Трейдер, если вы придете в военкомат по повестке, то у вас есть три варианта:

1. сразу пойти мобиком
2. сразу пойти добровольцем
3. пойти по отношению (а для этого оно должно у вас быть)

третий путь самый длинный и требует прохождения врачей, сдачу физо и профотбора. Но вы про это все не знаете и развиваете непонятные теории.

sn1, дам список толковый в личку

Привет. Желаю тебе вернуться назад здоровым и невредимым. Подскажи, вот у меня со старых времен (2010) остались два гексакоптера (рама, моторы и электроника), я бы отдал это все, но не знаю насколько это востребованно. Это dji F550 из 2010- годов. Сам не могу все это оценить или найти куда пристроить, проблемы со зрением. В последний раз это все летало, но давно. Также есть пачка мощных LiPo батарей, но тоже с тех времен. Вот думаю надо кому или выкинуть проще.

Dmitryy,

эволюцию стакана можно же нарисовать, это ничего не стоит

Просто нарисовать состояния стакана — неинтересно. А чтобы понять ценность остальной инфы — нужно немного позаниматься HFT.

Что, к примеру, можно увидеть по полному ордерлогу?
— Что когда некая цена становится лучшей — кто-то сбегает из стакана, если его ордер имеет плохой приоритет по времени на этой цене.
— Что кто-то пытается доедать ликвидность на лучшей цене, чтобы поставить свой ордер в противоположном направлении и обеспечить ему максимальный приоритет.
— Что кто-то котирует, выставляя ордера на фиксированном расстоянии по кумулятивному объёму от best prices.
— Что какие-то ордера стоят на конкретной цене долго, и, возможно, выставлены обычными трейдерами из мяса.
— Что при определённой конфигурации стакана кто-то хреначит по нему market ордером определённого размера.
— Что после отмены ордера определённого размера в стакане через короткое время появляется ордер такого же размера, причём параметры ордеров на момент постановки (расстояние до midprice, расстояние по кумулятивному объёму, кол-во ордеров на том же уровне, ...) близки.

Можно посмотреть на всё это дело и сказать: АГА! :)

Еще немного бэктестеров:

Quantstrat
Довольно древний, очень много возможностей. Есть оптимизатор. Кушает бары, тики. Страты нужно писать R.
github.com/braverock/quantstrat

QuantTools
Очень быстрый. Кушает бары, тики, бидаски. Есть оптимизатор. Исполнение через R, логика страт на С++
quanttools.bitbucket.io/

Arms22/backtest
Довольно быстрый. Кушает бары, тики. В оптимизаторе можно выбирать, что именно будем оптимизировать и за какое количество итераций. Графики пока не рисует, но можно и самому написать. Python.
github.com/arms22/backtest

belevpastila.com   вот эту продукцию из сладкого могу рекомендовать. сам очень люблю кушать на десерт. Супермаркеты стали диктовать свои условия потребителям, так как конкуренция с мелкими частниками, которые всегда думали о покупателе, ослабела. А сети думают только о своей выгоде — вот отсюда ноги и растут.

Андрей К, 
копайте тут arxiv.org/archive/q-fin

сейчас тренд для алго это RL над RNN. Увы, все это очень долго учится. И даже чтобы научить более менее адекватную модель надо потратиться на серваки. Плюс многое надо писать самому(RL движок точно) и точно не на голом питоне.

1. Погуглите «внутридневные системы торговли». Таких систем много.

2. Можете начать, например, с Камарильи http://ignat.news/post/camarilla-equation-beginning/
 
3. Погуглите была раньше система, которую Igrok торговал, тоже внутридневная и хорошо описанная система с четкими сетапами. 

Это может дать Вам некоторое направление «Куда грести», а дальше уж сами рихтовать будете.

Желаю успехов.

PS

15-20% раз в полгода 

если это стабильно, то это очень хорошо.

tranquility, в QUIK в таблице текущих торгов есть пара полей для «планок»:
pricemin и pricemax

основная идея — из LUA

pmin = tonumber(getParamEx(P_class, P_security, «pricemin»).param_value)

Нюансы — самостоятельно.

А почитать можно в 
tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html

Он и на SL несколько раз упоминался, можно найти, емкий материал.

Если избирательно, то можно начать с контекста «как ядро торговой системы сводит разнонаправленные заявки внутри себя!» или «сведения заявок».

Пыльный заяц, 
а вы знаете как впахивают пиндосы?
У них отпуск 3-5 дней
работают не покладая рук и головы при этом еще реально учаться.
Посмотрите ролики уже обратно оттуда приехавших. У всех нереально большие глаза от:
— количества работы
— к ней отношения
— производительность в 50 раз больше за счет роботизации и прочего
www.youtube.com/watch?v=jCA-Ufu44BM
на 4:40 2 минуты  про работу

Счастливый Конец, HFTшники не меряют прибыль в процентах, т.к. от размера депозита величина прибыли мало зависит.
Это потому, что тема почти не масштабируется. Если HFT робот даёт надёжную прибыль при выставлении заявок в 1 лот, это не гарантирует прибыль при заявках в 100 лотов и даже при 10.
Если имеешь хороший грааль (а они есть, см. ЛЧИ) то можно хорошо рубить и при 100к и 200к депозита. Хорошо это от 10к в день.
А вообще отгонять народ от плазы это для правильных людей гуд! Денег вначале надо не мало.
4000р за логин, +4000р если нужен ордер лог и ещё раз и то и то за подключение единовременно. + НДС + ещё брокер своё накручивает + за хостнг, если хош нормальный пинг. moex.com/s324#gateway
А если хочешь в сетку биржи свой комп, то просто за место для него там 10000р/мес + интернет там 2000р/мес(1мbit, 10м->15к). + 1000р за ip-адрес. moex.com/a1374.
Но это всё копейки. Потому, как комп того форм-фактора, что они требуют(1U) стоит от 80000. www.wit.ru/equipment/server/server-Intel-1cpu-e3-1u-hotswap.asp
И биржа ещё не малые бабки возьмёт за установку и конфигурирование всего этого, даже если всё и так настроено.
Так шо, если нет рабочего, проверенного алгоритма, лучше не соваться. Вариант, «щас не пашет потому что скорость мала. а на плазе пойдёт» не прокатит!