С самого начала августа решил подвести промежуточный итог и разобрать ошибки по созданной опционной конструкции 8 июля.
8 июля создал опционную конструкцию: лонг БА фьючерс на индекс РТС(средняя цена 137 030)+ лонг 135 пут сентябрь(средняя цена 5570), дельта положительная +3. Создавал на уровне 137 030, волатильность была на приемлемом уровне, путы хорошо раздавали в сентябре, август в то время был полный неликвид, по этой причине взял сентябрь.
Ожидания по позиции:
1.Пробой уровня 138 500 и восхождение БА до уровня 140-143 000, и возможно выше.
2.Коррекция с импульсом вниз и одновременном росте волатильности выше 30-40% до уровня 128, далее 122(как основной уровень), виделся уровень 113-115 000, но верилось, что достигнем, на тех уровнях не очень.
После построения позиции БА откатил в этот же день вниз, далее немного вверх и 9 июля вышел на максимум выше 138 430, резал дельту покупая и продавая БА, отклонения в 200-300 пунктов увеличивали или уменьшали дельту на 1.При выходе на максимум образовался «перевернутый дракон» с потенциалом 133-134 000, в реализации данной фигуры лично были сомнения, после ее реализации впали в недельный боковик. В среду 16 июля ожидал что выйдем выше 136, но четверг импульсно упал БА на 128 000. Позиция минусила, причина была в том, что волатильность росла медленно, а скорость падения БА была гораздо выше.
(
Читать дальше )