S&P500 фьючерс | SPX

О чем говорит технический паттерн Крест смерти?

Ниже вы найдете перевод и компиляция англоязычных статей на тему работы со средними. Если понравится текст и вы хотите получать больше подобных переводов, внизу вы найдете Телеграм канал, где подобный материал (переводы полезных статей) выходит регулярно.

Крест смерти – это ситуация пересечения графических линий, предупреждающая о возможном переходе от бычьего рынка к медвежьему. Этот технический индикатор появляется, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекается сверху вниз с долгосрочной скользящей средней (например, 200-дневной).

На приведенной ниже диаграмме показан смертельный крест, произошедший в индексе NASDAQ 100 во время краха доткомов в 2000 году.

Индикатор получил свое название из-за характерной возможности предупредить о медвежьем рынке. Трейдеры, которые верят в надежность паттерна, говорят, что безопасность “мертва”, как только происходит это такое пересечение. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупнейшие компании в S&P 500

Крупнейшие компании в S&P 500 по:
1. Рыночной капитализации
2. Чистой прибыли — дедушка Баффет лучший )))
3. Доходам
4. Кол-ву сотрудников




Телеграмм

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Dr.Fibonacci обозначил след.цель по S&P500

SPX, daily.  цель 4556 

4556 — extension 23.6% (очередн/  EXT UP. — сколько уж их было- пока быки держат темп. ) 

4518 — support 61.8% для быков. 

Dr.Fibonacci считает, быки должны быть готовы к тесту Mid of Bolinger Band. ( yellow MA)  в случае провала 4518.

Мои же цели Long Term к концу 2021 г.  а может и к концу 2022 — 4800.  Вероятно, что на эту цель можем выйти после коррекции 8-10%.К этому надо быть готовым. 
Все достаточно туманно, но ясно лишь одно — 4800 это проекция цены с вершины 3393. PRE COVID TOP
99% эта цель будет достигнута. Вопрос — Когда?

Аналогичная цель по NDX была уже выполнена 16 Февраля 2021. 13770 .  (от pre covid top 9736) 
Интересно, что именно 16 Февраля был выполнен этот секретный уровень. ТОП февраля — перед Мартовской коррекцией.
Знаковая дата 16 Фев. 2021. В 2020г ТОП был 19 ФЕВ.

Nasdaq идет с космической скоростью. С S&P сложнее

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем привет! Подскажите, если открыть короткую позицию по фьючу на s&p500, при этом значение индекса меняться не будет, а курс доллара к рублю улетит на 80, позиция принесет убыток? (транзакционные издержки и бэквордацию не учитываем) заранее благодарю!

Артём Ивановский, если имеется ввиду инструмент на МОЕХ, то курс рубля к доллару влияет на цену шага цены. Соответственно, курс рубля влияет на сумму прибыли или убытка. если цена фьюча стоит на месте — то это никак не влияет… Но такого не бывает, чтобы цена стояла уж совсем на месте…

Всем привет! Подскажите, если открыть короткую позицию по фьючу на s&p500, при этом значение индекса меняться не будет, а курс доллара к рублю улетит на 80, позиция принесет убыток? (транзакционные издержки и бэквордацию не учитываем) заранее благодарю!

Что я понял про S&P.
Если кто то наблюдал за моими постами, то наверное помнит, что я закрыл ИИС в связи с покупкой автомобиля в кредит. И по плану, я нахожусь в режиме строгой (но не жёсткой) экономии, с целью возвращать кредит опережающими платежами. Для чего дополнительно откладываю средства.
Но зависимость успела сформироваться, и когда я не наблюдаю за котировками у меня возникает зуд, а если еще и нет открытых позиций, то чешутся даже зубы. Очень похоже на никотиновый голод.
Вообщем откладывать я решил на обычном брокерском счете в Тинькофф, где решил создать портфельчик из фондов Тинькофф, потому что там микроскопические лоты, что в моей ситуации очень удобно, и нет комиссии для клиентов.
Портфельчик решил сделать максимально консервативным: треть — фонд облигаций (рубли), треть — фонд золота($), и треть — фонд СиП($). Затем еще возникла идея сбалансировать его по валюте 50/50, для чего долю СиПы разделил с рублевым фондом IМОЕХ. Для поддержания баланса портфельчика мне нужно ежедневно покупать $ для покупки долларовых фондов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ES лонг
4521.50 лонг 4519 стопЭ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P short...
Вангую) Сегодня дернут вверх на ист хай и сольют… хорошие точки входа 4450-60…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про перегретый рынок
Коммент отсюда: https://smart-lab.ru/blog/721144.php

Когда крупняк поймёт, что QE реально сворачивается,

Вообще-то крупняк это понял весной. Баффет ещё тогда сказал, что перекладывается из папирок в трежаря и бабло.

А обвал случится тогда, когда утром хомяки придут на рынок, а бабла на рынке нет. Вот просто вместо обычных 120 миллиардов завезли всего 100. Вместо 6 бесплатных миллиардов каждый день на протяжении всего месяца раздали по 6, но только 3,5 недели. А последнюю неделю надо сосать. Каждый день. День за днем. Через неделю деньги конечно подвезут, но уже не 100 миллиардов, а 80. И закончатся они раньше. И сосать надо будет дольше.
И вот в этот самый первый «день без бабла» хомякам будет Знамение и придет Озарение. И начнется паника, и начнется великий исход с рынка, все начнут метаться в поисках того самого Бабла Баффета, которое ушло с рынка ещё весной, и сейчас лежит в трежарях. И когда падут хомяки в своих позициях на 61,8% по Фибо к росту с 2008 года, когда самых жирных и дерзких плечевых, опционных и фьючерсных хомяков настигнет Маржин-Кол — вот тогда выйдет к ним Баффет с благословенным своим Баблом и выпустит их с рынка, помятых и растерзанных.
И пойдут эти хомяки открывать свои каналы на Ютубе, Реддите и в Телеграмме, и будут они следующие 10 лет пугать юных хомячат неизбежным Кризисом, и будут терпеть они от хомячат издевательства и унижения…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сырьевой ИНДЕКС! NASDAQ и S&P500 нельзя сдувать, иначе земля ОСТАНОВИТСЯ!



Ну посмотрим как сейчас чувствует себя сырьевой индекс.

Пробили очень важную зону сопротивления 200-210 и ушли выше. С 2015 года никак не могли взять это сопротивление и буквально спустя 6 лет все таки взяли, благодаря ФРС с QE.

Не исключаю что все таки начался новый сырьевой цикл и мы увидим индекс на 300 и выше, но пока только очень сильно смущает технологический индекс в США.

Который сдуваться пока не собирается вообще от слова совсем, да и не на чем. Ликвидности море не знают куда ее девать, ставки нулевые.

Инфляция не заботит вообще, только одни разговоры о скором сворачивание QE и поднятием ставок, но когда то там, нужно ещё немного подождать, экономика ещё не восстановилась. Ковид создаёт новые штаммы, нельзя прекращать пока стимулирование ну и дальнейшее раздутие пузырей всего и вся.

t.me/finance_ALGO

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да, рынок перегрет. Но многие забыли, что "шортить растущий рынок - это как плевать против ветра".
Да, индикатор Баффета«кричит»,
да, Р/Е индекса S&P500 приближается к 40,.. .
Есть акции — пузыри, есть справедливо оцененные
(при этом, официальная отчётность — это творчество финансистов, делающих эту отчётность).
Да, всё так.
Но отсюда не следует, что рынок должен моментально упасть.

Сверх оптимизм пока продолжается.
Если рынок переоценен, то он может стать переоценен ещё больше.

Когда будет коррекция ?
Когда крупняк поймёт, что QE реально сворачивается,
после сворачивания QE, будет рост ставок от ФРС.
Знакомых в ФРС нет, инсайда нет,
шорт растущего рынка — это путь к margin call.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Безработица США...
Завтра выйдут данные по безработице...
По предварительным данным будет хуже прогноза...
 По статистике если плохие данные по безработице, то этот день закроют красной свечей по индексу S&P 500...



Авто-репост. Читать в блоге >>>

SP500: коррекция обязательно будет.....но не сегодня

Всем привет!

Поговорим об SP500.

Индекс продолжает демонстрировать растущий тренд. У многих складывается устойчивое впечатление, что все отлично, потому что индекс SP500 с «завидной регулярностью» показывает свои мини-коррекции? Обратите внимание на график. Последние три месяца 18-19 число оказывалось днем, когда мини-коррекция достигала своего мини-экстремума. При чем, показывалось это точно.

Я смотрю на поведение индекса как на реально странное. Одинаковая длина волны роста, примерно одинакова глубина коррекции, и почти как по расписанию трамваев – дата коррекции.

 

Индекс ведет себя как запрограммированный инструмент. Он растет и не дает нормальных коррекций. Получается, что индекс растет как заговоренный и как на всех перекрестках останавливается только перед стоп-линией. А где здесь человеческая природа? Где здесь рынок, где теория хаоса?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Признак дефлирования долга


Автор: Мюррей Ганн

Снижение кредитного плеча намекает на изменение подхода.

«Только во время отлива вы сможете увидеть, кто плавал голым».

Это известная цитата, приписываемая Уоррену Баффету в отношении заёмных средств на финансовых рынках. Понять её можно так — когда цены на активы начнут падать, можно будет понять, кто финансировал свои позиции заёмными деньгами. Я знаю, что ФРС и другие центральные банки пытаются жить в сказочном мире, но заёмные деньги, в конце концов, придётся либо вернуть, либо объявить дефолт. Если заёмные деньги используются для финансирования покупки активов, а затем эти активы начинают падать в цене, именно тогда начинается настоящая спираль дефляции долга. Приходится продавать активы, чтобы выплатить долг, тем самым активы ещё больше падают в цене. Ничего не остаётся, как продавать ещё больше активов и так далее и так далее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всё сигналит о пиковом сентименте по всем мировым индексам

#SPX
Таймфрейм: 1H

И разметка по ВА подтверждает эту гипотезу: https://vk.com/wall-124328009_22687. Я думаю, что масштабный мировой кризис начнётся уже этой осенью. По этой причине, при возможности, фиксирую прибыль по лонгам крипты и фонды, и вывожу прибыль в евро и немного в доллары.

20-ый и 21-ый год дали нам очень хорошо заработать на отскоке с «ковидного» дна до исторических значений. Но период легких денег подходит к концу. Нужно к этому готовиться.

Что касается торговых действий, то у меня стоят селл стоп ордеры на пробой синего канала вниз и зелёного уровня вниз. Шорт с текущих тоже взят по индексу, чтобы захеджировать оставшиеся длинные позиции по рынку акций. Стоп лосс по нему на оранжевом уровне.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В который раз SP500 наглеет прямо на глазах, в очередной раз бессовестно набирая позицию.
Ох уж эти флаги и вымпелы, когда вы уже наедитесь, жрете везде и всегда, даже в лифте и на собраниях хомяков, на парадах, в загсах и даже во сне.
Прекратите жевать в строю, когда с вами заслуженный учитель говорит. (шучу) Жуйте сколько влезет, я перезайду когда вас начнет воротить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Насколько близка коррекция рынка

Насколько близка коррекция рынка 

   Посмотрим когда в текущем году были High и Low цены по датам.
   Для российского рынка МБ:

Last Close – последняя цена закрытия. В столбцах High красным цветом выделены недавние (в течение последних 2 месяцев) максимумы, а в столбцах Low жирным шрифтом выделены недавние минимумы цены. На российском рынке минимумы у подавляющего числа выбранных инструментов были в январе. Максимумы у половины инструментов датированы не позднее 2 недель назад. При этом дивидендная отсечка у большинства инструментов была в июне (июле) – раньше. Навскидку – ничего не говорит о начале многими предсказанного еще несколько месяцев назад обвала. С другой стороны – обвалов бы и не было особо, если бы о них предупреждали заранее.
   На американском рынке картина следующая (привожу только интересующие меня инструменты):

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зачем активничать?
В США активными инвестиционными стратегиями занимаются в основном хедж фонды. В штате у этих организаций высококлассные финансовые специалисты (выпускники университетов Лиги Плюща).

Интересно, какой результат они показали в сравнении с S&P 500?


В период с 1997 по 2021г. частный инвестор вкладывающий в S&P 500 переиграл хедж фонды на 222%, а с 2011 по 2020г. на 205%.

Можно вспомнить знаменитое пари Уоррена Баффета в 2007г. он публично заявил что никто из профессионалов не сможет составить портфель хотя бы из пяти хедж-фондов, которые за десять лет обгонят по доходности индекс S&P 500 с учетом всех комиссий и сборов.

Вызов приняла только инвестиционная компания Protégé Partners в лице управляющего активами Теда Сейдса. Представители Protégé Partners отобрали для участия в пари пять фондов, в портфеле которых в общей сложности представлено около 100 хедж-фондов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держаться нету больше сил
На логарифмическом графике индекса SP500 чётко видно насколько сильно выдохся растущий тренд. Амплитуда еженедельных баров постоянно уменьшается.



Причина простая — новых фантиков печатают всё меньше.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

15-летний боковик на СП500

Берём логарифмический график СП500...

Так-так-так, что же мы видим?

Опа: 15-летний боковик 1998-2014 гг. 

Вот бы поговорить с инвесторами в «Купи и держи», которые начали инвестировать в Америку в 1998 году и закончили до 2014 года.

Довольны ли они своими результатами? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему шорт сейчас тактически актуален
Американцы растут уже СЕМЬ месяцев подряд на падающих объёмах, на падающей волатильности, на падающей амплитуде свечей.

Движение выдохлось, пришло время фиксировать прибыль.

Короткие позиции сейчас выглядят более обоснованными, нежели продолжение роста.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эксперты в фразе "Рынок сейчас в стадии пузыря"
Обычно сейчас, когда вы общаетесь с так называемыми «рыночными профессионалами», вы слышите режущую ухо фразу «рынок перекуплен, на рынке пузырь, скоро все лопнет, а вы задумались об инвестициях».
Желание инвестировать пропадает. Желание слушать семинары профессионала возрастает. Правда он почему то ездит последние 20 лет на метро и все время хочет занять денег… видимо расходы на торговлю в шорт акциями большие....
Что это вообще такое пузырь и кто в реальности его видел? Может пузыри это не признак наличия опыта и ума, а отсутствие участия в активной торговле на рынке последние 10 лет?
Давайте я вам покажу пузырь.
Это график НАСДАК за 20 лет до момента лопанья пузыря в 2000 году...


Это пузырь Насдака. Появился интернет, никто толком не знал, как там зарабатывать, но народ кинулся создавать сайты и компании, которые должны были озолотить их владельцев. Индекс реально рос как безумный и вырос в 32 раза, можно только гадать, во сколько десятков раз выросли его компоненты… В компаниях не было ни прибыли, ни выручки, только изобретение интернета.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ES лонг
4524 long 4522 stop

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Morgan Stanley: этой осенью мы ожидаем коррекции S&P 500 более чем на 10%
Важным компонентом успешного инвестирования является правильная парадигма. Раннее определение правильной парадигмы может привести к отличным результатам, в то время как игнорирование парадигмы или её неправильное представление обычно приводят к противоположному результату. 2021 год может стать прекрасным примером того, как это разыгрывается в реальном времени. В связи с тем, что в этом году индекс S&P 500 вырос еще на 20%+, многим активным менеджерам трудно не отставать, поскольку лидерство на рынке менялось больше, чем обычно.

С учетом сказанного, динамика цен на фондовых рынках США в этом году довольно точно следовала сценарию изменения парадигмы. Цикличные и компании малой капитализации возглавили движение в начале года, когда рынок рассматривал распространение вакцин и возобновление экономики в соответствии с нашей историей выздоровления на ранней стадии цикла. В середине марта мы перешли к новой парадигме, назвав её «переходным периодом в середине цикла» — периодом, когда рынки ожидают пиковых темпов изменений в росте и политике. Это также совпало с принятием пакета мер по борьбе с COVID на сумму 1,9 триллиона долларов США, в результате которого потребители получили серьезные денежные средства. В то время мы понизили рейтинги компаний малой капитализации после исторического роста и рекомендовали инвесторам обновить портфели, покупая качество. С тех пор индекс качества MSCI превзошел показатели компаний малой капитализации на 21%, то есть на 50% в годовом исчислении. Но это снизилось с 26% всего несколько недель назад, и возникает вопрос: учитывается ли сейчас переход на середину цикла?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 short...
путы уже наливаются прибылью… жду резкого снижения на закрытие…

Авто-репост. Читать в блоге >>>