( Читать дальше )

даю цитату




с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие  на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует 

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как  общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..


( Читать дальше )

склеим, как всегда, всего понемножку...

основная идея — все время хочется алготорговли...

глубоко копать лень и глупо… еще по ставкам помню, что все решает положительное матожидание и только  положительное матожидание
все остальное может несколько улучшить систему, но не более того...

инструментов 39...  выкидываем Сберп, Сургут, Татнефтьп как дублирующие… Транснефть, как тяжелую и маловолатильную… остается 35 бумаг… суммируем месячные изменения по бумагам, если сумма меньше  нуля — инструмент исключаем пока не выйдет в положительную зону ...
определяем среднее изменение в месяц по бумагам  — в работу только те, которые за последний месяц дали прирост больше среднего...

 SergeyJu как-то проговорился, что наибольший доход приносят, как правило, треть рассматриваемых инструментов  — согласен...
при рассмотрении 100% захода, 30% захода и 20% захода (как же без Парето)  — наибольшую прибыль  дали 30%, что составляет на текущий момент число 10...
депозит делим на 10 равных частей, если по окончанию месяца заход получается только в 8,6 или 1 инструмент так и заходим… остальное на счет в банк под проценты…

( Читать дальше )

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг


затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?



( Читать дальше )

вход по скользяшке....
сумма приращений больше взвешенной приращений...

выход по скользяшке несколько коробит… отбросим...
сделаем выход по Коляну Дарвасу… Они-с заметили энту особенность у бумажек, но формулой ее не отформулили… то ли ему визуально было понятно, то ли просто математику не любил, по любому ему и так было хорошо...

СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...


вся стратегия в двух предложениях....

разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна  среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....

из 8 бумажек только у одной энто не бьется....

  предварительный вывод

  второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....

похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....

допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...

перепроверим

и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда  -а энто как использовать?

мелочи решают все

п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с

У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего. © А.Г.

                   «а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким- простота!» сказал он (Чичиков) сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» © Н.В.Гоголь...




а я тут голову сломал, как? как? как?

да вытащить из набора бумажек те, которые имеют сумму положительных приращений за период… отмедианить (или по среднему)  их… и взять самые самые...
среднее значение бумажки за период, естественно, имеет положительное значение...
условно принять, что нормальное распределение смещено на значение среднего… далее 1СКО,2СКО,3СКО

главное, что энто все есть....
только не было теоретической основы — базиса… интуитивно шел

премного благодарен Вам А.Г… Вас всегда интересно читать… пишите, пожалуйста, еще…

не дается выход из позиции… мастерства не хватает… далее все цитаты VES2010

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее

… не спорю — но никак алгоритм не получается… с входом ни у кого проблем нет (все хомячки знают… когда и куда нужно входить)… а вот энтот Чертов Выход..

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%…

спорно… все же больше, чем 50%, если тренд, если положительное приращение, если положительное приращение больше… ну хотя бы одного СКО… волатильность прет, Моментум есть — шансы возрастают попасть в струю...
далее кому интересно смотрите, что предлагает VES2010 ..https://smart-lab.ru/my/ves2010/blog/page6/...

его мысля мне как то не очень, поэнтому, у нас, как всегда, два варианта:
1. вариант — поперло… ничего не делаем..
2. вариант — не поперло...

надо разбираться на сколько не поперло:
а. совсем не поперло...
б. не поперло в связи со СБ… т.е. не поперло в пределах обычного — «не поперло»...

 необходима грань (Рубикон) так сказать… переход через, которую можно признавать вход не удачным… и, естественно, выйти  с определенным процентом убытка (или если вы -Хомяк, то через некоторое время с вероятностью большей, чем 50% (и энто почти на 90% уверенности, ибо заходили в трендовую бумагу — все вернется, как пелося в советской песне — «ты только жди»©) — как один из подвариантов подходит… но на любителя…

( Читать дальше )

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное –  можно сделать сразу,  невозможное через какое то  время

… по отбэктестированной модели торгую. Слабые они пост-фактум, потому что рынок туда-сюда носило. В других сценариях могли вырасти, да и сейчас могут… MadQuant

    рассматривал портфелюгу Сумашедшего Кванта и заметил, что некоторые элементы портфелюги болтаются возле нуля… т.е. не в коня корм… задал Кванту вопрос — получил соответствующий ответ...

а так как бэктесты мне не интересны… сделаем фьючетест...

    на кону 40 бумажек (до соплей обидно, что не 40.000… (всю бы америку, рассею и другие бы страны и континенты  — чем больше, тем лучше, но капитал очень ограниченный — средств недостаточно… и получается — «жаль королевство маловато — разгуляться негде»©)

из 40 бумажек положительная сумма приращений у 27 на периоде… бычий рынок...

    далее из 27 плюсовых  в разработке 9… сверху медианы, которые на периоде дают по среднему 27% прибылей..
остальные 18 плюсовых ниже медианы и на периоде дают 10% прибылей....
         в среднем энто будет по 15% на круг… т.е. потеря половины прибылей от медианных вверх, если бы пытался накрыть всю поляну… что совершенно не устраивает…

( Читать дальше )