алгоритмическая система

Алгоитоги июля

01 августа 2021, 12:40
|
Денис Михайлов

Всем привет.
Июль, неожиданно, выдался неплохим для трендов. Особенно в нефти...

В РИ в целом был запильный месяц как обычно) Но в середине месяца был залив на 155 с последующим откупом и на этом удалось заработать. Хотя в общем РИ пилило сильно. Итог робота +5000 пп

Второй робот чуть лучше: +7000пп

В ГМК опять печаль, итог: -266пп

( Читать дальше )

Аритмия трендовой ТС: нужно ли бороться?

27 июня 2021, 14:26
|
Foudroyant

Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.

Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.

Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.

Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.

Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.

Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.

Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.

На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».

Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?

Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?

О пользе диверсификации или доходность - это то, что дарит нам рынок

05 августа 2020, 11:06
|
А. Г.

Тут бурно обсуждался мой небольшой июльский минус и в ходе этого обсуждения была высказана мысль, что рынок где-то всегда дает возможность заработка. Что ж, это так, даже если посмотреть на мои результаты июля по отдельным инструментам

Вот Норникель (дневка 10:00-18:40) в июле и мой результат в нем

О пользе диверсификации или доходность - это то, что дарит нам рынок

При росте самой акции на 4,1% мой результат с 2 с лишним раза лучше.

А вот RIU0 (дневка 10:01-18:45) и результат моих систем RI-тренд в июле (RI-контртренд, как уже было сказано, июль закончил в плюсе и потому в таблице у RI результат лучше)

( Читать дальше )

Мои итоги января

01 февраля 2019, 10:28
|
А. Г.

Собственно они в таблице

Если говорить о подневной динамике, то большую часть месяца я шел «ноздря в ноздрю» с индексом Мосбиржи и только на «финишном рывке» в последние три дня смог от него оторваться, в-основном, благодаря трендовикам в RI. Если говорить от Si, то его результат — это результат трех лонгов, один из которых был с переносом через новый год. Шорты в нем до 18 января, включительно, запрещал «фильтр плечей», а после 18-го во все дни его «черных свечек» до уровня открытия шорта не доходили 70-150 пунктов. Трендовики зарабатывали по традиционной схеме: «большая прибыль — маленький убыток», а контртренд все, что заработал до последних трех дней, в последние три дня благополучно «слил» и закончил месяц в символическом плюсе на уровне «шума».

Интересная ситуация получилась с НДФЛ за 2018-й. Оказалось, что из-за «синтетики», по которой я получал дивиденды, почти 25% НДФЛ я уже заплатил в 2018-м и

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

Что опаснее для алгоритмической торговой системы?

20 января 2019, 14:20
|
Foudroyant

На нетрендовых участках (которые, как правило, выявляются уже после того, как они начались) приходится делать выбор между двумя тактиками:

1. Постоянное попадание в «пилу» (узкий боковик, при котором прибыль небольшая и утекает обратно раньше, чем происходит плановое взятие прибыли по сигналу).

2. Увеличение стопов и допустимых просадок (чтобы «встать над „пилой“, не реагируя на ценовые движения на этом участке).

Пробовал и то, и то. И так и не могу понять, что лучше, а что опаснее, в общем случае.