детский сад
про автокорреляцию волатильности, «low-volatility anomaly», об изменении волатильности в зависимости от временного интервала говорить ниче не буду...
так как все об энтом знают и не хрена, как говорится, повторяться...
а рассмотрим детский вариант работы настоящих трейдеров Geist, Darvas, Bull...
даем возможность всем купить 100 акций за первоначальную цену 100 тугриков каждая..
затем
1 неделя акция выросла до 105 тугриков
2 неделя акция выросла до 110 тугриков
3 неделя акция выросла до 115 тугриков
4 неделя акция выросла до 120 тугриков
5 неделя акция падает до 110 тугриков и всех вышибает по скользящему стопу....
1. Geist
тута все предельно просто… у Geist терпение было как у кардинала Казарини или выражаясь его же Geist языком б-е-с-к-о-н-е-ч-н-о-е… Geist мог годами сидеть в акции и не дергаться...
его результат 1000 тугриков за трейд....
2. Darvas
Darvas после того как крышку его ящика пробивало вверх — заходил в рынок…
если бы Д. Швагер хотел написать что-то о российских трейдерах Bull точно попался бы ему на глаза...
сделать из 1 милльона 56 милльонов (или скока там?) для энтого надо иметь не алюминиевые, как говорит про себя Bull, а все же супер пупер стальные яйца высоколегированного сплава...
но по теме....
выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать, а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли.... на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...
против ЕМА ничего не имею, но раньше Ими-с виделося все несколько по другому и было вообще на уровне легкого ужаса, если посмотреть со стороны…