Парадокс

Предположим у Вас на счету 100$
Откройте позицию в любом направлении и на любой паре, объемом 0,01, и установите профит 20-30пунктов.
Я готов с Вами спорить, что по итогам месяца – квартала, Вы всегда будете в прибыли.
Так почему большинство теряет всё и проклинает Форекс?

ВЫВОД: если Вам удастся справиться с страхом и жадностью, то Форекс для Вас станет источником дохода.

несколько фактов расширяющих сознание

Крупный российский промышленник Савва Морозов содержал на свои средства партию большевиков. Придя к власти, они отняли у его наследников все имущество, а самих наследников расстреляли.

Лев Толстой ни разу не посетил ни одной толстовской коммуны, и относился к толстовцам с большим подозрением.

Основоположник сионизма Герцль в Палестине пробыл неделю, больше не выдержал.

Леви Страусс никогда не носил джинсов, полагая, что солидному человеку рабочие штаны не к лицу.

Создатель коньячной империи Шустов был старообрядцем, алкоголя в рот не брал.

Пушкин всю жизнь любил замужних дам. Когда ему намекнули на возможность измены его жены, он вызвал обидчика на дуэль и погиб.

Нэнси Берд, известная идеолог вегетарианства, не была вегетарианкой.

Вожди мирового пролетариата ни на каких заводах не работали.

Во время парижской коммуны Маркс не рвался на баррикады, а писал коммунарам письма из своей лондонской квартиры.

Основатель христианства в церкви никогда не был. Он посещал еврейский Храм.

Кэролл Симпсон, основательница Союза девственниц США, была дважды замужем.

Хорошие аналитики тоже не торгуют на бирже?

Поставил себе цель сделать краткосрочную систему по следующим основным критериям:

1. Инструмент — РТС

2. Стоп не более 150 пунктов

3. Профит не более 300 пунктов

4. Количество операций — не менее 1000 за год

5. Максимальная просадка -4000 пунктов

6. % прибыльных сделок — не менее 50%

Сейчас все это пытаюсь реализовать через ТС Лаб. Есть хорошая идея, которая себя частично отрабатывает, но столкнулся с проблемой комиссии и проскальзывания. Часто вижу в постах пишут, что комиссию ставят 1-2 рубля. По моему мнению, это очень мало и на практике проскальзывание будет забирать большое количество дохода, и увеличивать просадку. Поэтому комиссию за круг решил ставить 30 пунктов (три тика по РТС). Один тик погрешности на вход, второй ток на выходе, в третий — комиссия. Вот здесь и основная проблема. Эта комиссия режет весь доход.

Вот что выходит когда ставлю такую ​​комиссию.

Статистика на основе Smartlab

Зарегистрирован 19.01.2015

За это время написал 7 постов, все конкретизированы под трейдинг и имеют свою четкую тему. Все посты были выведены на основную страницу. В конце каждого поста ставил вопросы, касающиеся усовершенствования процесса трейдинга, которые интересуют многих трейдеров.
Ожидания — конструктивная работа и обсуждения.

Результат:

Суммарное количество просмотров всех постов — 30209

Плюсов — 167

Комментариев — 165, по теме — 38

Вывод: Думаю, что темы, которые я описывал в своих постах, действительно, интересуют многих, и многие трейдеры так и не имеют четкого ответа на все вопросы, в первую очередь для себя. Вопрос в том, почему такой низкий уровень качественного общения именно по теме трейдинга? Это касается не только моих постов, в течение этого времени, я следил за всеми публикациями и такая тенденция сохраняется на постоянной основе. 

Даже когда в торговую систему заложена хорошая идея, всё это подтвердилось на результатах и общие статистические показатели показывают себя неплохо, возникает вопрос: какие параметры выбрать для реальной торговли?

Я опишу как осуществляю свой отбор. Этот вопрос и для меня долго оставалось проблемой, меня всегда интересовало два элемента:

— Стабильность РЕЗУЛЬТАТОВ на различных частях истории, здесь я учитывал все показатели, начиная от прибыли и максимальной просадки

— Стабильность ПАРАМЕТРОВ по сравнению с другими, участвовавших в оптимизации

Часто тестирую торговые идеи в программе ТС Лаб, там можно все выводить и хранить в Exel, и я решил сделать дополнительную программу для обработки результатов тестов. Данный файл я назвал Test Manager. Програма состоит из двух частей.

1. FaceControl.

Здесь идея заложена в том, чтобы отобрать, из разных частей истории, именно те варианты, которые подходят по моим критериям. Критериями может служить что угодно из того, что выводится с ТС лаб в Exel. Например: доход, просадка. В результате, после обработки этих данных, я получаю все те варианты, которые отбор и соответствуют параметрам, которые я задал в начале. Здесь я сразу же веду для себя еще однин показатель: сколько параметров, из общего количества, являются стабильными. Мне попадалось много систем, где за каждый кусок я находил хорошие результаты, но, в общем, не находил ни одного стабильного.

1. Statistic.

2-я часть статьи на тему оптимизация торговой системы. В первый части smart-lab.ru/blog/305959.php я описал свой подход в начале тестов. Эта же часть будет посвящена основным ошибкам, мешающие сделать объективный тест. Все эти ошибки я когда-то делал сам, и на каком то этапе они не давали мне возможности извлекать ожидаемый уровень дохода Эти критерии для меня являются базовыми при оптимизации и выборе торговой системы:

— Количество операции в системе. Стоит понимать, что чем больше операций, тем лучше выборка, и меньше вероятность простого подгона. Если дель выбор между 2 системами, которые почти одинаковые по параметрам прибыль/риск, но сильно отличаются по количеству операций, например в одной 500 за год, а в другой 50, я выберу ту где 500, так как в ней будут объективные результаты, труднее подогнать 500 операций нежели 50.

— Количество данных. Даже если у вас будет большое количество операции, но это все протестировано на коротком промежутке времени, то очень маленькая вероятность того, что эта система отработает себя в последующем периоде. Здесь еще важно понимать, что в тесте должны быть выбраны разные фазы рынка, потому что если у вас трендовая система и вы будете тестировать ее только на трендовом рынке, то толку не будет никакого. Вы только порадуетесь результатам, а затем на практике при первом флете залезете в просадку