Общался сейчас по телефону со знакомым, который находится в Афинах. Говорит, что такого, как этой ночью, да и сегодня с утра, он ещё не видел, хотя вроде уже привык к местным шоу.  Есть все основания полагать, что Греция как никогда близка к полномасштабному социальному взрыву. Т.е. или парламент отказывается принимать свою программу, или там происходит революция  (если только силы добра не потопят её в крови, как обычно). В любом случае,  лонги под большим вопросом.

Люблю я почитать форумы элиттрейдер. Это, практически,  трейдерский форум намба ван. Так вот, попался  мне там интересный топик. Не очень свежий (2009 года) но показательный, особенно в свете  (http://smart-lab.ru/blog/20354.php). Ещё этот топик показателен в плане вежливости и политкорректности. У нас тут, граждане, просто институт благородных лордов, в сравнении с.

Начать с того, что в начале его стоит опрос:
Yeah mah! He is da uber tradex!

18
28.13%

Nop man, sorry, never heard about such «famous trading star»......



( Читать дальше )

С форума элиттрейдер. Мне понравилось. 
-------------------------
«Я — типичный медленно развившийся трейдер. Я потерял более 100 000 баксов за 6 лет. Я пытался изучить всё — фундаментальный анализ, графики, торговал всеми возможными инструментами от акций до фьючерсов и валют. Моя коллекция книжек по трейдингу составила два книжных шкафа.
Во время этого периода я пополнял свой торговый счёт (ввиду его слива) каждые 6 месяцев. Я вполне осознавал свою проблему — переторговку. В некоторых валютных трейдах я брал экстремально высокие плечи. Но я не мог это остановить. Я впал в дурную зависимость. Я проводил около 1500 трейдов в год во время этого периода.
Начиная с 2009 я перестал терять деньги, сфокусировавшись на акциях и опционах. Моё постоянство и намерение не сдаваться совершило поворот в моём трейдинге. Моя работа позволяла мне постоянно мониторить рынок — только небольшое окошко с котировками бид/аск, без графиков — пока я писал программные коды — и так я постепенно развил очень хорошее чувство того, куда пойдёт цена.


( Читать дальше )

Обратите внимание на дневном графике иРТС на такие интересные дни, как 17.08, 26.08., 29.09, ну и ещё масса им подобных.

ПС: поза на меня не давит, я сегодня взял 0,5% в лонг и ещё 1,5% в шорт, на ночь кэш.

для тех, кто не понял — посмотрите на флаг ближе к  левому  верхнему  углу. А если к названию страны прибавить ещё одну S, то будет и вовсе весело.

Я сегодня, как и Тимофей, шортил аптренд. Почему? Очень просто — потому что аптренд на часовике, а на дневном графике даунтренд — как я думал — ещё не сдох и как раз самый подходящий момент для окончания коррекции и его восстановления. Момент, кстати, ещё не окончательно утерян — другое дело, что делал я сегодня всё неправильно, несистемно и в результате неслабо слил. Но я не это хочу сказать.  А хочу я сказать, что теперь уже более вероятен сценарий продолжения этого аптренда, а как далеко может продолжаться  такой аптренд после слома даунтренда и его отмены, можно видеть на этой картиночке. Поэтому, мне кажется, не стоит оставаться в шортах на выходные. Впрочем, в лонгах — тоже.

всё же торговать строго по часовому графику в качестве рабочего таймфрейма. Конечно, когда есть сильный тренд, доходность такой торговли будет выше. Но когда идёт расколбас, как сегодня, всё с точностью до наоборот. Сегодня словил один чистый стоп и это меня огорчило, так стоп не маленький. Второй открытый шорт пока стопом не закончился, но близко к тому. А вот если бы торговля шла по 15 минутному графику, то было бы гораздо веселее — всё дело в том, что ATR на часовике около 100 рублей (по фьючерсу сбербанка), а на 15 м только 40. В тоже время фрейм 15 м имеет фрактальную идентичность с 1 H.

И движения в 1R на 15 м графике происходят стабильно ( чтобы закрыть треть позиции и перенестись в б/у) чего никак не сказать про часовик.  Возможно, впрочем, соломоново решение — после входа на 15 м первая часть позиции ведётся по 15 м, а после переноса стопа в б/у и фиксации прибыли в 1 R переходится на часовик.

Медвежий сценарий  по сбербанку как будто бы  отменяется, но...  Настораживает, почему обычно синхронно идущие сбер и индекс так раскорелировались.




Конечно, пока говорить рано, но на дневном графике иртс явно вырисовывается «повешенный» или близко от него, во всяком случае знак явно не бычий..

Линия тренда, в бычьем случае, начинает рисоваться от стартового верхнего лоя к следущему вышестоящему лою и продлевается далее. Если цена преодолевает эту линию, это означает прорыв линии тренда, что является первым признаком того, что контр-трейдеры сильны и могут взять ситуацию под свой контроль.
Если прорыв терпит неудачу и тренд возобновляется, то бар, послуживший причиной прорыва тренда, служит новой отправной точкой для построения новой линии тренда. Однако, этот тренд имеет уже меньший градиент наклона (чем тренд до прорыва) и высока вероятность, что ралли (распродажа) вскоре закончится. В противном случае (прорыв состоялся) тренд усиливается и требует новую линию, в этом примере более крутую. Однако, пока в этой линии нет законченности, нельзя сказать, что она предоставляет новые возможности.
В том случае, когда прорыв линии тренда состоялся в конце этого тренда, ожидается, что рынок вновь оттестирует уровень прорыва. Если прорыв был на сильном движении, порванный тренд считается убитым и возврат к уровню прорыва считается хорошей возможностью открыться по новому тренду.


( Читать дальше )

Из всех индикаторов я более всего люблю ленты Боллинжера, потому что они показывают простую  истину — насколько зарвались быки или медведи. Оптимум цены — на двадцатой машке, а всё прочее — экстремизм, выраженный в разной степени.  Экстремизм на рынке — это тренд. И один экстремизм может быть сломан только другим таким же.  Или не сломан. Это критическое событие имеет место быть в критических местах, таких как 20я машка и верхняя или нижняя ленты. 20я машка весьма часто выступает разворотным пунктом (не в чистом виде, конечно).  Тут как бы противоположная сторона рынка вопрошает — доколе. На самом деле, я верю, что цена первична. Статистика, отчёты, мировые события — всё это вторично, всё это либо рисуется, либо происходит по причинам изменения цен, которые управляются. В цепи событий, влекущих за собой объяснения, события не первичны.

Сейчас мы находимся как раз на таком разворотном месте. Безусловно, шортить сейчас не нужно, но в плане понимания, можно просто посмотреть как вела себя цена в похожие моменты и предположить, как она может себя повести.  Мы не можем предугадать, но можем полагать. А полагать, я думаю, можно, что цена  имеет все шансы к развороту (точнее, к возвращению в привычное русло). Я взял график акций сбербанка, т.к. на них это лучше всего видно.

ЗЫ: сегодня сделал одну сделку в безубыток, так что поза не давит.