Оптимизация: быть или не быть? Часть 2

— Комиссия. Это надо указывать в начале тестов, и указывать большую комиссию, которая перекрывала бы и комиссию и возможность проскальзывания. Я видел много систем, которые вроде, показывали классные результаты, а комиссия их просто убивала. Комиссия имеет сильное влияние как на доход так и на просадку. (Первый скрин — без комиссии, вротой — та же система, но уже с комиссией)

— Математические показатели. Не стоит обращать внимание только на прибыль и максимальные риски. Профит фактор, фактор восстановления, коэфициент выигрыша, процент убыточных к прибыльным — для меня это основные математические показатели на которые я обращаю внимание.

— Стабильность показателей. В предыдущем посте, я описывал о необходимости разбивать исторические данные на определенные промежутки, в которых вы рассчитываете получать прибыль. Здесь также стоит обращать внимание на стабильность математических показателей в каждом из периодов. Может быть так, что система закрыла год в +, все показатели хорошие, но всё это она заработала за последний месяц года, а до этого даже если и зарабатывала, то очень мало.

— Максимальная просадка. Здесь очень важно определить, это просадка стабильная для каждого периода, или это действительно было так один раз, а в большинстве система торгует со значительно меньшей просадкой.

— Кривая доходности. Здесь я думаю все понятно

Важным и сложным этапом в тестировании торговых систем является выбор рабочих или стабильных параметров.  Если в систему заложена действительно качественная торговая идея, то и таких комбинаций будет много. Свои методы отбора параметров я опишу в следующем посте.

Напишите в комментариях, на какие статистические показатели вы обращаете своё внимание, кроме тех, которые я указал.