ОИ в РИ

В пятницу опять обновили максимумы по фьючерсу РТС. Посмотрим на сайте Мосбиржи как изменились позиции участников торгов.

Обычно обновление максимумов сопровождается массовым открытием позиций в обе стороны. Тут же видим тишина. Необычно, что юрики, в такой момент, дистанцировались от активного набора позиций. Причина пока неизвестна, но у меня есть два предположения. Либо юрики не верят в продолжение роста, либо большинство юриков, торгующих РИ – нерезы, которые не желают переносить позиции через длинные выходные. Напомню в Понедельник 6 Сентября в США будет выходной, по случаю празднования Дня Труда (Labor Day).

Другим необычным моментом торгов была покупка большого количества коллов 180 и 182 страйков маркетными ордерами:

( Читать дальше )

Вздумалось мне тут на сайте биржи родной посмотреть,
а сколько контрактов в РИ было открыто
в былые годы в этот же день.

И вот что я увидела.
Совокупный ОИ в РИ на 25 января:
2017 год       635 736
2016 год       523 192
2015 год       989 070
2014 год    1 120 582
2013 год       715 830

Выводы каждый делает сам.

Для себя резюмирую: как грится, бывало и хуже. Но редко

Сегодня был ударный день по РИ и СИ, с этим никто спорить не станет, а вот гепотеза, что ОИ юриков определяет движение на рынке не подтверждается — большинстов юриков утром были в шортах..

.
 

 Мне всегда была интересна информация биржи «Открытые позиции по производным финансовым инструментам»(http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx).
Всегда смотрел на инфу и думал, что как то слишком все просто «Если у юриков больше фьючей, то вверх. Меньше — вниз..» Считал это несущественной инфой и откладывал на потом.
Торгуя опционами решил посмотреть на эту информацию под другим углом.
У нас есть кроме фьюча еще и опционы — Put и Call.
Если принять отступления:
1. Мы считаем, что фьючерс не используется как инструмент хеджирования акций. Мы этой информацией не обладаем(понятно, что многие хеджируются но инфа не публикуется)
2. Считаем, что количество фьючей в страйках путов и колов совпадают(Понятно, что это не так. Но мы этого не знаем),
, то
Зная правило паритета (F = C — P), мы можем получить более точную информацию об открытых позициях у юриков и у физиков.
Чтобы расчеты были более наглядными можно нашим участникам дать некоторые имена. Например: физик — это Димофей, а юрик — Шортосилий.


( Читать дальше )

Кого же вынесут сегодня? неужели физики будут правы и мы начнем отскок? Соотношение для физиков слишком большое на мой взгляд. На кону уровень 113000.

Сегодня на RIU3 вижу в терминале
17:19 ОИ 1 337 002
17:20 ОИ 1 264 732
Итого: ОИ понизился на 72 270 контрактов
При этом в 19 минуту объем сделок  1 007 контрактов.
Как так?

Итак, про ОИ рекордный:
При чем здесь хеджирование, перенос позиций и прочая хрень (пардон), что я прочел тут и увидел даже случайно на РБК — Сапунов сказал «кого-то заперли». пипец…
17.6 «сгорает» фьюч. Он расчетный. Вам не впиндюрят акции или прочую хрень. Вам дадут КЭШ, маржу.
Какой перенос позиции ??? Хэдж чего ??? 
Фьюч дает возмоможность играть с плечом. Положим, 3-4 к 1. Сколько в Мск миллиардеров? Рынок РТС тонкий. Вы входите в позу неделю-полторы и потом в последние 1-2 дня торгов делаете «задерг» в нужную сторону на реальных акциях. Никаких фьючей не закрываете. Закрывают там шортисты об лонгистов или там ММ об ММ — какая вам разница? ВСЕ. Как дальше избавиться/откупить акций? А там плечо ведь поменьше, чем на фьюче ?   А если еще рынок хотя бы нейтральный — пойдет также в другую сторону, но плечо-то фьючей осталось ?
А если есть инфо о притоке/оттоке или еще что? Там еще на самих акциях плюс можно поиметь, если все вовремя и грамотно… А вот кто открывался против этого господина… они в ж...  И все довольно честно. Условно со 100 млн долл заработать за 3 недели 20-40% — где такое еще возможно?

( Читать дальше )

Многие трейдеры сейчас смотрят на юг.
Но для того чтобы продолжить туда движение
необходима хорошая динамика.
В данном случае у медведей происходит потеря темпа-это значительно уменьшает их шансы.
Даже отскоки играли бы им на руку.
Но ОИ продолжает увеличиваться на тонком рынке.
Уверен, что у продавцов сегодня нервы не выдержат.