
• Лимит цены — 1 177 пунктов (= 50% ГО)
• Размер ГО в % — 15

Следовательно для заключения одного контракта стоимостью 15 693 рубля необходимо внести гарантийное обеспечение в размере 2 354 рублей (что приравнивается 15% от стоимости контракта). Условимся, что на счете ровно 2 354 рубля и после внесения ГО денежных средств не остается.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги.Кто может объяснить почему гарантийное обеспечение купленного опциона выше чем его стоимость? Сейчас  на страйке 72500 стоит 3020 пунктов или  3020х0.02х63=3805.02 руб  Гарантийное обеспечение 5410.13руб.  Получается купил опцион за полную стоимость и еще дай денег за то что купил. Удачи. 

Вот сейчас по IRTS ГО повысили до 41 000 р.

А что если я уже сижу в позе? Смогу ли я ее закрыть.

Бог миловал, со мной такого не случилось, а вдруг ...

Т. е. открываешь ты 3 контракта на 30 000 р (ГО — 10 000р). 
Переносишь позу на ночь.
Утром выяснияется, что ГО было повышено до 50 000р.
Выходит, что теперь ты не в состоянии открыть даже один контракт. Стало быть, и закрыть свою позицию тоже?