Посмотрим на новые криптоактивы с высоким потенциалом после сильных бычьих движений и коррекций последних месяцев.

Solana — крипто валюта, которая революционирует блокчейн.

Капитализация: 52 миллиарда долларов.

В последние месяцы Solana вызвала особенно сильный интерес среди криптоинвесторов.
В марте 2020 года находящийся в Женеве фонд Solana Foundation запустил грандиозный проект по созданию более эффективной системы Blockchain. Блокчейн Solana основан на блокчейне Proof of Stake, а также на полностью инновационной системе Proof of History. Недавний успех Solana можно объяснить, прежде всего, его скоростью и низкой стоимостью транзакций, которые бросают вызов почти всем конкурентам.

На сентябрь 2021 года блокчейн-система Solana способна обрабатывать почти 2000 транзакций в секунду. Средняя стоимость транзакции составляет 0,00025 долларов, по сравнению с более чем 3 долларами для биткойнов и 15 долларами для Ethereum. Таким образом, производительность Solana позволяет обрабатывать большое количество операций быстро и с особенно низкими затратами.

( Читать дальше )

В Quick можно писать роботов на языке программирования Lua. 
В Transaq есть язык ATF (не знаю что это). 
Я слышал, что есть программа Wealth Lab со встроенным языком программирования c#. Я скачал последнюю демоверсию 7, но она у меня не заработала. Читал, что некоторые используют старую 6 с торрентов. Загружают котировки, отлаживают роботов на исторических данных и потом уже работают на актуальных. 
Прочитал про s# designer — якобы универсальную штуку для написания роботов. 

Какие ещё есть программы  или онлайн сервисы для человека (не инвестфонда), чтобы писать и тестировать своих роботов, а в идеале лучше настраивать или доделовать готовых?
Примерно как common-овские роботы с возможность настройки или дописывания. 

Margin Debt and S&P 500


( Читать дальше )

Снова коммент, достойный сохраненки.
Исходная беседа тут: https://smart-lab.ru/blog/673050.php

Калькулятором пользоваться умеете?
Вот доставайте его и вместе посчитаем.

2000 год. Пик перед обвалом доткомов. Маржиналка 4,6% от реального располагаемого дохода. В маржинальных позициях (скажем сразу, тут и шорт, и лонг) примерно 330 миллиардов долларов.
2007 год. Пик перед обвалом дерривативов. Маржиналка 4,5%, в маржинальных позициях примерно 480 миллиардов.
2018 год. Пик трампономики, разгар торговых войн с Китаем. Маржиналка 4,9%, в позициях 760 миллиардов.
2021 год. Маржиналка последняя статистическая 4,7%, которую не совсем понятно куда приложить — в 17 или к 19 триллионам, но если внимательно почитать идеологов апокалипсиса, то перед новым годом обозначалась цифра 0,94-0,96 триллиона только в ЛОНГОВЫХ позициях. И с нового года прошел ещё месяц.


( Читать дальше )

Давно не выкладывал обновленную табличку с доходностью активов. Думаю, многим будет интересно, тем более добавлены свежие данные за 2020 год.


Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.

Ниже табличка с цифрами реальной доходности (за вычетом инфляции).


( Читать дальше )

Финансовые рынки — разновидности мошенничества. Мы видим, что растёт актив, а в реальности с точки зрения покупательской способности актив в рецессии. Одной из особенностей показателей актива — это рыночная капитализация. Ещё одна форма мошенничества. 

Приведу простой пример. Я выпускаю валюту VEM, 1000 монет VEM, торги начинаются с 100$ за одну монету VEM. В каждой сделке продается лот по 10 монет VEM и каждая новая покупка увеличивается на 100$. 

1. Купили 10 VEM за 1000$ 
2. Купили 10 VEM за 2000$ 
3. Купили 10 VEM за 3000$ 
4. Купили 10 VEM за 4000$ 
5. Купили 10 VEM за 5000$ 
6. Купили 10 VEM за 6000$ 
7. Купили 10 VEM за 7000$ 
8. Купили 10 VEM за 8000$ 
9. Купили 10 VEM за 9000$ 
10. Купили 10 VEM за 10000$ 

На 10 сделке 1 VEM стоит 1000$, рыночная капитализация 1000000 долларов, реально вкинуто денег в актив 55000$. Этим простым примером объясняется, насколько на самом деле активы мира переоценены. Если взять условных миллиардеров и поставить цель вывести их миллиарды, то у них это не получится, т.к реально в их активах столько денег нет. 

Назревает вопрос: когда введут данный показатель? 

Блогер Морган Хазел написал финансовые советы для своей дочери: Пока ее единственными потребностями являются желание поесть и поспать, но когда она попросит меня о финансовом совете, я ей скажу следующее:

1. Богатство и бедность зависят не только от череды жизненных выборов, но и от удачи. Жизнь человека — серия событий, которые часто находятся вне нашего контроля. Мы не можем выбрать семью, в которой родимся, эпоху и страну. Эти параметры во многом определят жизненный путь человека. Я хочу, чтобы ты верила в ценность упорного труда, однако не стоит забывать, что успех это далеко не всегда его следствие, также как бедность не всегда является следствием лени. Это нужно помнить, когда оцениваешь себя и окружающих.

2. Главные дивиденды, которые дают деньги, это способность свободно управлять своим временем. Способность делать то, что ты хочешь, когда хочешь и где хочешь дает больший уровень счастья, чем модные вещи. Трепет перед обновкой пройдет быстро, но возможность работать неполный рабочий день или заниматься своим хобби — то, что будет поддерживать хорошее настроение постоянно. Наша главная цель — независимость. Каждый сохраненный доллар — кусочек будущего, которое принадлежит только нам, а не заставляет работать на кого-то другого.

3. Твои родители упорно работают, чтобы обеспечить тебя всем, но мы не хотим тебя избаловать. Никто не поймет ценности денег, если не испытывал в своей жизни их нехватки. Нехватка учит составлять бюджет, сберегать и ценить то, что имеешь. Умение быть бережливым без отказа от действительно важных удовольствий — один из самых полезных навыков человека.

4. Наполеон говорил, что задача военного гения в том, чтобы делать обычные вещи тогда, когда другие теряют голову. В управлении деньгами то же самое. Не нужно искать каких-то удивительных решений. Задача в том, что бы избегать катастрофических ошибок, например, не залезать в огромные долги.

5. Умение обходиться суммой меньшей, чем регулярный доход — один из самых полезных навыков, который можно контролировать в отличие от доходности на финансовых рынках. Человек, который зарабатывает $50 000 и которому нужно $40 000, чтобы быть счастливым, в конечном счете более богат, чем человек, зарабатывающий $150 000, но которому необходимо $151 000.

6. Менять свое мнение по какому-то вопросу — нормально. Почти никто к 18 годам не сможет определиться, что ему действительно хочется делать в жизни. Потратить деньги на образование и понять, что это не то, чего ты хочешь — нормально. Не нужно бояться менять свои ценности, карьеру и область деятельности.

7. Все, что ценно, имеет свою плату. Карьера имеет цену в виде отсутствия времени на общение с друзьями и близкими. Издержки часто бывают скрытыми, но очень важно найти их и осознать, что жизненная энергия, время и независимость это такой же актив человека, как и банковский счет.

8. Настоящий успех это когда люди которые ты хочешь, чтобы тебя любили, тебя действительно любят. Он будет зависеть от того, как ты общаешься с людьми, а не от того, какой уровень твоего богатства. Никакое количество денег не компенсирует человеку недостаток честности, характера и искреннего сопереживания окружающим. Твой мир будет другим чем мой, так же как мой мир отличается от мира моих родителей, поэтому нормально не прислушиваться ни к одному из этих советов. Каждый человек разный и у каждого будет свой набор принципов.

И вот опять начались последние месяцы на смартлабе жаркие споры, а чей индекс лучше, наш российский ММВБ или же забугорный S&P500, в целом речь, конечно, о том, какой фондовый рынок лучше, чья валюта краше для инвестора с точки зрения доходности. С учетом дивидендов, естественно.

(реальные расчеты увидите ниже, где графики и т.д. а сначала много слов про анализ доходностей, как стоит смотреть на выборку данных, а не искать старт и конец у графика доходности)

Изначально, наверное, пошло с этого поста, где есть скрин с рублевой доходностью разных активов с 26.02.2003:

Так акции РФ обгоняют всех, а доллар находится в явных аутсайдерах. Ну, доллар — это по определению кэш, так что логично, что ждать от него доходности не стоит, но то, что он в целом в рублях в итоге дает плюс — это явно не довод в пользу рубля, который является альтернативным кэшем, и то, и то кэш, а рубль также валюта, как и бакс. Таким макаром нужно тогда взять и рубль прямой линией на уровне 100, так как 1 рубль — это всегда 1 рубль, и назвать его самым худшим вложением. Вообще, конечно, понятно, что в таком случае нужно учитывать разницу в реальных ставках на кэш, но вряд ли это исправит результат.

( Читать дальше )

В прошлом кейсе про инвестиционный налоговый вычет по подп.1 п.1 ст.219.1 НК РФ (для бумаг в собственности более 3-х лет) для акций НКНХ преф и Полюс, приобретенных до 01.01.2014г. и реализованных в 2020г., в силу закона инвестору не мог быть предоставлен вычет и с их реализации инвестор, вероятно, заплатил налог.
Все, что нужно знать об инвестиционном налоговом вычете, который предусмотрен подп.1 п.1 ст.219.1 НК РФ, по обычному брокерскому счету (не ИИС) (smart-lab.ru)

С подобными случаями можно пробовать работать через применение к реализации акций, приобретенных до 01.01.2014г., п.17.2 ст.217 НК РФ.

Сам я уже пару раз пользовался данной нормой
НКНХ: как можно легально не платить НДФЛ с реализации (smart-lab.ru)

В ст.217 НК РФ перечислены доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).

В п.17.2 установлено, что освобождаются от налогообложения «доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а

( Читать дальше )