Ioi —паттерн. Внутренний — внешний — внутренний бары. Когда он на высоте максимума или дне минимума — это контртрендовый сигнал на откат. Он напоминает колючую проволоку и похож на паттерн ii, но центральный бар имеет большее тело, чем два окружающих его.
Маленький бар — должен рассматриваться в контексте. Спокойный торговый период, например, во время американских праздников, может иметь много таких баров. Но они не имеют значения. В то же время маленькие бары, появившиеся после больших показывают что энтузиазм на обоих сторонах рынка иссяк. Возможно, участники рынка ожидают какого-то события, вообщем, они могут означать разное для разных трейдеров, но чаще они воспринимаются не как отдельные сигналы, а как часть сигналов. Некоторые последовательности малых баров могут трактоваться как консолидация перед сильным движением и хорошая точка входа по тренду, а другие — как проявление слабости тренда и сигнал близкого разворота.

( Читать дальше )

Исполнение трейдов. Па-трейдер будет использовать сетапы, чтобы определить входы и выходы. Каждый сетап имеет оптимальную точку входа. Некоторые трейдеры используют па и для выхода — входя на одном сетапе и полностью закрывая позицию на противоположном. Наиболее опытные трейдеры имеют собственную стратегию входа и выхода, основанную на опыте. Опытный па-трейдер будет хорошо тренирован в определении баров, паттернов, формаций при наблюдении за рынком в реальном времени. Он будет иметь субъективное мнение относительно силы или слабости всех этих сигналов. Простого сетапа редко достаточно для начала трейда. Должно быть определенное сочетание признаков. Когда трейдер уверен, что сигнал достаточно сильный, он ждёт точку входа (или выхода), инициатором которого является сетап. Во время реальной торговли сигналы могут образовываться достаточно часто, но они не являются действительными до окончания определенного периода.

( Читать дальше )

Секретность её в том, что она написана только на английском (http://en.wikipedia.org/wiki/Price_action) и ни на каком другом языке. Ну я попробую исправить эту оплошность. Статья, на самом деле, весьма забавная, ничуть не хуже чем топик в элиттрейдере. Перевод не дословный, т.к. иначе слишком занудно получается.

****
Концепция прайс-экшн трейдинга воплощает в себе анализ базового движения цены как методологию финансовых спекуляций. Это просто то, как изменяется цена. П-а. Хорошо соблюдается на ликвидных рынках с высокой ценовой волатильностью.
 
Использование п-а. Не исключает одновременное использование других техник и методик анализа, с другой стороны позволяет построить торговую стратегию только на минималистском подходе поведения цены.
 
Разные авторы, писавшие о п-а, например, Brooks,[8] Duddella , дали названия п-а паттернам и формациям, которые они наблюдали. Они могут быть или нет уникальными для данных авторов, а также известны под другими названиями у других авторов. Эти описания зачастую описывают субъективные и идеализированные паттерны и в реальности проявляются с большими вариациями.

( Читать дальше )

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

Я радикальнейшим образом перетряхнул свой взгляд на торговлю и оформил стройную систему. Теперь я буду торговать по-новому. Система крайне проста и ненапряжна в исполнении.

Во-первых, моя система предполагает торговлю отнюдь не каждый день. Должен быть сигнал с дневного графика. По дневному же графику определяется тренд — а точнее, по 20й средней. Вот сейчас к примеру, тренд строго вниз, и поэтому никаких покупок делать не нужно. Если идёт боковик на дневках, то в силе считается предыдущий тренд. Т.е. если перед боковиком был тренд вниз, значит, открываются только шорты.

Когда есть сигнал с дневного графика, вход осуществляется по часовику. Позиция состоит из трех частей, одна из которых закрывается на 1R прибыли, с одновременным переносом в безубыток, вторая — в конце дня, а третья — переносится, если её не выбило по трейлинг стопу. R определяется на основе ATR. В случае положительного сигнала на часовике с утра позиция добирается до полной. Максимум две сделки в день, с 13 до 16 торговли нет. Риск на сделку 5% капитала.

На понедельник система велит быть вне рынка.

Чего-то пошла непруха. Сначала не пошел эксперимент по торговле в аэротрубе  (в смысле раз в день глядеть на монитор), а потом пошел суровый тильт. Предполагаю, что одна из причин такой беды — это внезапная хорошая прибыль (необычная) — если для меня было в порядке вещей 1-2% в день, то 20% как-то сносит. В -20%, да… Т.е. типичный пример, как жадность губит фраера. Особенно подкосила сегодняшняя сессия со всеми своими прыжками туда-сюда-обратно. А ещё этот гигантский убыток связан с тем, что я решил таки поторговать ри, а к ней я ещё не привык — все свои утерянные прибыли ровненькие сделал в основном на сбербанке -  ну и сильно переборщил с плечами. Теоретически это все очень хорошо и понятно выглядит, а практически… Но зато прочувствовал, что называется. В конце-концов, чтобы что-то приобрести, нужно иногда что-то отдать. Но, однако, смотришь на результаты после того, как торги закрыты, и думаешь про себя — какой же я тупой, вроде уже полтора года торгую, а никак не избавится от этой вот дури…

Очень тяжко после таких лосей потихонечку восстанавливаться. Хочется чтобы ррраз — и как было. Но это путь плохой, неправильный. Была мысль оставить лонг на выходные — был сигнал (пересечение двадцатой и сотой средних на часовике), но страшно мне чего-то. Вообщем, выходные в кэше.

Мне захотелось пообразнее представить как dr-mart херачит на ЛЧИ. Вот чего получилось:

Прилетел сегодня вечерком  из дальних стран, сел к  своему большому монитору, удобной клаве и мыши. И жизнь начала налаживаться...  А то я хотел как Резвяков — раз в день глянул на монитор ноута и опаньки. А херушки.  При этом я впал в уверенность, что все непременно попрет вверх. Почему впал? Потому что задерг случился… Ну и действительно, были сигналы. Но слишком рано я их обычно начинаю ловить. Жадность, опять же. Вот так между прогулками по горам я и прощелкал двухмесячную прибыль. Но не без пользы, надо сказать. Сделал много полезных выводов.  В частности — не умею я торговать из аэротрубы. Не моё это.

Россия, кстати, по возвращении произвела  благоприятное впечатление. Шереметьево так вообще  на очень хорошем мировом  уровне аэропорт. А в самолете, в котором я летел из Москвы в Питер, был даже интернет. Если бы еще выкинуть всех дядек с перегаром и гопников с пивасиком, было бы вообще замечательно.

(часовой график)