Напомню, что пока речь о том, насколько дельтахедж лучше пассивного стреддла. Пока не фиксировали прибыль. Если сложить все данные, то в случае обычного стреддла- убыток будет 102.5 доллара, на данный момент. А в случае дельтахеджа убыток был бы 91.47 доллара. Это разница в 11 долларов, если считать грубо. Это 0.36% прибыли за день, на вложенные деньги. Переведите это в месячный вариант и будет ясно, что это 7.35% в месяц. При этом, учитывайте, что вам достаточно лишь получить сигнал от опытного трейдера, чтобы начать дельтахедж (сама стратегия очень проста), если сами не умеете зарабатывать 20% на форекс или фьючерсах.

для ддх: (активная покупка волатильности).
Это евродоллар- от 16.12.22-го
64000 проданных евродоллара по 1.0622…
куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Прибыль была 0. Теперь 0 …
Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…
Депозит 3000 долларов из 5000…

для стреддла: (пассивная покупка волатильности).
Это евродоллар- от 16.12.22-го
62000 проданных евродоллара по 1.062…
куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Прибыль была 0. Теперь 0 …
Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…
Депозит 3000 долларов из 5000…

( Читать дальше )

 

Как вы видите, пока динамический дельтахедж имеет плюса больше, чем пассивная покупка волатильности. Это 196 пунктов стоимости опциона и от нее надо отнять текущую цену 186, зеленое, на первом рисунке. Тут минус 125 долларов. И 4.3+38.26= 42.56 доллара- это прибыль на форекс. Объединяем и получаем, что общий минус 82.44, который мы пока не фиксировали.

А вот стреддл нам дал такие результаты. 

5.1 пункта прибыли, которые надо умножить на объем 0.62, который был на старте. Это 3.162, которые умножаем на 12.5= 39.525 доллара прибыли на форекс. Отнимаем 125 (минус от опциона) от 39.525= общий минус на 85.475.

Как видите, за счет активного уравнивания двух позиций, мы заработали больше, чем на классической покупке волатильности. 

Прибыль была 0. Теперь 0 …

Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…

для ддх:

Это евродоллар- от 16.12.22-го

62000 проданных евродоллара по 1.062…

куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.

Депозит 2500 долларов из 5000…

( Читать дальше )

У меня состоялась интересная беседа с тем, кто торгует волатильностью (активный вариант). Он говорит, что динамическое выравнивание дельты будет гораздо эффективнее, чем просто покупка стренгла или стреддла. То, что мы раньше делали с евродолларом, когда покупали колл и пут- это покупка стренгла.  Поэтому, будем сравнивать два варианта. К тому же, тут более выгодный вариант, в том плане, что мы покупаем не две страховки или опциона в разные стороны, а одну сторону замещаем через форекс. 

Для динамического дельтахеджа:

Это евродоллар- от 16.12.22-го

Первое- 62000 проданных евродоллара по 1.0620…

Второе- куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.

Комиссии на опцион- 15 долларов подписка и 3 доллара…

Доходность- 0

Депозит 2500 долларов из 5000… 

Суть стратегии- через каждые 10 минут смотрим на дельту купленного колла 1.075. Сейчас там 0.5. Это значит, что для выравнивание дельты- мы должны были продать 62500 евро.

( Читать дальше )

Если купить 50 фьючей и 100 путов на евродоллар через интерактивброкерс и делать дельтахедж, то, что будет стоить подписка на котировки и какие у них коммиссии за опционы и фьючи?

Существенно доработал покупку волатильности и хочу описать ее для двух типов трейдеров. Первый тип- это те, кто при 100 сделках на форекс или фьючерах, со стопом не менее 50 пунктов, может выходить хотя бы в ноль, то есть, не терять своих денег. 

Они должны будут дожидаться подразумеваемой волатильности по евродоллару, на квартальном сроке в 6%-6.5% и заходить, если видят, что возможен рост к красной вершине 1.11 или падение к желтому уровню 0.98. Если же трейдер умеет зарабатывать через форекс или фьючерс хотя бы 20% в год, то он может получать 50% в год, через покупку волатильности и, при этом, он может заходить при любой подразумеваемой волатильности. Так мы заработали около 15% за пару месяцев, история сделок тут есть.

 
&t=18s

 

4.73% за день!

Эта прибыль получена через наш безопасный обменник. Все видно на картинке. Это прибыль рассчитана под минимальный депозит 15 долларов, но не забывайте учитывать, что нам может понадобиться, в конце концов, под минимальный объем, 400 долларов, пока цена крутится около 4000-4500, по индексу и, соответственно, если цена индекса будет падать, то надо будет меньше денег, если будет расти, то больше.

Напомню, что мы торгуем, как спекулянты, но без стопов, чтобы было безопасно. Прибыль получаем быстро, но, в случае форс-мажора, пересидим и перетерпим любой убыток, который закончится плюсом, в крайнем случае, через 4 года.

Самый лучший способ это комбинировать разные виды трейдинга. Например, сейчас не очень выгодно торговать волатильность на евродолларе, ибо там надо ждать снижение квартальной подразумеваемой волатильности до 6.5%, но очень выгодно торговать на эфире, ибо там волатильность упала с 95% до 75%, но, к сожалению, на Бинансе нет квартальных сроков. Тянут с запуском, в этот раз. Можно идти на дерибит, но там лотность в 10 раз больше, да и после скама ФТХ, не очень хочется торговать где-то кроме бинанса.

( Читать дальше )

 

5%% за 2 дня!

Как видите, мы сидим на заборе, то есть, находимся вне рынка и цена на индекс падает. Мы закрыли наши покупки на белом уровне 4007, а сейчас уже 3934. И, фактически, мы заработали порядка 73 центов или около 5%, на минимальный депозит в 15 долларов, хотя конечным минимальным депозитом является 400, которые нам пока не нужны. Возникает вопрос, как говорить о заработке, если мы вне рынка? Все просто- все, что мы сэкономили, мы заработали.

Если вы сумели понять, что желанная машина для покупки через день может стоить не 10000 долларов, а 9500 и купили ее на следующий день, то разве вы не заработали 5%?

( Читать дальше )

 

Итак, чтобы подключить еще одну стратегию- я решил из евродоллара пересесть на спай. Тогда можно и страховой бизнес показывать, да и за спаем удобнее следить в мт4.

Мой переход связан с тем, что в мт4 можно дробить лот и выставлять аллерты, а фьючерс евродоллара распадается и там неудобно ставить алерты в мт4.

Будем покупать квартальные опционы- “страхование других с подстраховкой себя- если говорить обычным языком и передать суть. Чтобы видеть, как спред обгоняет базовый актив, если его торговать со стопом, долгосрочно.

Видно, что, при синей цене акции 403.21- мы купили зеленый пут 398 по 1514 и продали красный пут 403 по 1695. Нетрудно подсчитать, что в 90% случаев, получим 181 долларов прибыли, а в 10% случаев потеряем 319. Очень выгодно.

Для сравнения покупаем 5 акций (0.05 лота) по 403.21.

Посмотрим, кто кого обгонит по доходности.

Хотел пойти на дерибит, но оказалось, что там опционы можно продавать, но валютой будет сам базовый актив. То есть, если я хочу торговать опционнами на эфир, то расчет будет в эфире, если на биткоин, то в биткоине. Меня это не устраивает, поэтому, посоветуйте биржу, где можно торговать опционами, продавать в том числе, но валютой расчета будет доллар или тезер? Бинанс не подходит, ведь там можно только покупать. При этом, чтобы лот был от 0.1 и меньше.

Если брокер не даёт продать пут для открытия позиции то как с помощью базового актива и опциона сделать синтетику- проданный пут?