Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/735694.php

По итогам месяца модель заработала -2.64%, с максимальной просадкой 5.4% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -6.25%, с максимальной просадкой 9.7%. Несмотря на неплохой обгон индекса по доходности и рискам, как total return инвестор результатом я недоволен.

С начала года модель заработала +43.8%, с максимальной просадкой 6.4% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +23.0%, с максимальной просадкой 11.1% по дороге. Модель обгоняет индекс почти в 2 раза по доходности и по просадке, так что результатом я доволен.


( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: https://smart-lab.ru/blog/727694.php

По итогам месяца модель заработала +5.73%, с максимальной просадкой 3.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +1.50% (не знаю, почему несколько раз видел в некоторых в блогах +1.1% — может, это результат без дивидендов?), с максимальной просадкой 3.2%. Результатом я доволен, как в абсолюте, так и в сравнении с индексом. Даже несмотря на то, что по рискам (в терминах максимальной просадки) модель оказалась хуже индекса — эти риски с лихвой окупились заработанной доходностью.

С начала года модель заработала +47.7%, с максимальной просадкой 5.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +31.2%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Модель продолжает обгонять индекс на 16% с начала года по доходности и немного — по просадке, так что результатом я доволен.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/720411.php

По итогам месяца модель заработала практически ровно 0%, с максимальной просадкой 5.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +4.97%, с максимальной просадкой 2.3%. Ну, что сказать — результат плохой и в абсолюте, и в сравнении с индексом, вторую половину месяца модель «пилило» на растущих и падающих (и затем снова растущих) тикерах, в то время как индекс МосБиржи каким-то чудом продолжал расти при такой динамике отдельных компонент.

По итогам третьего квартала модель заработала +17.4%, с максимальной просадкой 5.9%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +8.7%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом, разумеется, я доволен: он хорош как в абсолюте, так и в сравнении с индексом.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июля: smart-lab.ru/blog/713604.php

По итогам месяца модель заработала +18.8%, с максимальной просадкой 1.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +3.9%, с максимальной просадкой 2.8%. Думаю, комментарии по поводу успешного обгона индекса и моих ожиданий как total return инвестора излишни =) Нарубить в этом месяце удалось на всяких неожиданно выстреливших на хорошей отчетности и бог знает каких еще хороших новостях акциях 1.5-го эшелона, которые некоторые из местных обитателей почему-то заносят в категорию «шлак» (хотя у них очень неплохие объемы торгов, иначе моя модель бы их не покупала): «Мечел», «Нижнекамскнефтехим», «Распадская», «КАМАЗ». Так что пока в соседних топиках

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июня: smart-lab.ru/blog/706020.php. Хоть и с большим опозданием (вследствие нахождения в отпуске, а потому лени открывать ноутбук чаще раза в неделю), но для порядка решил вкратце отписаться.

По итогам месяца модель заработала -0.78%, с максимальной просадкой 3.5% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -0.37%, с максимальной просадкой 4.3%. Как total return инвестора, результат меня не радует как в абсолюте, так и вследствие небольшого проигрыша индексу (хотя последнее может быть вызвано еще не пришедшими на счет дивидендами).

С начала года модель заработала +17.6%, с максимальной просадкой 3.5% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +18.5%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом я доволен: он хорош как в абсолюте, так и в сравнении с индексом (небольшой, в пределах 1%, проигрыш по доходности, при рисках почти в 2 раза ниже, если смотреть по максимальной просадке).

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/699947.php

По итогам месяца модель заработала +1.43%, с максимальной просадкой 2.1% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +3.43%, с максимальной просадкой 1.23%. Модель уже второй месяц подряд существенно проиграла индексу по доходности, однако абсолютный результат, как total return инвестора, меня устраивает. К тому же, на бурном росте модель традиционно проигрывает индексу, поскольку она гораздо лучше диверсифицирована.

По итогам второго квартала модель заработала +7.1%, с максимальной просадкой 2.1%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +10.3%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом в абсолюте я доволен. Хотя модель и проиграла 3.2% индексу — на растущем рынке это неудивительно, тем более риски (в терминах максимальной просадки) у модели оказались почти в 3 раза ниже.

( Читать дальше )