кофий сегодня пил с утра безо всякого удовольствия

вечно у меня с энтими 3Qu проблемы...
кофий сегодня пил с утра безо всякого удовольствия
возникла необходимость тоже помоделировать (когда-то помню моделировал в французcком аналоге Ansys всякие нелинейности, но один доктор сказал — «вы, wistopus, раньше считали линейно, теперь хотите нелинейно, потом поймете, что лучше вам будет все же линейно»… так все и случилося — хороший был доктор)...   

то что 3Qu рыбы не нашел, то как говорится  и черт с энтой рыбой — есть тама рыба или ее совсем нет  -  то нам до лампады...
интересует другой вопрос, если пропустил начало тренда — какова вероятность все же прокатится на нем, когда все хитро-быстро-умные уже понабилися в него как шпроты в банку?...

Гари Смит с его книжкой «Как я зарабатываю милльоны на бирже...» утверждал, что тока трейдер с нестандартным мышлением может полезть в тренд, который уже набрал приличную скорость...
(и показал пару своих удачных примеров)...

короче....
завалялася какая-то база XMBS 10.09.2018-26.06.2024...
кидаем  обыкновенную скользяшку  на период 5 дней…

( Читать дальше )

учуся складывать, умножать и делить...

детский сад

про автокорреляцию волатильности, «low-volatility anomaly», об изменении  волатильности в зависимости от временного интервала говорить ниче не буду...
так как все об энтом  знают и не хрена, как говорится, повторяться...

 учуся складывать, умножать и делить...

а рассмотрим детский вариант работы  настоящих  трейдеров  Geist, Darvas, Bull... 
даем возможность  всем купить 100 акций за первоначальную цену 100 тугриков каждая..

затем

1 неделя акция выросла до 105 тугриков
2 неделя акция выросла до 110 тугриков
3 неделя акция выросла до 115 тугриков
4 неделя акция выросла до 120 тугриков
5 неделя акция падает  до 110 тугриков и всех вышибает по  скользящему стопу....

1. Geist

 тута все предельно просто… у Geist терпение было как у кардинала Казарини или выражаясь его же Geist языком б-е-с-к-о-н-е-ч-н-о-е… Geist мог годами сидеть в акции и не дергаться...
его результат 1000 тугриков за трейд....

2. Darvas

Darvas после того как крышку его ящика пробивало вверх — заходил в рынок…



( Читать дальше )

Bull

если бы Д. Швагер хотел написать  что-то о российских трейдерах Bull точно попался бы ему на глаза...

сделать  из 1 милльона  56 милльонов (или скока там?)   для энтого надо иметь не алюминиевые, как говорит про себя Bull, а все же супер пупер стальные яйца высоколегированного сплава...

но по теме....

выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать,  а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли.... на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...

 

 против ЕМА ничего не имею, но раньше Ими-с  виделося все несколько по другому и было  вообще на уровне легкого ужаса, если посмотреть со стороны…



( Читать дальше )

корреляция акций Сбер и Полюс и иже с ними....

найти акции с коэффициентом корреляции -1 энто фантастика, поэнтому коэффициента типа нуль было бы вполне достаточно...
но на нашенском рынке, если пошел подъем то все пошли, пошел спад тоже все вместе поскакали....

социалистические привычки ну просто невыносимы....

появилася слабая надежда, что Сбер с Полюсом по разному ходят.... 
в 2024 годе разошлися они как корабли, но может энто чисто случайно и связано с некоторыми событиями в Полюсе....
корреляция акций Сбер  и Полюс и иже с ними....


( Читать дальше )

чуть чуть о Geistе

два года с хвостом уже ничего не пишет — похоронил его...
надеюся, что ошибся, тогда по русской примете будет Geist жить очень долго и счастливо в солнечной Италии.

но ближе к телу, как говорил Мопассан...

покопался в  архиве Geistа с большим интересом...
независимым образом пришел к стратегии и тем же выводам в трейдинге, что и  Geist, но с другой стороны, со стороны математического трейдинга...
 
нашенский же Geist яркий представитель интуитивного трейдинга… портфели, ребалансировка, корреляция, распад волатильности, приращения, индикаторы все энто ему надо, как зайцу триппер для пробежки в лесу..

Опыт в бизнесе и вчерашняя газета вполне достаточные инструменты для того, чтобы определить какая акция по фундаменталу окажется самой перспективной в смысле роста на ближайший год...
плюсом идет еще  терпение Geistа, которое не хуже, чем у кардинала Казарини, обладавшего адскими способностями в энтом вопросе по словам его родной курии...

из забавного для меня
Geist точно определился с какой акцией будет играть будущий год, как всегда, всей котлетой зашел в нее, но в разных пропорциях и его сразу же понесло на вверх и хорошо так понесло  с полгода, потом, по его словам, он расслабился и прибыль резко упала, но он  снова напрягся и под конец года его снова сильно потащило вверх…

( Читать дальше )

посмотрел как борется дневной Моментум с моделью MadQuant

посмотрел как борется дневной Моментум с моделью MadQuant

дневной Моментум...
акций 39, по закрытию дня покупаем шесть самых — самых плюсовых по приращению ...
на следующий день, если акция входит в число лучших шесть оставляем ее — нет продаем и покупаем лучшую из шести на энтот период...
короче, Моментум влупил 9,8% за сентябрь 21 года… просадка 3,5%...

ну думаю — уделал Кванта...(тепереча надо бегать по городу и заказывать несгораемые шкафы пачками для надежного хранения средств, поступающих с рынка)...

но не тут то было, вводим платежи бирже и брокеру и теряем… 17,2% от депозита...
чтоб я так жил…

сумневаюся однако...

сумневаюся  однако...
решил проверить АГ пока идет стояк в сбере....
рынок точно бегает (случайно открыл, в который раз, америку), но бегает он то на -3,2%, то на +5,5%, а то как разбежится и вот они +8,3%....

как он бегает, когда прилетает черный пречерный лебедяка рассказывать не буду — самому страшно будет от энтих рассказов...

а вот когда «стояк» у рынка, то вообще он ни куда не бежит, а лежит себе  и волатильность  тама еле-еле дышит....

в общем не согласный тута я с АГ…

пока не наступило 14 февраля

все, как всегда, через АГ… остальным верю мало… те которые не остальные вообще не верю...


пока не наступило 14 февраля
Сбер нонче 275,4 соответствует 2874 по индексу ММВБ
соответственно 282,7 — 2950 верх
соответственно 258,7 — 2700 низ

верх немного ниже коридора, но энто неплохо...
низ несколько сомнителен, но еще есть время (где-то тама болтается стоп на всякий пожарный ( был поставлен еще до АГ))… так что особых возражений нет...

пока у АГ все грамотно… но еще не вечер...


поиски Грааля в архивах на сайте Мартын Мартыновича

в нонешнее время находится на сайте Мартын Мартыновича энто все равно, что сразу попасть в инфоциганский табор… не успеешь открыть дверку сайта, как сразу с порога -«Дарагой, пазалоти ручку»...

посему обожаю копаться в архивах данного заведения...
перекопал  все что мог, но продолжаю  рыть траншею  в северном направлении просто по привычке (умные люди, умные мысли и все даром — все как и обещали братаны Стругацкие)..

итак-с...
Грааль таки есть...
но штука в том, что грааль существует как бы в двух разных измерениях...
на первый взгляд, чистой воды энто нонсенс, но потом, припоминая опыт в беттинге, понимаешь, что — да… трейдинг существует по тем же правилам, что и беттинг с откудова и ихнее сходство...

1. Математический Грааль 
здеся довольно все просто… грааль валяется на дороге у всех под ногами...
теоретическую базу грааля лучше всех сформулировал нашенский АГ… точно цитату не приведу, но по смыслу звучит так (если что АГ поправит)
-«цена выше выборки по среднему и дальше будет выше, вероятность  энтого  больше, чем меньше»

( Читать дальше )

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн