В своём анализе и прогнозах я очень часто использую уровни Фиббоначи (оно же «фибы»). Замечу что никакого правильного использованиях фиб не существует, так как различные авторы предлагали очень разные варианты применения, в том числе и прямо противоречащие идеям других теоретиков. Правильного понимания фибкам тоже поэтому не существует, а потому появляется возможность сраться в коментах и вычислять по айпи. Я опишу то что мне понравилось, и оно может сильно расходится с другими теориями что такое правильные фибки.

Кратко

Если совсем кратко: есть движение цены (допустим наверх), при каждом движении цены в идеальной ситуации имульс должен превысить уровень Фибоначчи и чуть выше него развернуться вниз на коррекцию (в более редких случаях разворачивает в аккурат на уровне фибе до копейки, ниже объясню почему так бывает). Но это в идеальной ситуации только, которых вообще не бывает. А в реальном рынке одни фибки сработают, другие — нет. Вот пример реального движения как оно было.

( Читать дальше )

С 2020 года на рынок хлынуло большое количество новичков хомячков с диким желанием обогатиться. И на этих простаков тут же накинулись аферисты всех мастей с обещаниями помочь немедленно разбогатеть. А некоторые, типа Черных, даже предлагают закрыть ипотеку и кредиты с помощью трейдинга и инвестиций.


Темой финансовых рынков интересуюсь с 2012 года и с того времени не встречал успешных трейдеров, которые долгосрочно стабильно зарабатывают. Возможно они есть, но я их не знаю. За то встречал множество ГУР, которые на словах успешны, но почему-то строят бизнес на обучении и семинарах. Например, успешный трейдер Кречетов который продает обучение за 400 тысяч рублей, весь год шортил растущий рынок и по его словам хорошо на этом заработал. Всех этих успешных аферистов объединяет одна особенность, они никогда не покажут справку о доходах полученных с фондового рынка.

( Читать дальше )

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



( Читать дальше )

На Мосбирже можно торговать не только акциями золотодобытчиков и металлургов, но и металлами напрямую — через фьючерсы. Они есть как на драгоценные металлы — золото, серебро, платину и палладий, так и на промышленные — медь, цинк, никель и алюминий. 

И если по первым трём пром. металлам нет “прямых аналогов” на фондовой секции (Норникель — несмотря на название, добывает целый спектр железяк от рутения до селена), то для предсказания поведения алюминия есть чёткий технический паттерн.

Вот он: 

Фьючерсы в контртренде

Для торговли фьючерсами на алюминий достаточно созерцать графики акций EN+ или РУСАЛа и находить их разворотные точки. 

На свежих примерах:

EN+ в первые недели ноября болтался в боковике. 16 ноября вышел на локальный экстремум. Было похоже на отскок дохлой кошки, после которого пойдём вниз. На этом предположении покупаю фьючерс на алюминий. 

( Читать дальше )

​​⚖️Стратегия Mixed. 

 

Три характеристики стратегии:

• Обгоняет индекс S&P500
• Лёгкая в реализации
• Три инструмента.

 

🤓На разработку такой стратегии меня подтолкнула статья про то, как меняется доходность, если пропустить 25 самых убыточных дней, 25 самых доходных дней. 

Ссылка: https://www.marketwatch.com/story/how-missing-out-on-25-days-in-the-stock-market-over-45-years-costs-you-dearly-2016-01-25

 

👨🏻‍🎓Философия стратегии Mixed состоит в том, чтобы следовать за индексом, когда он растёт и перекладываться в другие активы, когда он падает.

🤑Лего сказать чем сделать. Скажете вы. Давайте приступим к реализации. 

За основу стратегии взял Стратегию Dual Momentum Гари Антоначи.

⚙️Работает стратегия так:

( Читать дальше )

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.

( Читать дальше )

На текущий момент, в рамках распределения депозита по разным корзинам, планируем купить квартиру в Новой Москве, т.к занимается этим мои родственник, разработали примерный алгоритм.

Ориентир — вторичка, т.к на новостройки сейчас застройщик дает ипотеку под 2% годовых. Видимо рассчитывая таким образом распродать весь построенный обьем на волне падения спроса.
Во вторичке ипотека сейчас 9% годовых, спрос минимальный, т.к 70-90% рынка, это ипотечные сделки.

Короче, имея на руках наличные деньги сейчас выиграть можно только на вторичке и то если продавцу срочно нужны деньги.

При ином раскладе сидеть продавцы по текущим ценам будут очень долго, вплоть до того момента, пока инфляция не догонит рублевые цены на недвижимость.

Цены в рублях снижаться не будут. Цены могут снижаться только в валюте. Стоит учитывать это.


Первые шаги:
1. Определяемся, где и что хотим купить.
2. На сайтах собираем информацию по ценам на данный тип жилья, в данном районе.

( Читать дальше )

Мой вчерашний невинный пост вызвал некоторый срач.

Вряд ли вы повидали на своём веку столько програмистских работ, доказывающих неработоспособность ВСЕХ существующих индикаторов, сколько я. Начиная от мувингов, заканчивая… любыми другими. Не завидую тем, кто с вами свяжется. Потеряют и деньги, и время, а главное — веру в возможно рабочую тему… Только 1% понимает, что робота сделать — не сапоги пошить.

Значит, сегодня я вам расскажу о крутецком зарабатывающем индикаторе — мувинге или «МА» или «бегущая средняя».
Они бывают разные, но суть такая: мувинг — это некоторым образом усредненная цена за последние N свечей.

Сапоги шить я не умею так быстро, как сделать робота на мувинге. Он готов.

Обычно делают роботов на пересечении двух МА — это классика жанра. Чтоб не возиться с оптимизацией сразу двух параметров, я возьму только одну МА, а вместо второй у меня будет просто текущая цена, т.е. это будет МА с периодом 1 ;-) Алгоритм простой: если цена ниже МА, то мы будем продавать, а если цена выше МА, то будем покупать. Соответственно, робот всегда будет в позиции.

( Читать дальше )

Есть у меня несколько любимых неликвидных компаний третьего эшелона, на которых я периодически ловлю прострелы. Одной из таких компаний является ДагестанЭнергоСбыт.

Закупаю её на низах на несколько десятков тысяч рубелей, и сразу ставлю тейкпрофит +30%. И через несколько месяцев тейкпрофит срабатывает. Любопытно, когда эта стратегия перестанет работать, но пока работает. И неважно, что эта компания – мусор, утопающий в долгах. За три таких итерации мы получаем удвоение проворачиваемых в ней средств.

Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.

1. Скринер СМАРТЛАБ

Лучший скринер по нашему рынку находится именно тут, на смартлабе: 
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/



2.FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

( Читать дальше )