Поставил себе цель сделать краткосрочную систему по следующим основным критериям:

1. Инструмент — РТС

2. Стоп не более 150 пунктов

3. Профит не более 300 пунктов

4. Количество операций — не менее 1000 за год

5. Максимальная просадка -4000 пунктов

6. % прибыльных сделок — не менее 50%

Сейчас все это пытаюсь реализовать через ТС Лаб. Есть хорошая идея, которая себя частично отрабатывает, но столкнулся с проблемой комиссии и проскальзывания. Часто вижу в постах пишут, что комиссию ставят 1-2 рубля. По моему мнению, это очень мало и на практике проскальзывание будет забирать большое количество дохода, и увеличивать просадку. Поэтому комиссию за круг решил ставить 30 пунктов (три тика по РТС). Один тик погрешности на вход, второй ток на выходе, в третий — комиссия. Вот здесь и основная проблема. Эта комиссия режет весь доход.

Вот что выходит когда ставлю такую ​​комиссию.

Статистика на основе Smartlab

Зарегистрирован 19.01.2015

За это время написал 7 постов, все конкретизированы под трейдинг и имеют свою четкую тему. Все посты были выведены на основную страницу. В конце каждого поста ставил вопросы, касающиеся усовершенствования процесса трейдинга, которые интересуют многих трейдеров.
Ожидания — конструктивная работа и обсуждения.

Результат:

Суммарное количество просмотров всех постов — 30209

Плюсов — 167

Комментариев — 165, по теме — 38

Вывод: Думаю, что темы, которые я описывал в своих постах, действительно, интересуют многих, и многие трейдеры так и не имеют четкого ответа на все вопросы, в первую очередь для себя. Вопрос в том, почему такой низкий уровень качественного общения именно по теме трейдинга? Это касается не только моих постов, в течение этого времени, я следил за всеми публикациями и такая тенденция сохраняется на постоянной основе. 

Даже когда в торговую систему заложена хорошая идея, всё это подтвердилось на результатах и общие статистические показатели показывают себя неплохо, возникает вопрос: какие параметры выбрать для реальной торговли?

Я опишу как осуществляю свой отбор. Этот вопрос и для меня долго оставалось проблемой, меня всегда интересовало два элемента:

— Стабильность РЕЗУЛЬТАТОВ на различных частях истории, здесь я учитывал все показатели, начиная от прибыли и максимальной просадки

— Стабильность ПАРАМЕТРОВ по сравнению с другими, участвовавших в оптимизации

Часто тестирую торговые идеи в программе ТС Лаб, там можно все выводить и хранить в Exel, и я решил сделать дополнительную программу для обработки результатов тестов. Данный файл я назвал Test Manager. Програма состоит из двух частей.

1. FaceControl.

Здесь идея заложена в том, чтобы отобрать, из разных частей истории, именно те варианты, которые подходят по моим критериям. Критериями может служить что угодно из того, что выводится с ТС лаб в Exel. Например: доход, просадка. В результате, после обработки этих данных, я получаю все те варианты, которые отбор и соответствуют параметрам, которые я задал в начале. Здесь я сразу же веду для себя еще однин показатель: сколько параметров, из общего количества, являются стабильными. Мне попадалось много систем, где за каждый кусок я находил хорошие результаты, но, в общем, не находил ни одного стабильного.

1. Statistic.

2-я часть статьи на тему оптимизация торговой системы. В первый части smart-lab.ru/blog/305959.php я описал свой подход в начале тестов. Эта же часть будет посвящена основным ошибкам, мешающие сделать объективный тест. Все эти ошибки я когда-то делал сам, и на каком то этапе они не давали мне возможности извлекать ожидаемый уровень дохода Эти критерии для меня являются базовыми при оптимизации и выборе торговой системы:

— Количество операции в системе. Стоит понимать, что чем больше операций, тем лучше выборка, и меньше вероятность простого подгона. Если дель выбор между 2 системами, которые почти одинаковые по параметрам прибыль/риск, но сильно отличаются по количеству операций, например в одной 500 за год, а в другой 50, я выберу ту где 500, так как в ней будут объективные результаты, труднее подогнать 500 операций нежели 50.

— Количество данных. Даже если у вас будет большое количество операции, но это все протестировано на коротком промежутке времени, то очень маленькая вероятность того, что эта система отработает себя в последующем периоде. Здесь еще важно понимать, что в тесте должны быть выбраны разные фазы рынка, потому что если у вас трендовая система и вы будете тестировать ее только на трендовом рынке, то толку не будет никакого. Вы только порадуетесь результатам, а затем на практике при первом флете залезете в просадку