Маркетмейкинг

Раз уж я вернулся сюда, то хотел бы спросить у вас дорогие мои незнакомые мне людилицаипрочиеэлементы- как по вашему 10% в месяц насколько это хорошая доходность? При условии стабильности такой доходности?

  
                                                                       
 

Нужен робот, держащий заданный спред, с возможностью хватать заявки выше\ниже определенных цен, с озможностью фронтраннинга и подключения к плазе.
Кто нибудь знает где купить\найти готовое решение?
Знаю, что можно заказать в стокшарпе, но я подумал что такие алгоритмы уже сто раз писались и навернняка где то есть уже готовые.
Есть optionworkshop с довольно приемлемым маркетмейкером, но для неликвида, где как раз подобные алгоритмы нужны он не канает
 

Опытные, подскажите, пожалуйста, какие типы рынков существуют по типам работы с ликвидностью и контролю за ней:
1. Рынок маркет-мейкера.
2. ...
3. ...

И примеры.
Например, Brent на CME. Там маркет-мейкер работает?
Спасибо.

Как и прошлые записи, эта является продолжением предыдущей. Для более ясного понимания содержания и терминологии настоятельно рекомендую прочесть прошлые записи по порядку:
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.
4. Исполнение лимитных ордеров на бирже.

Итак, маркетмейкинг, STP, ECN/STP.

Все три модели являются абсолютно рыночными — это очень важно понимать, т.к. нет честного рынка или нечестного. Все едино и переплетено.
Первая отличается от двух других тем, что зарабатывает не на комиссии с оборота клиентов, а на их сливе. Разберем все на одном реальном примере (все данные публичные), имена упустим.

( Читать дальше )

После окончания основной сессии на СМЕ спред может раздвигаться на несколько десятков пунктов. И это с одной стороны дополнительное обременение, т.к. при наличии позы OTE (вариационка по фортсовски) уменьшается и снижает PowerBuy.

Но с др. стороны это возможность «половить рыбку в …» широком спреде в утренние часы и/или праздничные дни.

Примеры «рисования» баров одним контрактом на NG.
1. NGES9F3 свеча 22.11.2012
2. NGES8G3 свеча 22.11.2012 в 1 трейд и начало свечи 23.11.2012

Вопросы:
— Где можно посмотреть публикации на тему внутриспредовой торговли?
— Есть у кого-нибудь личные наработки в этой области?