Наблюдая за рыночными котировками, нетрудно обнаружить, что они в высокой степени случайны. Фактически, если брать временные окна размером до года-двух, на которых еще не особо проявляется инвестиционность рынка, то на глаз невозможно отличить рыночные цены от полностью случайных процессов с независимыми приращениями. Более того, даже с использованием компьютера достаточно тяжело найти такие отличия.
 
В чем же причина такого поведения рынка, почему котировки так похожи на полностью случайные процессы? Причина этого проста, и я попытаюсь ее раскрыть. Рынок представляет собой сборище людей, пытающихся заработать деньги. Как можно заработать на неинвестиционных масштабах? Главный и самый простой способ–найти некоторые связи между прошлым и будущим в ценах (можно еще торговать новостями, скальпировать, но простым смертным это недоступно–для зарабатывания такими методами нужны очень высокие технологии). Поэтому основная масса рыночных торговцев на небольших масштабах (которые называются спекулянтами) занимается поиском закономерностей в ценах.

( Читать дальше )

Я всем начинающим системщикам говорю одно: изучите теорию вероятности и живите с тем, что мы знаем о будущем — а это существование набора событий с некоторыми вероятностями. Если вы начинаете жить в парадигме «я знаю, что завтра рынок будет таким», то рано или поздно вы проиграете.


Александр Горчаков, как и все трейдеры, приехал к нам в редакцию в 20.00, после закрытия рынка. За два часа интервью он сказал 6,5 тыс. слов, причем отвечать ему пришлось на вопросы сразу четырех человек. Этот ряд чисел должен показать, что интервью оказалось сложнее, чем все, что было у нас в журнале до этого. И это при том, что мы исключили большую часть математических определений. Александр, который считает, что открытость идет трейдерам только на пользу, не делал секрета из своих стратегий.
— Вы берете в управление не менее 1 млн руб. Это особенности торговой стратегии?


( Читать дальше )

Тимофей можеш меня банить, мне вобще по#уй на рейтинги, но ниже будут маты. Бля сколько сука раз уже наступал на грабли и ни#уя неменяется. Сколько блять уже можно ебашить на все плечи и без стопов, может на #уй с рынка стоит сваливать, если твердолобый такой? Вчера бля открыл мега лонг, все шло нормально, пока я не захотел покушать. Поставил стоп ушел, естественно он сработал, и тут Остапа понесло… Начал #уевертить туды сюды, ну и итог думаю объяснять ненадо. Вобще входиш в такое состояние дибильное когда по#уй на все и остановиться не можешь. Руки бы сука поотрубал. Ну да ладно, я упертый да и валить особо некуда. Так что будем делать выводы... 
1) Зашел в рынок — ставь стоп, полюбому и ниебет. Больше ни одной сделки без стопа. (Я тут больше для себя пишу, т.к поговорить о трейдинге особо нескем, да и пиздеть не люблю, если сказал надо делать.)
2) Три сделки в день — это потолок и не больше. Хватьт кормить роботов, которые в скальпинге покруче  тебя будут. И надо ломать эту е#аную козиношную привычку постоянно быть в рынке. На#хуя??? Кстати совсем недавно сломал тупорылую привязку к медвежьей позиции.
3) Плечи тебя убивают, но без них не интересно. Торговать буду чтоб 50% в кеше было полюбому.
Как ни странно со входами у меня все вроде терпимо как-то, но вот выходы это пиздец. То пересижу, то недодержу надо с этим что-то делать. Низнаю пока что, но будем работать над этим.

Можно ли двигать рынок? Можно ли делать деньги, двигая рынок? Нужно ли получать разрешение на маркетмейкерство? Итак: небольшой эксперимент.
 
Имеем: 1000 долларов, небольшой свободный рынок и биржу с двойным аукционом. В качестве объекта нашего Эксперимента возьмем баннерные показы какой-нибудь баннерной сети.
Подготовка: Найдем биржу, где эти баннеры торгуются.Подсчитаем сумму всех выставленных заявок на покупку и продажу. Выберем ту сеть, где капитализация всех заявок лежит в пределах от 300 до 800 долларов. Зарегистрируемся в баннерной сети и покрутим месяц её баннеры. (Нужен свой сайт) Купим баннеров на 200 долларов на бирже (около 5 млн баннеров по цене 4 цента за тысячу)
 
Эксперимент:
К качестве начальной цены возьмем среднее от текущей максимальной покупки и минимальной продажи
Установим цену покупки как (наша_цена — 1 процент)
Установим цену продажи как (наша_цена + 1 процент)
Скупаем все баннеры, которые ниже нашей цены покупки
Продаем всем заявкам, которые выше нашей цены продажи
Все время держим заявки с нашей ценой покупки/продажи
Раз в день кидаем монетку. Если орел — повышаем цену на 1 процент, если решка — снижаем цену на 1 процент.



( Читать дальше )

Продолжаю анализировать паттерн фрактала. Текущая картина.

ММВБ (2 часа + 15 минут):

Предупреждения я давал здесь

smart-lab.ru/blog/24237.php
и еще даже здесь
smart-lab.ru/blog/23998.php

но рынок ведь такой рынок, его нельзя спрогнозировать ни разу!!!

p.s. всем бычкам-минусовальщикам пламенный привет, продолжаем докупать лонги и дальше минусовать  меня восклицая «че за херню ты постишь!!!» Дада )) я сегодня в сладком плюсе с маржой под завязку, надеюсь вы тоже довольны

( Читать дальше )

Уж не знаю как у других, а у меня цепляется взгляд за эти направляющие, да и уровни какие-то правильные выходят по фигуре ГИП



Но если по аналогии с 2007 получается что-то вроде:


p.s. ожидание смерти, хуже самой смерти :((… поживем — увидем

а еще забавное моделирование рыночных волн нашел (автор явно посещает смартлаб :) и возможно что-то здесь отпишет)

tradersterritory.com/index.php?showtopic=9078&st=0

:

— Мудрые люди обсуждают идеи

— Умные — события

— Дураки обсуждают людей

… потому как для каждой категории второе является пределом сознания (на большее они не способны, на меньшее запросто)

Как думаете, кого на смартлабе больше? Жаль, но изменить пирамиду общества очень сложно.

Считаю данный день важным для отслеживания статистики.

Окно участников в моем терминале сейчас имеет такой вид:


Бычков явно больше мишек.

Сценарии движения сбербанка:  smart-lab.ru/blog/24444.php

-----
Возможный сценарий для futSP500:



-------
В дополенение к графикам еще добавлю социальных настроений, для тех кто уверен, что перед выборами обязательно должны расти ракетой. Сейчас бабло на пиар компанию (читать подкуп) бросается, не до рынка!

О правде выборов (запись 17.11.2011):


НО!!! )) пока не «Будет какая-то ЖОПА!» ©
Мишки ритмично танчут ) рррр… 1-2 недели наши!!! Не забывая отсчитывать 3! локальных дна ) потом одеваем рожки бычков и танчим за МУМУ :)) правда не знаю насколько у них после хватит сил, но думаю что нормал ) рублей 8-10 на отскоке сделаем минимум

Давлю на кнопку прогноза «Вниз» )))) Пишет что «Error. Попробуйте позже»
)) это моральное принуждение валить вверх? ;) Типо «ну ладно, не работает красная — надавлю зеленую». А через несколько минут «ну ладно вижу зеленую свечу — открою лонг» Эко подстава ;)

p.s. проверять сработает ли «зеленая» не собираюсь )))))

-----

сипа идет на ретест пробитого канала — уровень 1240



--------

мего позитив!
http://www.adme.ru/hudozhniki-i-art-proekty/bumazhnyj-zoopark-kelvina-nikollsa-327455/

Продолжаю анализировать фракталы. В данном случае рассматриваю фракталы на дневном графике сбербанка. Выводы думаю можно сделать из графики самостоятельно

Сбербанк (дневные паттерны):

p.s. огромный мир может скрываться в отражении крохотной капли :)

Всем удачных торгов!