SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tranquility
Платные данные от Мосбиржи нуждаются в дополнительной фильтрации?
- 03 июня 2018, 13:04
- |
Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.
Если взять данные на приведенной странице из примера, можно построить такой вот график (первые 2 секунды с начала торгов RIH4 5.02.2014 вечерней сессии):
Здесь все как надо, аск всегда выше бида, сделка где-то между ними. А вот что уже в этом году происходит (15.01.2018, первая секунда торгов RIH8):
и весь день, видно как постоянно подаются заявки на покупку сильно выше аска и на продажу сильно ниже бида:
Собственно, хочется понять, что поменялось с начала 14 года? Можно ли трактовать такие заявки как рыночные ордера? Если так, то почему биржа ими замусоривает ордерлог? Или эти заявки не мусор на самом деле и из них можно извлечь какую-то пользу? Ну и с точки зрения тоговли, какой смысл посылать такие заявки? Они быстрее рыночного приказа исполняются, что ли? Такая вот взрывающая мозг тема с кучей вопросов...
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.
Если взять данные на приведенной странице из примера, можно построить такой вот график (первые 2 секунды с начала торгов RIH4 5.02.2014 вечерней сессии):
Здесь все как надо, аск всегда выше бида, сделка где-то между ними. А вот что уже в этом году происходит (15.01.2018, первая секунда торгов RIH8):
и весь день, видно как постоянно подаются заявки на покупку сильно выше аска и на продажу сильно ниже бида:
Собственно, хочется понять, что поменялось с начала 14 года? Можно ли трактовать такие заявки как рыночные ордера? Если так, то почему биржа ими замусоривает ордерлог? Или эти заявки не мусор на самом деле и из них можно извлечь какую-то пользу? Ну и с точки зрения тоговли, какой смысл посылать такие заявки? Они быстрее рыночного приказа исполняются, что ли? Такая вот взрывающая мозг тема с кучей вопросов...
теги блога tranquility
- backtesting
- FORTS
- IB
- Interactive Brokers
- NYSE
- python
- S&P500 фьючерс
- американский рынок
- баги
- банки
- брокеры
- бэктестинг
- вопрос
- выборы
- выборы 2018
- Грудинин
- демо-счет
- доллар
- драг. металлы
- исторические данные
- книга
- коннектор
- коронавирус
- криптовалюта
- куда бежать
- кухни
- лоховодство
- мосбиржа
- мошенники
- наличные
- отмывание
- оффтоп
- пенсия
- рецензия на книгу
- Русал
- слежка
- Специалист
- тики
- торговые сигналы
- форекс
- функционал
- ФЬЮЧЕРСЫ
- чипы
- чёрный лебедь
- экономика
Во первых нужно выяснить, имеет ли биржа вобще такой тип приказа как рыночный( СМЕ вот не имеет).
Во вторых, наиболее удобно открыть-закрыть позу из терминала руками, это просто щелкнуть мышкой выше бида-аска (в большинстве терминалов, автоматом в поле введения цены будет стоять та цена по которой вы щелкнули- то есть выше аска или ниже бида.) И нажать энтер.
Автор просто не имеет опыта скальперской торговли, иначе его бы это не удивило.
Аск четко все время выше бида. Что поменялось с того времени на Бирже?
tranquility, да, скорее всего, на той же СМЕ точно нет рыночного приказа(все приказы по рынку автоматом превращаются в лимитники выше аска, к примеру.)
Но при этом различные терминалы могут показывать в ленте направление сделки.
smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8544355
smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8544437
цитата из 3 строчек…
«А там на самом деле все просто.»
Я думаю, что не только мой робот выставляет заявки на продажу по минимально возможной цене, а на покупку — по максимально возможной. Так я реализую рыночные заявки на ФОРТС.
При установке направления сделки учитывается не только, кто является активной и пассивной стороной, но и относительные объемы. Чтоб жизнь раем не казалась для любителей работать с направлением сделок по таблице обезличенных сделок.
Эти технические вопросы много раз поднимались на SL.
Был бы признателен за наводку на прежние обсуждения данной темы, можете помочь найти?))
pricemin и pricemax
основная идея — из LUA
pmin = tonumber(getParamEx(P_class, P_security, «pricemin»).param_value)
Нюансы — самостоятельно.
А почитать можно в
tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html
Он и на SL несколько раз упоминался, можно найти, емкий материал.
Если избирательно, то можно начать с контекста «как ядро торговой системы сводит разнонаправленные заявки внутри себя!» или «сведения заявок».
Кстати, там в какой то год менялся формат данных. Возможно, причина в этом.
ftp://athistory.zerich.com,
(пример)
ftp://athistory.zerich.com/2018-06-01/RTS-6.18.2018-06-01.OrdLog.qsh
Проверил, скачал. Ставить QScalp не надо.
Программа для преобразования (распаковки, файл *.qsh разбухает раз в 20) называется qsh2txt.exe.
Ее можно найти. Пользовался.
QScalp History Data
Можно найти спецификацию формата QSH.
www.qscalp.ru/store/qsh.pdf