Цена в алгоритме не анализируется! Смотрим только на изменения интенсивностей покупателей и продавцов.

Итог: + 8 830 пунктов при максимальном риске 5 контрактов RIZ4.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=Mf2d95jR98Y

Cкрин:



Транспарентность рынка предоставлена платформой Jatotrader©.
Погонять робота «вживую» на любую дату и с различными частотными настройками
можно на бесплатном полигоне: www.jatotrade.com

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

Помогите, кто чем может! Вторые сутки не сплю!

Возникла необходимость расчитывать теор. цену опциона в WealthLab.
Не могу правильно посчитать   плотность стандартного нормального распределения для d1.

Напомню теорию, чтобы было понятнее в чем проблема

Цена опциона:


( Читать дальше )

 

Опционщики меня потом ругали за этот круглый стол, типа им было не интересно:)
Я же старался провести беседу про опционы так, чтобы 90% сидящих в зале, не знакомых с темой, что-то поняли и заинтересовались:) 

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

Всем привет, думаю будет полезным выложить библиотеку для работы с IQFeed (написана на .NET) для получения исторических или реал-тайм данных.

Скачать можно по ссылке: https://app.box.com/s/6pi9kqi9v1wwngu2emo9

В архиве два приложения, первое — сама библиотека .dll, второе — sample application где показано как можно использовать библиотеку.

Здесь кратко покажу как подключаться и какие данные можно качать.

Код (например для истории):

//объект класса
IQFeedConnector _connector = new IQFeedConnector();

//массив, в который будут поступать тики
List<Tick_Object> tick_objects = new List<Tick_Object>();

//задаем начальную и конечную дату
DateTime start_date = new DateTime(2014, 10, 14, 0, 0, 0);
DateTime end_date = new DateTime(2014, 10, 14, 23, 59, 59);

//вызываем метод и передаем параметры (инструмент в данном случае золото)
_connector.Get_History(«QGCZ14», start_date, end_date, tick_objects);



После завершения работы метода, массив tick_objects будет наполнен тиками (дата время, цена, объем, bid, ask);

Как видно, данная библиотека существенно может упростить жизнь)

При желании можно ее модифицировать, код открыт и достаточно понятен. 

Здравствуйте!
Пишу первый свой пост (хотя читаю данный ресурс уже давно), не являюсь профессиональным писателем ;) поэтому не судите строго. Пишу статью по многом причинам… в том числе и для поднятия рейтинга (не могу ни письмо написать в смартлабе другому участнику, ни в друзья никого пригласить).
Решил исследовать торговую стратегию — покупка стрэдла. Вроде на первый взгляд кажется идеальная стратегия, идем вверх зарабатываем, идем вниз зарабатываем, но так ли все безоблочно? Посмотрим на картинки ниже, проценты плохо видны, более подробно можно будет посмотреть в файлах. 
Стрэдл буду формировать из купленного опциона CALL ближайшего страйка и проданного фьючерса в количестве необходимом для установления дельты в 0. Опцион беру квартальный, покупается стрэдл в конце дня, продается в конце следующего дня и тутже покупается если позволяют условия (фильтры). Если все фильтры убрать в ексель файле и поставить комиссию только на фьючерс, то это будет обычное выравнивание дэльты в конце дня фьючерсом (в файлах установлены именно такие настройки). Квартальный опцион взял для того, чтобы посмотреть на результат в начале жизни опциона и конце его жизни, так ли сильно влияет увеличивающаяся тетта в конце жизни опциона. Из нижеприведенных картинок, однозначно так сказать нельзя. Баланс я взял 3 милиона (взял побольше специально, чтобы опционов можно было купить 100 шт., для более точного выставления дельты фьючерсом). Количество покупаемых опционов постоянно = 100 шт. на всем периоде.

( Читать дальше )

 
Рис. 1 Тренд my friend
    Когда я только начинал писать код, мне было интересно: «почему таких программ нет в открытом доступе?» Сотни программистов работают над терминалами, библиотеками, роботБилдерами. TSLab, WelthLab, S# и т.д. Программисты, архитекторы, менеджеры, целая туча народа. Это же возмутительно! Есть десятки конструкторов роботов и сотни всяких индикаторов, но нет возможности быстро и просто посмотреть текущую формацию на прибыльность. Как так!!!???
    И вот теперь, после того как я стал true программистом и потратил на изучение вопроса почти ПЯТЬ лет, я понял, в чём проблема: НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЛОЖИТ ТАКУЮ ПРОГРАММУ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП.
Но впрочем, с этим кажется, вам повезло… ))


( Читать дальше )

    Поиск прибыльных свечных паттернов… (играет музыка из заставки терминатора 2) До сегодняшнего дня представлялся огромной проблемой… То были страшные времена, когда трейдеры часами сидели перед графиками, пытаясь заметить повторяющиеся формации… Они были вынуждены читать книги по свечному анализу… И следить за свечными аналитиками… Но всё равно никто не мог понять, какова же вероятность движения! (музыка обрывается)  Но СЕГОДНЯ! (диктор очень серьёзен, говорит громко, режет солова) Прямо СЕЙЧАС! Дядя Лёша решит эту проблему и представляет Вашему вниманию:
              БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОИСКА ПРИБЫЛЬНЫХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ!!!


( Читать дальше )