Lidte, не то что бы я испытываю какую-то агрессию к Т, скорее ехидство.

На месте акционеров я бы радовался, все же азартные игры — прибыльный бизнес. Да и все примерно брокеры в меру наглости способствуют поведению клиентов в духе типичного пульсянина.

Но вот говорить о том, что T технически продвинутый брокер — лукавство. Они отточили казиношную часть и полностью забили на нормальную брокерскую. 

Взять например те же цены на облиги в деньгах а не в %. Проблема чисто техническая, нет там никакого тайного заговора. Да и белый список облигаций — скорее всего просто запутались в пирамиде из говна и палок в своем кастомном бэкенде, а поставить в дополнение к нему стандартный квиковый сервер — религия не позволяет. Все это будет доставлять неиллюзорные неудобства тому, кто захочет использовать T для этого типа активов.

некоторые новые инструменты появляются несколько позже, чем у какого-нибудь Финама

Lidte, судя по загадочному молчанию, ответы на мои вопросы {нет, нет, нет, нет}. Есть вещи, которые не меняются.

Зато имеется мгновенный вывод выигранного на карточку! Надо Тинькову еще партнерку забабахать, чтобы можно было в магазине фаллоимитаторов расплачиваться непосредственно акциями Тали-Гали.

Lidte, просто Т уже приобрел определенную репутацию.

Ну раз вы пишете столько знаков про его развитое развитие, попробую с вашей помощью обновить свои знания об этом брокере, блестяще обходящем запрет на игорные заведения в черте города.

Для примера, его клиентов в свое время легко было опознать издалека по тому, что они измеряют стоимость облигаций в деньгах, а не в % номинала, как все нормальные люди. Для бумаг, которые уже в амортизации, от клиентов вероятно ожидалось «любите как хотите». Привели к человеческому виду, или все по прежнему ?

Облигации c МОЕX фильтровались по никому не ведомым критериям, 80% бумаг с биржи в приложении попросту отсутствовали. Методику отбора Т не выдавал, но это точно был не грейд — в приложении встречался лютый junk, но не было иных выпусков invest grade. Брокер Т перестал быть кухней с мечеными фишками, есть доступ к полному списку?

К первичным размещениям (с букингом и без) появился доступ  ?

Появилась ли у клиентов возможность торговать на MOEX через стандартный терминал QIUK, т.е. единственным способом, который не подразумевает vendor lock ?

Lidte, 

>>0.04% фиксированная комиссия на фонде, в которую входит комиссия биржи (в отличие от других брокеров) — это не низкая комиссия? Расскажите, пожалуйста, где лучше

У меня 0.15% брокерская и 0% биржевая, и мне не интересно подбирать для вас тарифы где-бы то ни было, все равно не оцените.


>>Это глупость. Просто вы сами привыкли к неудобной системе и пытаетесь ее как-то оправдать. Мгновенный вывод денег нужен тем, кто ценит свое время, а также привык, что его деньги все время работают.

Потребители этой херни даже не понимают, что это не их деньги выводятся. Лично я перебалансирую счета раз в год после налогов и на жизнь трачу деньги с нормального банковского счета, а не выигранное вчера на Тале-Гале и прочей Тинькофф-Вегас. Если кто-то использует LQDT вместо депозита — не осуждаю, но человек должен понимать, где его деньги, а где не его. Клиенты Тинькофф — это не про «понимать», это другая аудитория.

>>Он более чем приличный как раз не для лудоманов, а для ленивых инвесторов, ценящих свое время.

Количество копирайтерских клише в вашем тексте чрезмерно, ваш лирический герой ходульный как пятизвездочный отзыв о чем угодно.

SHA-2 на момент появления биткоина был актуальной версией сертифицированного NSA криптографического хэша, и до сих пор таковым остается. А MD5 к тому моменту уже был скомпрометирован, т.е. перестал считаться пригодным для криптографии. Применить MD5 в 2008 году для построения блокчейна про деньги мог бы только клинический идиот, и публика бы такой порнографии не приняла.

Большинство промышленно используемых криптографических примитивов так или иначе проходят сертификацию NSA, потому что у них в процедуре нет звена «trust me bro» и прочего security by obscurity.

Но опять же — статистику по конкретной стратегии на Comon вести бы не получалось.

Дальше лонг идёт мЕньшим объёмом?

Что-то право странное вы предлагаете. Ну есть у вас несколько стратегий типа long-only и short-only на одном тикере. Поза на выходе должна быть просто суммой (со знаком) всех сигналов стратегий на данном тикере. Суммирующая часть не должна иметь никакой памяти. Если на очередном такте сумма поменялась, продаем-покупаем разницу.

В вычислениях внутри робота удобно позицию хранить в виде знакового volume (long+, short-). При вхождении отдельной страты запоминаем trade_volume*enter_price, при погашении складываем с ней trade_volume*leave_price, получается финрез трейда данной конкретной страты.

Про один таймфрейм (M1) и унифицированное исполнение (лимитки) уже выше поминали. Все страты на одном тикере не сами выставляют ордера, а отправляют хочухи {цена, объем, знак} на следующий бар в общий котел. Там вычисляется общая позиция в стакане, из нее вычитается текущая позиция, сначала накатываются отмены заявок, потом добавления.

Код интернализации действительно срабатывает очень редко, он кстати на заставке профиля :). Но сведение заявок от десятков страт к 1-2 транзакциям полезно каждый день, без него брокер бы меня давно придушил за к-во транзакций/сек.

Внутри бара исполнение еще много чего делает, на практике реакция на изменение спреда много раз в минуту. Но для стратегий время нарезано по минутам, чаще они менять мнение не могут. При совершении трейдов по ордерам промежуточный слой раздает позиции по стратегиям, в справедливых пропорциях и с учетом реальной цены трейда.

По каждой стратегии на основе этих виртуальных трейдов независимо считаются все метрики — профит, ДД текущий/максимальный, рекавери, профит фактор, средний трейд и т.д. Может быть так, что одна страта в лонг, другая там же в шорт. Внутри робота бурлят страсти, а на бирже общая поза 0.

Разнонаправленные позы бывают нередко, но вероятность того, что зеркальные стратегии примут решение встать в разные стороны именно таки на одном и том же баре, околоноля. Если такое происходит, то даже в лог 1 уровня пишется запись типа «охнихренасебе случай»

Update: «автоматический» перевод закончился предсказуемо: ничего никуда не перевелось само. Хорошо, что перевел заранее все сам. На открывашкином счету оставалась символическая сумма 66тыр. Ни писем, ни уведомлений, как лежало, так и лежит. 

В ВТБ тем временем все фурычит. Перевод срочка->банк->срочка_ИИС сработал в 7 утра за несколько минут. Ну а хвост в открытии наверно будет теперь висеть до официального рабочего дня, 9'го то бишь.

Кто попал в аналогичное со всеми деньгами — удачи и терпения.

T-800, будем наблюдать калейдоскоп рукожопия, вместо попкорна — оливье. Мой хвост в Открытии (66тыр) пока никуда не делся, в ВТБ ничего не добавилось еще. 

Последняя неделя 2023 была неплоха, а 29 — вообще эталонный день, профит в 2 стороны. И эталонный удар молотком по пальцам — зря я влез и прикрутил фитиль после промклиринга, недобрал прибыли. С мудрой мыслью «не мешай роботу» новый год и встретил :)

Ближе к полуночи пойдут посты, кто сколько килограмм может удержать на стоящем ...

Мотивация — сложная штука. Кто-то занимается той херней, которой занимается, потому что ему это интересно. Кто-то — чтобы keep up with Joneses.

Второй механизм предназначен для корректирования первого. Иначе популяция погрязнет в коллекционировании зубочисток, выращивании пауков, пении голым на морозе и т.д и т.п.

T-800, я вот сколько не пытался моделировать торговлю своим мнением о текущей ситуации, все время впросак попадал. Такое ощущение, что вселенная издевается над такими прогнозами :)

В конце лета отключил все до осени — в августе рубль выписал лихой зигзаг, и робот бы его выжал неплохо, если бы работал. В ноябре затеял перевод ИИС — потерял на нем один из лучших месяцев в году, хотя думал, что будет болото. Если бы не отпускал иногда правую педаль, уехал бы дальше.

С наступающим!