Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Выборы в США прошли достаточно быстро и без проволочек — победил Трамп. Дата инаугурации 20 января 2025 года. До этого времени власть остается у демократов.

Трамп больше не сможет участвовать в следующих выборах президента США: согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз — не важно подряд или с перерывом. Крайний срок у эксцентричного Трампа может превратиться в очередную проверку на крепость экономики США!

Я сам искренне рад победе Трампа, восхищаюсь его напористости и уверенности в своих силах. Достойная победа, уважаю за стойкость!


Теперь к мыслям относительно влияния на мировую экономику.

Трамп известен своей политикой снижения налогов и регулирования, которая может стимулировать экономический рост. Трамп будет давить на ФРС в плане снижения ставки. Низкие ставки могут побудить правительство США брать в долг больше денег. Это может привести к увеличению и без того огромного внешнего долга. Но снижение ставок может повысить привлекательность доллара США, что может сделать обслуживание долга более простым. И снова вопрос про гиперинфляцию в мире — она «спишет» все долги!

( Читать дальше )

🛡 Приветствую,  уважаемые коллеги!

✔️ Нефть закончила неделю красной свечей и здесь ситуация все более шортовая. Отметка 76$ оказалась непреодолимым сопротивлением и на текущий момент в ожиданиях проход ниже уровня 73$. При этом какое то время можем изображать желание расти… а может и сразу пойдём ниже.
Основное вью прежнее  — снижение. Об этом говорю уже не одну неделю, как одержимый.

✔️Сегодня имею желание побольше  уделить внимание последним своим прогнозам по газу и как они отыгрывались в отдельной торговой  группе. Это даст понимание как на основании прогнозов  строится торговля и каким образом зарабатываются деньги.

➡️7 октября  в канале писал:

" уверенности в динамике движения я не почувствовал,  хотя и смотрю вверх.
Допускаю коррекцию до 2730 и если снизимся до этого уровня, будем решать, какой из вариантов предпочтительнее.
С одной стороны, вроде разворот произошёл,  с другой — возросшая волатильность может сподвигнуть игроков на новое снижение.

( Читать дальше )

Поскольку хочу использовать для среднесрочной алгоритмической торговли на российском рынке скрипт — робота, то мне необходимо получать от брокера актуальную информацию о текущих ценах и сопутствующую информацию:

• Время работы биржи через InstrumentsService/TradingSchedules.
• Основную информацию об инструменте через InstrumentsService/GetInstrumentBy.
• Последнюю котировку по инструменту через MarketDataService/GetLastPrices.
• Торговые лоты — это определенное количество акций, которые можно купить или продать в рамках одной сделки.
• Свечи по инструменту для разных временных интервалов через MarketDataService/GetCandles.
• Технические индикаторы через MarketDataService/GetTechAnalysis.
• Понятное имя инструмента через InstrumentsService/FindInstrument.

В статье разбираюсь как проделать все эти операции при помощи программного кода.

Частному лицу для начала торговли на бирже частному инвестору необходим брокерский счёт. Но лишь у немногих российских брокеров есть собственные API (точно есть у ФИНАМ, Алор, Тинькофф Инвестиции). По личным предпочтениям я решил использовать API от T-Банк (ранее известный как Тинькофф), работая в среде исполнения JavaScript Node.js.

( Читать дальше )

Моя история:

Торговый Робот — это специальная компьютерная программа, которая содержит в себе алгоритм для совершения сделок и, собственно, автоматически все эти сделки совершает. Анализирует рынок и при поступлении запрограммированных сигналов открывает сделку на покупку или продажу.

Существенный плюс заключается в том, что на робота не влияет погода, смена настроения, апатия или нахлынувший азарт. Видит сигнал — совершает операцию, не видит — сидит, не суетится. Для меня это всегда являлось большим преимуществом, потому что все попытки обуздать форекс заканчивались неудачей именно по той причине, что я делал чего не надо и не делал то, что следовало бы. Бес вселялся в самый неудачный момент.

Как я жил без робота

Будучи типичным банковским работником я не мог смириться с тем, что мне до конца дней придется вежливо улыбаться клиентам и совершать одни и те же операции ежедневно. Дождавшись пенсию я скорее всего уйду на покой, только вот когда это прекрасное далеко наступит? Оказавшись в полной зависимости от работы (ипотека, жена, ребенок), я параллельно начал пробовать все способы заработка, о которых только мог узнать.

( Читать дальше )

Продолжаем тему «Великой инфляции», начатую здесь.

Что вообще происходило в те годы. Первый разгон инфляции начался в 1965 году. Тогда США вступили в войну во Вьетнаме, был рост госрасходов, и вместе с ним рос и ВВП – все как у нас. Только у нас госрасходы растут все-таки немного быстрее, чем ВВП, а в США тогда было скорее наоборот, потому что отношение долга к ВВП после окончания Второй мировой войны и до начала 1980-х стабильно снижалось. А инфляция росла вплоть до 1970 года, хотя ставка была стабильно выше инфляции, с 1,3% в 1964 до 5,8% в 1970 году. Ставка в 1970 году была 9%, что было в 1,55 раза выше официальной инфляции. Т.е. как у нас сейчас было бы 14%. И 5 лет роста инфляции. 5 лет! Хотя у нас уже 3 года, можно считать, рост идет.

В 1970 году в США случилась рецессия, хоть и неглубокая, с падением ВВП на 0,8%. Но она помогла снизить инфляцию до 3,5% в 1971 году. Ставка снизилась до тех же значений. А дальше, как пелось в песне, им бы надо было отменить понедельники, но не получилось.

( Читать дальше )

Порой сталкиваюсь с такой ситуацией, что какие то долгосрочные идеи относительно быстро вырастают, то есть я покупаю бумаженцию, и сразу примерно плюс минус понимаю где бы я хотел из неё выйти… Но вот бывает так, что эта бумага относительно быстро и сразу делает за пару дней или неделю 10% и вот тут собственно вопрос! Забрать прибыль? Или ждать целей? После стремительного роста, как правило случаются откаты, но ты как бы особо не можешь знать будущее и знать где он закончится чтобы потом откупить её… А может откат и не случиться и ты останешься без потенциально большей прибыли! Но тут ещё как бы, есть такой момент, который актуален именно на сегодня, что всё стремительно меняется! И как бы еще присутствует такой момент, что продав бумагу, ты имеешь, как это не странно, деньги! А деньги это инструмент на бирже и собственно возможности, соответственно ты имеешь возможность потом где то ещё получить 10% в результате выверенных действий....

Порой приходится сталкиваться с таким, что после 10 — 15% роста, бумага напротив падает, и уходит к цена ниже, чем ты её купил и таким образом ты просто понаходился в ней бесплатно!

( Читать дальше )

Суббота, выходной день, поступает звонок.
С: Молодой человек, мы вам предлагаем инвестиции в газпром с ежемесячным доходом 20%.
(Естественно во что именно в акции, в облигации никто не сообщает, 20% чего и от чего тоже хрен знает, ну мол сам додумывай)
Я: Конечно желаю. (Офигеть это же сколько в годовых будет, если с учётом ежемесячного реинвестирования, даже считать страшно)
С: Сейчас соединяю вас с аналитическим отделом, через пару минут поступит звонок.
(Следующий звонок поступает мгновенно, после завершения предыдущего разговора)
Далее собеседник узнаёт информацию знаком ли я с инвестициями, какие цели в инвестировании преследую, настаивает на том чтобы я назвал грандиозную цель. Я тем временем «скромничаю» и говорю, что мне бы достаточно было просто научится «жить с рынка», типа не работать больше нигде, а заниматься только торговлей. 100к в месяц было бы достаточно. Собеседника такой ответ не устраивал, уж больно низкие мечты и мелкие планы для него, но разговор она продолжила. Спросила знаю ли я, что реальная инфляция в стране 18%.

( Читать дальше )

Трамп победил, а значит динамика финансовых инструментов в предстоящие 4 года будет в полной зависимости от действий Трампа.
Первый срок Трампа можно читать пробным, у него не было подготовленной команды, действия Трампа были скованы бюрократией, огромную часть времени он тратил, пытаясь понять пределы своих полномочий и методы их расширения.
Сейчас Трамп пришел со своей командой, республиканцы в Конгрессе поддерживают программу Трампа, а значит продвигать свою повестку дня он может достаточно быстро.

Геополитические решения Трампа — это первое, с чем столкнется мир.
Жесткие действия в отношении Ирана понятны, перемирие будет в пользу Израиля.
Прекращение конфликта РФ и Украины будет в пользу РФ, снятие санкций приведет к росту активов РФ, при проблемах с заключением перемирия следует ожидать заключения соглашения США с Саудовской Аравией и последующего обрушения цен на нефть.

Торговая политика устрашает всех торговых партнеров США.
Евро, мексиканский песо, юань, луни будут подвержены сильным колебаниям до заключения торговых соглашений.

( Читать дальше )

Предлагаю сегодня более пристально всмотреться в бизнес СПБ Биржи и понять насколько интересные открываются перспективы из поступающих новостей от компании:

Результаты санкций. Объем торгов на СПБ Бирже $SPBE в первом полугодии 2024 года сократился в 3,4 раза из-за санкций.

• Среднее количество активных клиентских счетов сократилось до 45,8 тысячи по сравнению с 206,9 тысячи в начале 2023 года.

 • Однако количество клиентских счетов с открытыми позициями на 30 июня 2024 года возросло до 2,2 миллиона, что на 20% больше, чем на ту же дату в 2023 году.

Ситуацию пока спасают лишь процентные доходы, которые растут на фоне высокой ставки и будут выше во втором полугодии.

На данный момент компания продолжает работать в двух ключевых направлениях:

• Разблокировка клиентских активов,
• Развитие новых направлений деятельности, в частности торговля опционами и цифровыми финансовыми активами.

Новостной фон вокруг компании:

• СПБ Биржа планирует участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой.

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

---

С тех пор как полвека назад были заложены эти теоретические основы финансов и инвестирования, мы наблюдаем становление квантового сообщества — месть ботаников — из странной периферии в доминирующую силу в управлении активами. Мы стали свидетелями взлета пассивного управления, несмотря на обвинения в «инвестиционном социализме», когда пассивные инвесторы свободно пользуются процессом определения цены, который является главной целью рынков капитала. На этом пути многие новые идеи были приняты как факт, затем оспорены, а в некоторых случаях и вовсе отброшены. Мы видели, как смарт-бета и факторное инвестирование с энтузиазмом принимались, затем подвергались сомнению, а потом с осторожностью пересматривались. В самом деле, финансовая наука изменилась на фоне более серьезного внимания к инвестированию как к науке.

( Читать дальше )