Три последние пятницы по Си мы падали. То есть, были красные свечки. Может и сегодня этот «тренд» продолжится. Только что прочитал про советы для ЦБ японского специалиста здесь на СЛ. Там было так, что японский ЦБ пустил слух о том что будет проводить интевенции перед Рождеством. А дилеры, естественно, хотели отпразновать спокойно и поэтому не открывали больших поз и атаки спекулянтов были слабже. Так и у нас может быть в выходные люди закрывают позы.

ЦБ по всей видимости кинул сегодня неожиданно 1 млд. чтобы успокоить рынок. Но рынок проглатил и вернулся к открытию сегодняшнего дня. ЦБ как то мало видит схем по успкоению рынка. А где ставки резервирования для банков, ограничение валютной позиции и т.д. Никто уже не верит нашему Ниббулинскому ЦБ.

Если посмотреть на график Si, то видно что образуется пузырь. Мы упали более 40%, а казахи весего на 17%. При одинаковой модели экономики. Вчера глядя как резво мы карабкаемся к 54, у меня промелькнула мысль, что я теперь уже и верю, что может быть и 60 спокойно и 70 и я вообще не увижу края, потому что его нет!!! (хотя я на рынке с 1997 г.   и видел крахи бабахи) И впечатление, что это график не валюты одной крупнейшей страны, а какого то не удачного стартапа, в от которого были все без ума в начале, а сейчас поняли, что это пустышка. И все эти умонастроения у меня генерит наш дебильный ЦБ, который просто ушел с рынка, как будто он устал. А ведь еще кроме трейдеров есть еще более 100 млн. населеления, которые следят за курсом и сейчас начинают понимать, что если государство так позволяем шарахатся курсу, то это серьезно и надо, что то делать. И теряют доверие к стране и его руководству. А такие умонастроения ничего хорошего как для людей, так и для страны не сделают. А могут запустить небратимый процесс экономического хаоса. Поддерживаю депутатов Думы которые обратились в прокуратуру для проверки ЦБ. Пусть эта Ни… ббулина или как там её, подумает о социальной роли, которую  выполняет ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Сегодня кто то активно тарил 100000 путы стояли выше уже затарил на 23-10  239000 контрактов.
Я хотел открыть рейтио спред  продажа 105000 и покупка 100000. но оказалось, что вола 100000 страйк стоит очень высоко. Разница по волатильности м/д  страйками была около 9 п.
Я открывал спред когда РИ был 107400 в 19-40, сейчас 108400 в 23-10, однако позиция с отрицательной дельтой при росте БА  генерит прибыль. :-)
Еще хочу напомнить интересный момент, который был ранее. В декабрьской серии (13 года), кто то закупился 135 путами аж на 700000 контрактов. Они так и пропали для него. Остальные поживилсь, за счет него. Очень обсуждали это в опционных кругах.
Потом он закупился 1300000 путами,  в мартовской серии на 700000. Однако у него нервы не выдержали он постепенно продавал позицию и к 03/03/14 оставалось чуть более 200 000. И думаю, что после 03/03/14 он вернул свои деньги за пропавшие купленные путы  декабря 13 года. Браво!

( Читать дальше )

Это я записал в дневнике 14/03/14
 
Во время паники и роста волатильности после 3/03/14 разность между волатильностью мартовских опционов и апрельских доходила до 20. Поэтому надо было воспользоваться этой возможностью. Сначала я открыл календарь со страйком 120 000, однако его пришлось закрыть, так как цена ушла вниз. Закрыл почти в ноль, за счет снижения волатильности. Однако осталось позиция со страйком 110000 и 105000. Эти позиции помогли отбить те убытки, которые нарисовались после обвала 03.03.14. Причем позиции помогает увеличение разности между фьючерсами RIH4 & RIM4. Когда открывался  разница была 1000, сейчас 2400 пунктов.


Календарь на 110 открыл когда РИ был 115, а календарь на 105 открыл когда РИ был на 108  и это были разные дни.

 
 
Что ниже я записал сегодня в день исполнения 17/03/14
 
Очень удивительно, что разница м/д дальним и ближним  РИ 4800. В дальнем июньском конечно нет дивидендов, но 4,5% это слишком.
А это рисунок перед эспирацией. 


( Читать дальше )

Вот так выбили стопы. Кто знает это кукл или так и должно было быть?? Стоп стоял на 1385 и это же максимальная цена этого заноса. Думал что сегодня по золоту от позиций отдохну. Вот пож-та охотники и до меня добрались. тикер GDH4, т.е. фьчерс на золото март 14, фортс.

Сделал в понедельник всего 1 сделку по продаже 1 контракта RI по 113380, на тот момент рынок бы на 109800. И почему то у меня в моменте минус с этой сделки рисуется (если сложить сумму до и после клиринга)


Вот в подтверждении, мой брокерский отчет за предыдущий день 28/02 и там не было ни на конец ни на начало позиций по RI

( Читать дальше )

Выеду дневник в Ван ноут, открытых позиций. Вот такой результат, такие записи:
Название  
Рейтио спред


17.06.13 17-00 Открыл позицию с расчетом на рост. Волатильность с утра снизилась с 29 до 25,5, думаю, что больше не будет волатильность не будет падать. Думаю  дойдем до 133 -135 в течении 2-3 дней. Жизнь конструкции не более 3 дней, дальше тетта не в кассу.



( Читать дальше )

На разговорах о скорой девальвации рубля захотелось открыться в лонг по Si. Решил открыть спред на опционах, в стакане пусто, встал на покупку около теоритической цены по страйку 32000 957 фьючерс был 32660. При снижении Si до 32630 мне налили. Сразу продал по 658, там даже по теоретической цене стоял большой лот 500 на покупку. Теперь буду ждать роста. И еще докуплю позже.  А если не упадет доллар, то от времянки получу.