зачем обсуждать ваши глупые фантазии и виртуальные сделки, если Т-800 однозначно выразился что на дневном не было сигнала и поэтому его пятиминутный робот не открыл сделку на лонг, но и не открыл и сделку на шорт...
...

Вот вы и приведите скрин т-800 где он утверждает, что он открыл шорт, но вместо этого вы выдумываете сделки, которых он не совершал

Сначала вы утверждали, что T-800 «однозначно выразился» о том, что его робот не открыл сделку в шорт. На самом деле он ничего не говорил про шортовые сделки, обсуждение было не про них просто. Теперь вы считаете свидетельством правоты своего ложного утверждения невозможность привести комментарий Т-800 о том, что он такую сделку открывал.

Но отсутствие подтверждения не является подтверждением отсутствия, у вас дефект в логике. И эта дефектная логика не является специфичной для данной темы, для трейдинга, для какой-либо тематики СЛ.

но и не открыл и сделку на шорт...

Турецкий подданный, пожалуй серьезное испытание на х.с.

Рассмотрим упрощенный пример.
На открытии тренд в D1 = long, это состояние не меняется в течении всей сессии.

Сигнал на M5 с утра и до 15:15 находится в состоянии short, актив непрерывно падает. Система не открывает сделок, т.к. сигналы разнонаправленные. 1 and 0 = 0.

В 15:15 происходит выброс вверх, сигнал с M5 меняется на long. Система, учитывающая контексты M5 и D1, открывает сделку по сигналу с M5.  1 and 1 = 1. Допустим в 17:15 сигнал с M5 сменился на short, тогда сделка закрывается. 1 and 0 = 0.

Таким образом мы торгуем внутри дня, т.е. открываем-закрываем сделки в любое время сессии, а не только раз в день.

Так понятно, или опять пожелаете мне ума набираться ?

Турецкий подданный, продолжу просветительскую деятельность, заодно потренируюсь в х.с.

>>но если на дневках шорт то его робот никогда не откроет лонг, а если на дневках лонг, то бот не откроет шорт. 

Это утверждение верно

>>Значит на пятиминутках робот не может торговать ВНУТРИ ДНЯ

Этот вывод неверен. Очевидно, что если сигнал с D1 = long и сигнал с M5 = long, то робот может открыть сделку в лонг. Аналогично с шортом. Т.е. утверждение, что система не может открыть сделку вообще никакую по изменению сигнала с M5, является ложным.

Вам это понятно ?

Replikant_mih, используете какие-нибудь сложные методы балансировки портфеля ?

У меня например все очень примитивно — веса страт выровнены по рискам из бэктестов, никакого динамического управления нет. По портфелю фактически только OOS получается — собрал пачку страт, посмотрел на график общего прогона, сильно ли отличается сумма просадок от просадки суммы. Если отличается — какая-то польза от диверсификации есть.

Применять такой подход для страт с эпическими просадками и хреновым шарпом наверно затруднительно...

Давеча не удержался, изнасиловал соседку. Один черт, в этом списке я где-то далеко с краю.

kiryushka, действующие сотрудники могут реллоцироваться туда при любом грейде, хоть сеньор хоть помидор. Достаточно отсутствия возражений от непосредственного руководителя.

Со свободным местом в офисе в Белграде полгода назад была такая же напряженка, как в Питере года 3 назад (пока еще одно здание не оккупировали). Но это довольно трудно отнести к признакам разбегания сотрудников из компании.

Лично я Яндекс покинул уже почти год как, но по причинам, с компанией никак не связанным. То, что я там понаписал за 11 лет, будет работать и без моего присутствия.