По фьючам все просто.
Есть внутредневная маржа(устанавливается брокером), есть initial маржин-первый перенос позиции через клиринг(устанавливется биржей), есть maintenance margin- остальные переносы через клиринг(то есть тоже биржа требует)
Внутридневная как правило меньше двух последних.
маржа (по-ватовски ГО… :) ) — считается по SPAN-Margin — есть такая модель оценки рисков. Учитываются все позиции в портфеле, что означает учет корреляций. Что неясного-то? Сложности по опционным позициям, а по линейным-то что за непонятности могут быть?
Есть внутредневная маржа(устанавливается брокером), есть initial маржин-первый перенос позиции через клиринг(устанавливется биржей), есть maintenance margin- остальные переносы через клиринг(то есть тоже биржа требует)
Внутридневная как правило меньше двух последних.
www.cmegroup.com
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться