Можно ли только с использованием инструментов ФОРТС построить безрисковую стратегию? Абсолютный размер доходности не важен - пусть 5% годовых, но без риска.
спот/фьюч не подходит по условиям
арбитраж ставок на разных сроков фьючерсов на один базовый актив возможно, но имеется как раз риск непараллельных сдвигов кривой ставок.
нефть доллар индекс — считал стратегии, но все таки большой риск остается. Кстати был удивлен значениями корреляций этих активов.
FXMM — хорошо, но это не фортс. Вопрос был в том, как получить доходность ТОЛЬКО НА ФОРТС.
Насчет опционов — низкорисковую наверно можно построить на продаже с хеджем, но безриском это не назовешь.
Покупаешь спот и продаешь фьючерс под этот спот, держишь до экспирации и будет тебе счастье. Доходности нужно смотреть отдельно, у разных инструментов они разные, ясно только одно в периоды низкой волатильности (как сейчас) они не очень большие. А если доходность в 5% устраивают, то тогда уже покупай краткосрочные ОФЗ и спи спокойно.
Андрей К, Арбитраж, насколько мне известно это стратегия будет работать только тогда, когда есть возможность торговать на разных площадках. Образно говоря, если в Лондоне товар торгуется по 100, а в Москве по 101, тогда можно купить в Лондоне и продать в Москве. Однако, если речь только о FORTS тогда не вижу ни каких шансов для арбитража. Только если вы не маркет мейкер, но тут уже совсем другая история.
Не вопрос — продавай фьюч, покупай акции. Твоя доходность будет без риска около стоимости денег. На данный момент около 8% годовых.
Только нафиг она нужна, проще на депозит положить.
С пониженным риском и только на фьючерсах, наверно можно какой нибудь арбитраж найти с нефтью, долларом, индексами, акциями.
У орционщиков может что-нибудь есть.
Арбитраж.
Но на бирже нет ничего абсолютно безрискового.
FXMM уже дает, кажется, 7-8.
арбитраж ставок на разных сроков фьючерсов на один базовый актив возможно, но имеется как раз риск непараллельных сдвигов кривой ставок.
нефть доллар индекс — считал стратегии, но все таки большой риск остается. Кстати был удивлен значениями корреляций этих активов.
FXMM — хорошо, но это не фортс. Вопрос был в том, как получить доходность ТОЛЬКО НА ФОРТС.
Насчет опционов — низкорисковую наверно можно построить на продаже с хеджем, но безриском это не назовешь.
Только нафиг она нужна, проще на депозит положить.
У орционщиков может что-нибудь есть.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться