17 сентября Северсталь 26,72 руб.

23 сентября Куйбышевазот 1,0 руб.

Несколько лет назад, я принял решение регулярно откладывать по 10 т.р. на брокерский счет следующие 15-18 лет, что бы за счет дивидендов оплачивать расходы связанные с образованием детей.

В некотором роде это смелый эксперимент, который имеет под собой вполне реальную основу, подкрепленную различными примерами американского фондового рынка и некоторыми немногочисленными примерами молодого российского фондового рынка.

Есть несколько проблем, которые нужно решить:

— регулярность взносов

— место хранения накоплений

— обесценение активов

Регулярность:

За 2 года у меня была возможность понять, что самое сложное – это регулярно откладывать на счет небольшую сумму. Ежемесячно оплачивать ипотеку намного проще, чем каждый месяц отложить 10 т.р.

Этим постом я пытаюсь повысить свою дисциплину. Соответственно, ежемесячно постараюсь публиковать промежуточные итоги.

Показать своим примером, что эта цель достижима.

Более того, именно так и надо инвестировать на фондовом рынке – регулярно пополнять брокерский счет и докупать акции компаний в зависимости от вашей торговой стратегии. В моем случае без оглядки на текущую цену акций.

Пост немного не по теме трейдинга, скорее его надо задавать программистам, но среди трейдеров таких полно, может поделитесь опытом.

Многолетнее использование Lua в QUIK`е подтолкнуло к идее использовать скриптовый язык в других приложениях.
Из всего немногочисленного набора того, что есть для C# удалось найти:
— NLua — 18K скачиваний в NuGet
— LuaInterface -?
— NeoLua – 50k скачиваний в NuGet
— LuBox – 1k скачиваний в NuGet

Автор проекта LuaInterface давно не поддерживает проект и прямо говорит, что NLua успешно продолжает его дело.

NeoLua – наиболее популярен среди программистов в NuGet.

LuBox показался удобным и наиболее «молодым» проектом.

Кто-нибудь из смартлабовцев использовал какую-то из этих библиотек для встраивания Lua-скриптов? Поделитесь опытом использования: плюсы, минусы, баги.

Статья будет полезна тем, кто уже тестирует или планирует тестировать торговые стратегии на фьючерсах.

В моей практике постоянно приходится сталкиваться с торговыми стратегиями на срочном рынке.

В каждом таком случае необходимо понимать, на каких данных тестировалась стратегия, как склеивались фьючерсы, если они склеивались.

Цена фьючерса зависит от следующих параметров: цены базового актива, процентной ставки и дней до экспирации.

F=N*S*(1+r1) — N*div*(1+r2),

где

N – объем фьючерсного конт­ракта (количество акций),

F – цена фьючерса;

S – спот-цена акции;

r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;

div – размер дивидендов по базовой акции;

r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.

Поэтому фьючерсы с разными датами экспирации торгуются c разными ценами, с премией или дисконтом к базовому активу.

Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.

Первая версия простая, умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.

https://github.com/robostock/quantlibrary

Цели: добавить модуль расчета модельных портфелей по Марковицу и Блэку-Литерману, добавить инструменты машинного обучения.

Задача этого маленького проекта – создать маленькую библиотеку с открытым исходным кодом, в которой несложно разобраться с алгоритмом работы.

Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в уже написанный код или добавить собственные идеи.

P.S: Код доступен для использования в личных целях. В случае публикации обновлений библиотеки обязательна ссылка на первоисточник.

Использование кода в коммерческих целях запрещено