Алготрейдинг — это не высокочастотный трейдинг

Не каждый день мне попадается популярная статья, в которой первое же предложение содержит ошибочное высказывание! Именно такая статья была опубликована 9 сентября 2011 года в Computerworld UK под названием «Как сообщается в правительственном документе, в торговле акциями алгоритмы быстро заменяют людей».



Первое предложение начинается так:

«Правительственная комиссия пришла к выводу, что алготрейдинг, также известный как высокочастотный трейдинг (HFT), быстро заменяет принятие решений человеком...»

Что не так

1. «Алготрейдинг, также известный как высокочастотный трейдинг (HFT)» — нет, алготрейдинг и HFT совершенно разные вещи.
2. «Быстро заменяет принятие решений человеком» — нет, алготрейдинг не заменяет принятие решений человеком, и никогда не заменит.
3. «Правительственная комиссия пришла к выводу» — ну, с вами всё понятно.

( Читать дальше )

Прямо сейчас, начинается вебинар по торговым роботам на финаме! (12:30)
 


Зайти! 

Мы добавили новый коннектор! Встречайте Transaq Connector от Финама!

Основные отличительные особенности:

1. Подключение к Transaq Connector является полностью бесплатной услугой(все клиенты финама, могут его подключить через личный кабинет)
2. Высокая скорость обработки транзакций(так как не используется сам терминал Transaq )
3. Возможность торговли и получения котировок не только российского рынка
4. История. Возможность получения истории напрямую из коннектора
5. Большой выбор алгоритмических заявок. 

Коннектор решает основные проблемы при программировании торговых роботов и подключения к промежуточным серверам(без терминала):

1. История
2. Бесплатность услуги

Теперь Transaq доступен во всех наших бесплатных продуктах:

1. S#.Studio

( Читать дальше )

Проект не заброшен и в ближайшее время будет активно развиваться. К сожалению мне, как программисту, который достаточно много занимался созданием и тестированием торговых роботов, не хватало хороших знаний в создании правильной архитектуры базы данных.


К счастью такой человек нашелся(готов помогать проекту и очень хорошо разбирается в базах) и в скором времени мы добавим много различных и интересных вещей на сайт.


В основном проект был известен тем, что мы отображали сделки участников Лчи, посмотреть можно здесь.  Но конечно же у нас оставались основные проблемы:
1) Сайт никому не интересен вне конкурса
2) К сожалению график, полностью созданный нами, требует очень много времени на доработки.

На решении этих проблем будут отправлены следующие инструменты:
1) Переход на полностью новый график, с индикаторами и рисунками и большим количеством других возможностей.

( Читать дальше )

Тестируем скорость отправления заявок SmartCom. 
Теперь заявки выставляются и на покупку и на продажу, по разным ценам!
 
В продолжение этого  поста.


Speed test SmartCom from StockSharp on Vimeo.

Я специально открыл счет у ITinvest, чтобы проверить насколько результаты тестирования на демо будут соответствовать результатам на реальном счете.

Алгоритм выставления заявок был немного изменен и улучшен, поэтому общее время выставления заявок, здесь не играет роли.

В целом результатом доволен! 

Как заявляет Wall Street Journal (WSJ), в последние несколько месяцев тактика HFT (High-frequency trading) относительно природного газа была настолько агрессивной, что традиционные трейдеры полностью отказываются торговать.

Возможно, Вас это никак не задело, но для многих из нас подобные манипуляции означают сильные ценовые колебания.

Как же это все происходит: 
трейдеры ждут еженедельного национального отчета по показателям природного газа, который публикуется каждый четверг в 10:30 утра, а до этого торгуют основываясь на цифрах о спросе и предложении. Обычно они ставят свои заявки, опираясь на собственные ожидания относительно того, как информация отчета повлияет на цену натурального газа – это называется лимитированным ордером.

Для HFT лимитированные ордера являются поистине легкой добычей, поэтому они стали прибегать к тому, что называется «разжигать угли».

Давайте разбираться, что к чему. 
Просто HFTS обрушивает шквал предложений для исполнения ордеров на покупку прямо перед публикацией отчета – а все для того, чтобы вызвать толчок цен. Этим они пытаются заставить трейдеров отправить на исполнение больше ордеров, что в свою очередь будет толкать рынок вверх. Результат всего этого – крайняя нестабильность, что и было нужно HFT.

( Читать дальше )

Мы не продаем стратегии за деньги или за плюсы на смартлабе, мы отдаем их бесплатно!

Описание стратегии: 

Хотел бы Вас познакомить со стратегией, которую я называю BB ну или Bollinger Bands или Big Boobs , вообщем название пришло само по себе.

Доходность:



Характеристики:

• Инструмент: склеенный фьючерс РТС (скачан с финама)
• Таймфрейм: 1 час
• Период тестирования: 01.04.2008 — 09.04.2013
• Проскальзывание: не учитывалось. Учитывался бар утренней сессии(10:00).

( Читать дальше )

Скоро грядет серьезный тест по скорости отправления заявок в SmartCom! В продолжении этой темы.
 +   

( Читать дальше )

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.