Всем привет!

У меня уже достаточно давно есть долгосрочный портфель акций на Мамбе, куда я кидаю деньги и покупаю акции. Стараюсь делать это регулярно. Результаты плюс / минус повторяют индекс ММВБ. Плюс там есть некоторые облиги. Ну сейчас не об этом/

Посмотрел интервью с Артемом Звездиным и Ильей Коровиным.
youtu.be/hCFvi1PBU9E?si=ufC_xwyPH9lKQRy8

Можно по разному относиться к участникам подкаста. Но где-то примерно начиная с 01:00:00 идет речь о том, что регулярная ребалансировка активов в портфеле серьезно повышает доходность. Как я понял – ПРЯМ В РАЗЫ. Они долго там спорили) И мне стало интересно. Я бы никогда не думал про это. Всегда думал, что чуть-чуть может и поднимает. Но не прям в разы.

Спросил у ГПТ.

Вот как это было вкратце:

1 вопрос:

Ты профессиональный трейдер.
Есть 10 компаний, которые торгуются на Московской бирже:
1. Газпром
2. Роснефть
3. ЛУКОЙЛ
4. Сбербанк
5. Норильский никель
6. ВТБ
7. Новатэк
8. ГМК Норильский никель
9. Аэрофлот
10. Русгидро

Есть два варианта инвестиций:

Привет!

Подумал и решил накатать пост)

Как внедрить управление рисками в свою торговлю?

1. Определите максимальный риск на сделку:
• Новички: не более 1% депозита
• Опытные: не более 2-3%
• Профессионалы, рискующие 5% и больше: встретимся на бирже труда

2. Рассчитывайте позицию от стоп-лосса, а не наоборот:
• НЕ ТАК: «Куплю 10 лотов, а стоп поставлю… где-нибудь»
• ТАК: «Мой стоп должен быть на уровне X, значит при риске 2% я могу купить Y лотов»

3. Соблюдайте соотношение риск/доходность:
• Минимум 1:2 (рискуете 1000 рублей, чтобы заработать 2000)
• В идеале 1:3 или выше

4. Ведите торговый журнал:
• Без этого вы не узнаете, что работает, а что нет
• Записывайте не только цифры, но и эмоции
• Перечитывайте его раз в месяц с попкорном и валерьянкой

5. Правило невосполнимых потерь:
• Определите, какую часть депозита вы НЕ готовы потерять
• Когда просадка приближается к этому значению – остановитесь!
• Лучше месяц не торговать, чем годами восстанавливать депозит

Привет!

Примерно с августа 2024 года. Веду статистику в таком виде. Позы не переносятся в ночь. Логика торговли как раньше. Но всяких разных фильтров в разы больше (много чего).

Профит фактор — отношение сумм всех прибыльных и убыточных сделок (все прибыльные сделки разделить на все убыточные сделки).
Коэфф — На сколько надо умножить мою комиссию. чтобы понять затраты на сделку.

PS
Сижу опять в просадке. Хочу нового хая по счету.
Табличка какая-то кривая / косая получилась. Ну и ладно).

Всем привет!

Вчера посмотрел фильм Даррена Аронофски «Пи» (1998).
Я давно я не испытывал такого фундаментального узнавания себя в кино. Это не просто черно-белая нервная история о математике — это документальный фильм о среднестатистическом трейдере на третий год торговли.

Главный герой — математик, одержимый поиском универсального кода/паттерна в хаосе. Его конкретная цель — найти числовой шаблон, предсказывающий движение цен на рынке.
Чем дальше он продвигается, тем глубже теряет контакт с реальностью.
Снят фильм за 60 тысяч долларов, что чуть больше, чем средний объем депозита, который сливается)
Это человек — классический случай того, что происходит с трейдером, когда он уходит в поиск какой-то «сакральной формулы».
Сначала базовые индикаторы, потом сложные комбинации, затем алгоритмы, затем построение нейросети.
Ты сидишь перед двенадцатью мониторами с красными глазами, жрешь таблетки от головной боли, твоя комната завалена распечатками и графиками. И всё это ради многозначного числа, которое предскажет движение Ri или SI.

Пишу в основном для себя. Для устаканивания мыслей в голове.

smart-lab.ru/blog/1147189.php

Какие причины того, что произошло:
1. Я много выводил денег. По сути, так получалось, что я выводил деньги во время просадок. Так как-то случайно получалось. Конечно потом, мной было протестировано, что деньги выводить лучше сразу после мегапрофитных дней.

2. Я не следил за волатильностью. Это очень долгая и муторная история, но основное – не нужно торговать в периоды волатильности:
– Есть связь между волатильностью и удачной торговлей.
– Низкая волатильность – маленький стоп – большой объем входа – большие комиссии и проскальзывания.
– Высокая волатильность – большой стоп – небольшой объем входа – низкие комиссии и проскальзывания.

3. Слабая диверсификация. Торговал только РТС, Рубль и сбер, когда он очень слабо ходил. Я пробовал торговать Брент в 2016 году, но чето подзабил потом. Не понравилось. Сейчас же я понимаю, что 2 полугодие 2016 года для Брента был топовым. Я мало тогда тестировал что-то новое. Потом позже можно было начать торговать природный газ (сейчас не помню когда он рассторговался). Эти два актива кардинальным образом поменяли бы мою торговалю.

Всем привет!

Решил зафиксировать свои мысли)

В 1 полугодии 2017 года после примерно 10 летней торговли на срочном рынке, я прекратил там торговлю. Основной причиной (по моим расчетам) было падение волатильности в индексе РТС и доллар/рубле во 2 половине 2016 и 1 половине 2017 года. Просадка моего счета в тот период достигала и болталось около 50% от хая по счету в мае /июне 2016 года.

В мае 2016 года я ушел с своей работы в банке в рисках кредитования, а в марте 2017 года – я вышел на новую работу. Все это время я жил на деньги с трейдинга либо сбережений либо за счет деятельности связанной с около рынком.

На май / июнь 2016 года у меня было 4-6 млн руб. на срочном рынке + деньги инвесторов на их счетах + много личных консультаций + немного семинаров через разных организаторов. Доходность за последние 5-6 лет была порядка 100-200% в год с просадкой 30-40-50% (если усреднить все года). В разное время риски и инструменты были разные. Тогда я думал, что я смогу нормально жить на доходы с рынка.