Всем доброго вторника и удачной работы!

На днях прочитала переписку на одном из форумов трейдеров о том, что сальдировать убытки можно только за последние три года, потому что срок давности для возврата налога — тоже три года. Друзья, вот тут кроется ошибка, вернуть налог действительно можно только за последние три года, а вот сальдировать убытки можно с 2010 года (в течение десяти лет).

Дело в том, что такие понятия как “сальдирование” и “возврат налога” — не одно и тоже. Давайте я на примере расскажу, как нужно поступить. Допустим, вы получили убытки у брокера Финам в 2011 году в сумме 500 тыс. руб., но у вас есть прибыльные годы: 2014, 2015 и 2016 годы, причем прибыль может быть получена у другого брокера, допустим Открытие (это не мешает зачету).

Как вернуть налог? Надо в первую очередь посмотреть, по какому инструменту у вас получены убытки — ФИССы или ценные бумаги. Далее, вы смотрите ваши прибыльные годы и отмечаете себе прибыль по тому инструменту, по которому ранее и был получен убыток. Вы вправе выбрать себе год — или 2014, или 2015, или 2016 год для возврата налога, лишь бы вам “хватило” суммы прибыли для сальдирования убытков.

( Читать дальше )

На фондовом рынке нет никаких гарантий, однако на нем есть дни, когда гарантирована повышенная волатильность (читай: колебания цены). А это значит, что если вы не торгуете опционами (читай: волатильностью), то в такие дни вам лучше держаться от биржи подальше и подтянуть стопы. Что это за дни? На NYSE и Nasdaq это:

( Читать дальше )

Не буду голословным, да и не умею хорошо чесать языком, т.к. не семинарист. Приведу только голые факты. Итак приступим.
Данные брал с официального сайта ЦБ. Все расчеты произведены вручную в Экселе.
Для начала табличка доходности доллара в рублях. Выглядит она так



Далее прилагаю график сезонности по годам. Всего их 4 за разные периоды и один ср. арифметическое этих четырех.



( Читать дальше )

-Переход в новое состояние — «денег нет», что как следствии потребует новых цен (более низких)
-Примерно по 10%/год будет падать рынок недвижки ...
-Предложение никто не хочет сокращать....
-В Италии местами от 50% до 90% застройщиков разорилось...


( Читать дальше )

Сперандео — успешный опционный спекулянт, основатель опционного фонда. Итак, его советы:
1. При торговле опционами не рискуйте более 3% средств на сделку. Я (не buy_sell, а Сперандео) рискую 10%, но у вас нет моего огромного опыта.
2. Если ожидаются важные новости за пару дней до экспирации, покупайте ничего не стоящие опционы «далеко от денег». Практически ничем не рискуя, вы можете сорвать БОЛЬШОЙ КУШ.
3. Если я продаю стрэдл, то чтобы не остаться без штанов, всегда покупаю охватывающий стрэнгл.

Навеяно недавними постами LOSSBOY и Collapse.

Посмотрел сериал — неплохо. Но саундтрек торкнул очень сильно. Песня старая, ее еще Воскресенье исполняло, Сапунов, Никольский. Но Гарик исполнил более душещипательно.


( Читать дальше )

Нужны котировки для тестирования стратегий?

Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP.
Скачать архив можно здесь:

Были вопросы  о размещении свободных денежных средств, постараюсь ответить в одном посте про возможности и недостатки. 
Счета открыты у трех брокеров, два из которых предоставляют возможность РЕПО с ЦК от 10кк и берут за это довольно больщой комис, но выходит порядка 9% годовых( приятный бонус), лучше 9% чем ничего. Процедура простая, пишешь заявление и все свободные остатки на счете размешают в РЕПО с ЦК, утром кеш возвращается. Недостатки довольно большой порог входа, но данную проблему решает другой брокер, где предоставили индивидуальные условия и порог от 100 к рублей. С помощью распределения денежных средств по брокерам можно получать некий кеш бонусом. Скажу сразу, что как трейдер руками в стакан ставить я не могу, нужно лицензии получат и тд, мне проше 0.6% годовых за управление отдать и не думать об этом. Но недавно появилась другая возможность, альтернатива РЕПО с ЦК — это однодневные облигации от ВТБ..

• привлекательные ценовые параметры-выше депозитной ставки Банка России
• размещение ежедневно в 16.00-16.45
• поставка средств до 19.00 (код расчетов B0)
• погащение на следующий день в 12.00
• простота оформления сделок на бирже или брокера

Объем 5 триллионов рублей, переодичность размещения- ежедневно, идут как биржевые дисконтные облигации, номинал 1000, минимальный порог лотов 10 облигаций, ежедневный выпуск на первом этапе 25 млрд. руб.

( Читать дальше )

В экономике кризис и турбулентность, финансовые торнадо сносят дома и уносят депозиты в страну Дураков! На выборах победят республиканцы — рубль на 140!

Самое время обсудить косты на торговлю и содержание роботов. В фокусе три технологии алгоТорговли: ТсЛаб / СтокШарп / Самописные роботы на ЛУА или СиШарп. Что дешевле в содержании и исполнении?

ТсЛаб

Первый по популярности в России способ создания роботов. Плюсов его не счесть: красивый визуальный редактор и мощнейший оптимизатор. Хороший форум и уйма готовых решений, НО! С недавних пор месяц работы ТсЛаб стоит ЧЕТЫРЕ тысячи рублей. В год выходит аж 48 тысяч рублей!

СтокШарп 

Второй по популярности способ делать роботов. Это очень сложный  и продвинутый способ создания роботов. Те, кто смог писать на СтокШарп — прекрасные программисты и алготрейдеры. Однако интересен СтокШарп в основном тем, кто хочет делать быстрые алгоритмы. ХФТ. А ХФТ коннектор у СтокШарп стоит от 59 тысяч рублей в год! 

( Читать дальше )

Не смотря на амбиционное название книга, скорее всего, не очень известна даже в узких кругах продавцов опционов. Тем не менее, мне она лично понравилась, хотя бы тем, что в ней нет ни одной формулы, совсем не много графиков и совершенно понятные таблицы.
Поэтому содержание этой  книги вполне доступно к пониманию даже тех, кто ни разу не купил и не продал хоть какой-нибудь захудалый опцион.
В целом книга рассчитана на продавцов западных рынков, наш опционный рынок существенно уже, поэтому ряд глав и разделов книги можно просто пролистать.
Легко можно опустить главу 2, где предоставлена вводная информация,  что же такое фьючерсы.
Из раздела «Анализ рынка и продажа опционов» главы 11, 12 и 13 так же совершенно бесполезны с точки зрения нашего рынка, на котором нет опционов на сезонные товары типа кофе, бобы и т.п.
Все остальное рекомендуется для прочтения  как совсем новичкам, так и более  опытным продавцам опционов, если, конечно, вас не зовут Сергей Елисеев или Илья Коровин.
Хочу обратить внимание начинающих, что при прочтении книги следует учесть, что в книге рассматриваются опционы как на акции, так и на фьючерсы. На нашем рынке торгуются только опционы на фьючерсы,  которые могут быть либо расчетные либо поставочные. И еще, в книге под часто упоминаемом словом маржа понимается гарантийное обеспечение.
Ну и последнее. Грааль в данной книге не представлен.