Для того, чтобы понимать о чем пойдет речь ниже отсылаю Вас к своему посту про PortfolioOptimizer на базе Wealth-lab.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
 

( Читать дальше )

Открываю станцию для майнинга паттернов,  Stock Pattern Viewer,  в полностью бесплатный доступ.

Теперь, майнеры Свечи + Объёмы и Время входа в позицию(TDW) доступны бесплатно!

Уважаемые ДАМЫ. Не ищите прибыльные паттерны, пусть они сами Вас найдут!

 

( Читать дальше )

Прошло уже больше месяца, после моего знакомства с S# Api (библиотеке для алго). Появились устойчивые представления о продукте. Выскажу своё мнение, пока впечатления свежи.

 

    Статья — обзор, в первую очередь полезна для начинающих алго-трейдеров. Для тех, кто только выбирает свой путь в алго и думает с чего начать.

 

Plan:

1) Что такое СтокШарп.

2) Чем интересно.

3) Что НЕ понравилось.

4) Что понравилось.

5) Итого.

( Читать дальше )

Дело, собственно, вот в чем. Написал для себя робота, погонял на демке, вроде не сливает и баги пофиксены. Хочу поставить на удаленный сервер, но никогда не пользовался ими, поэтому не знаю, где лучше брать. Требования — хороший Интернет, наличие серверов в Европе, Windows-платформа. Но главное — чтобы стабильно работал и не перегружался без моего ведома. Буду благодарен за дельные комментарии.

Пишу книгу, главу про информацию.
Решил поделиться простой штучкой, которую может кто-то сочтет полезной:)

 

Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.



Сами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рассмотрим вот такой инструмент:


Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по трейлинг-стопу--вариации люстры Чака Лебо. Путем небольшой оптимизации легко получить следующую систему:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
if MarketPosition=0 and average(close,3)>average(close,30) then buy next bar 1 share at open;
if MarketPosition=1 then sell next bar 1 share at Highest(high,barssinceentry)*0.92 stop;

( Читать дальше )