возвращаюся к боллинджеру (нормальное распределение случайной велечины)

все не так, поясню, Лента боллинджера, это некое среднее, а цена то ходит либо по тренду, либо от уровней… Поэтому на ЛБ всегда будет запоздание, причем значительное

Ну нормальное распределение по средним нуль имеет и положительные и отрицательные значения. Так что положительность и отрицательность приращений никакого отношения к отрицанию нормальности не имеют.

Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.

Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.

Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.

Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.

И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.

Боллинджер, как и все индикаторы происходит от скользящих, и толку от него нет, просто загаживание мозгов и отрыв от реальности

боллинджер нужен что бы забирать деньги у тех, кто на отбой от сигмы торгует. Т.е. торгуем пробой

Псевдоним 3Qu насадил коридор из сигм на экзотическую среднюю, получаемую из полиномиальной регрессии. Уверяет, что  выигрывает безотказно с 2008.
У меня с его подачи ничего путного не вышло. А если б вышло, то я бы интересовался уже не алготрейдингом, но проектами загородных вилл и дизайном шикарных яхт и авто.
Последнее время 3Qu в С-Л не появляется. Может и самом деле, попёрло по-настоящему?

А пока скажу, что если ваша торговая стратегия нуждается в оптимизации параметров — калибровке, как говорят изобретатели экономических матмоделей, то и стратегия, и модель — фуфло.
Можно, конечно, оптимизировать. Только любая оптимизация — форвардная. Параметры подбираются на неком интервале прошлого и делается ставка, что параметры будут столь же хороши на неком интервале в будущем.

Робяты, вы чего? Нормальное, анальное или иное распределение м.б. только для закрытых систем. Любая торговля на рынке подвержена влиянию: финансовых и государственных институтов, политических и экономических факторов, наконец, спекулятивной составляющей.

Ну все ок-натягиваем несколько боллинджеров и торгуем возврат к средней