Большая часть прошлой недели прошла для нас бесперспективно, поскольку каждый раз уровни по индексам позволяли нам играть только от лонга, а отскока все не было и не было. Во второй половине сессии мы начали подключать в рекомендации и другие инструменты, поскольку до этого толковых уровней по ним не было вовсе, в результате чего пошли сделки, но не всегда успешные. Нефть, отличающаяся в последнее время особой нестабильностью, вновь нас запилила в четверг, но основной день был пятница, когда, наконец, произошел отскок по индексам (который мы успешно поймали), и продолжилось ожидаемое укрепление рубля. Однако сделку по рублю, к сожалению, не получается отнести к прибыльным, поскольку перед американской статистикой нас (и, думаю, не только нас) все же свозили на стопы, и только потом началось падение SI. В результате единственной прибыльной сделкой из трех стал наш лонг RI в пятницу, при этом уровни по позиции были отработаны вновь идеально, а именно 136550 и 138000.
 


( Читать дальше )

Достаточно посмотреть на график любого из торгуемых нами инструментов, чтобы понять, что заработать на прошлой неделе было довольно тяжело, и сколь-либо «рабочее» движение демонстрировали только индексы, и то, только в первой половине недели. Отсюда и результат, за неделю у нас была всего одна позиция, растянувшаяся на 2 дня, а в понедельник и в пятницу мы вообще не давали рекомендаций, потому как просто напросто не смогли сгенерировать уровни для торговли, настолько низкая была активность движения. Этой единственной сделкой стал шорт RI в среду, в четверг утром мы закрыли его половину, а в пятницу была достигнута цель.
 
По итогу этой одной сделки мы зафиксировали порядка 1,1% прибыли к депозиту (при использовании порядка 20% на каждую позицию), а наша общая прибыль с начала года составляет теперь 36,9%. Для удобства представим итоги в таблице и графике:
 


( Читать дальше )

На прошлой неделе сохранилась и даже немного усилилась тенденция практически минимальной активности, и способствует этому, собственно, сам рынок, демонстрирующий очень сложную, дерганую и волатильную динамику. При этом размах движений также остается весьма мал, так что поймать и отыграть эти скачки довольно трудно. Это что касается индексных инструментов. По сырьевым фьючерсам ситуация несколько иная, но тоже довольно сложная, с частой сменой направления движения и обманными заскоками. Тем не менее, в начале недели нам удалось очень удачно отыграть движение по золоту и ММВБ, причем уровни отрабатывались крайне точно, как и неделей ранее, но уже в нашу пользу. Одновременный лонг ММВБ и шорт золота дал нам фору на всю неделю, растерять которую было бы сложно даже при желании. В среду еще одна попытка отыграть те же уровни по ММВБ уже не увенчалась успехом, поскольку протоколы заседания ФРС под самый конец развернули рынки вниз. В пятницу была еще одна попытка покупать ММВБ, и на текущий момент позиция была бы в плюсе, вот только до уровня ее открытия не дошли 10п. В результате всего за неделю было совершено 3 сделки, из низ 2 прибыльные и 1 убыточная (все выданные в течение недели рекомендации представлены ниже).


( Читать дальше )

Вчерашняя рекомендация +4% к депо.




Рекомендации на сегодня:
BRZ: лонг 108,9, цель 109,9, стоп 108,35



итоги прошлой недели здесь
сайт здесь  TRADE-MARKET.BIZ

На фоне длительного промежутка очень неинтересного рынка с преимущественно пилящими и обманными движениями по индексам, прошлая неделя неплохо выделяется в лучшую сторону, хотя до «хорошего рынка» еще далеко. Движения, конечно, также были обманными, но достаточно длинными, чтобы успеть забрать профит. Что же касается других наших инструментов (валюта, нефть и золото), то здесь значимое движение, позволяющее заработать, демонстрировала только нефть, чем мы и воспользовались. Тем не менее, началась неделя с очередного стопа все по той же нефти (точнее началась неделя без позиций, а стоп мы словили уже во вторник), однако в четверг его удалось отыграть и впервые за 3 недели выйти в плюс. Расчет на возобновление роста по индексам и нефти оказался практически идеальным, уровни отработались очень хорошо, и немного испортила ситуацию лишь наша чрезмерная осторожность, что неудивительно на таком рынке. Позиции были частично закрыты раньше времени, что лишило нас части прибыли, которую мы впоследствии в пятницу также немного скорректировали шортом золота (также закрыли часть досрочно).


( Читать дальше )

Говоря о прошедшей неделе, много говорить не придется, поскольку неделя была короткая, а рынок был довольно скуден на движения. Некоторые инструменты пару раз давали возможность заработать, однако уровней в последнее время крайне мало из-за длительного боковика, частного запила и периодических необоснованных скачков волатильности. Если на позапрошлой неделе нашим «камнем преткновения» стало заседание ФРС, то на этой неделе ту же роль сыграл ЕЦБ, запил после которого с идеальной точностью задел наши уровни открытия позиции и стопа по MX. Чаще всего после этого инструмент в точности идет к цели нашей позиции, но в этот раз мы обошлись без этого финального «ножа в сердце». Абсолютно идеальным мог бы стать шорт SI в пятницу, однако до нашей цели открытия позиции инструмент не дошел 6 пунктов, а после точной отработки цели шорта рост возобновился. Итого, за неделю мы совершили всего 1 сделку, убыточную, и увидели идеальную отработку наших уровней, к сожалению, не в нашу пользу.


( Читать дальше )

Прошлая неделя началась нейтрально, первые два дня мы не совершали никаких сделок, т.к. рекомендации не исполнялись, но уже со среды ситуация изменилась. Все три оставшиеся торговых дня мы открывали новые позиции, однако все они были убыточны, в результате чего мы словили подряд 4 «лося». Началось все с заседания ФРС, когда в моменте на скачке волатильности рынок распилил 2 наших позиции по Ри и золоту, хотя расчет на последующее движение был верен. Отличная возможность была в пятницу исправить ситуацию, поскольку рекомендация по Си отработалась идеально, однако излишняя осторожность, вызванная тремя подряд убыточными сделками, заставила нас закрыть позицию заранее, при первых признаках локального разворота.
 
В результате, как уже отмечалось, всего мы совершили 4 сделки, и все 4 были закрыты по стопу. Это принесло нам в общей сложности убыток порядка 3,8% от депозита, что является достаточно серьезной просадкой. В результате наша общая доходность с начата текущего года вернулась к уровню сентября и составляет 31,2% (при ежемесячной капитализации процентов и использовании порядка 20% депозита на каждую позицию). Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Не смотря на то, что особых движений на прошлой неделе мы так и не увидели (за исключением нефти и золота), неделя все же прошла более интересно, в плане количества совершенных сделок, да и их результата. Самая глупая сделка была совершена во вторник, когда фьючерс на ММВБ после основной торговой сессии беспричинно и очень резко скакнул вниз, зацепив наш уровень открытия позиции, после чего вернулся обратно и продолжил размеренное движение. Случается это не часто (всего второй или третий раз) и обусловлено низкой ликвидностью инструмента. В этот же день была совершена и самая прибыльная сделка, а именно лонг золота. На следующий день нам удалось очень качественно отыграть нисходящее движение по RI, после чего индексы уже не давали нам заработать, возобновив боковик с заскоками в обе стороны.
 
Всего за неделю мы совершили 5 сделок, из которых 2 оказались прибыльными и 3 убыточными. Общий итог по этим операциям, при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию, составил примерно +1,3%, в результате чего общая доходность с начала года вернулась к уровню 36,4% (при ежемесячной капитализации процентов). Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Еще одна неделя прошла практически бесперспективно, большинство инструментов пилили боковик, и только валюта и золото позволяли зарабатывать (это мы видим постфактум), но в моменте нужных уровней для торговли по ним не было. В результате ситуация практически повторилась с прошлой неделей, совершено было лишь три сделки из которых одна прибыльна и две убыточны. Причем прибыльная сделка нам досталась «в наследство» с недели предыдущей, открыта позиция была еще в пятницу, в понедельник была частично зафиксирована, после чего исполнилась по тэйк-профит. В целом можно сказать, что сохраняется довольно дерганое движение по большинству инструментов, уровни отрабатываются плохо, много ложных сработок, вызванных волатильными скачками.
 
Итак, всего в результате трех сделок мы зафиксировали за неделю убыток порядка 1,2% от депозита (при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию), а наша общая доходность с начала года составляет сейчас +34,6%

( Читать дальше )

На прошедшей неделе нам удалось остановить развитие коррекции доходности по нашему портфелю, однако речь, к сожалению, не идет про возобновление роста доходности. По итогу недели мы фиксируем практически нулевой результат, символический плюс, основанный на трех сделках, совершенных за это время. Прибыльной из них была лишь одна, а именно лонг RI во вторник. По большому счету, относительно хорошие движения для работы по уровням демонстрировали только индексы и нефть, однако позитивно отыграть движения последней нам так и не удалось, хотя попытки были. Итак, повторюсь, за неделю мы совершили три «полных сделки», и одна (шорт нефти) перенеслась на сегодня, т.е. понедельник. В результате трех сделок (одна прибыльная и 2 убыточных) мы фиксируем +0,1% доходности к нашему портфелю (при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию). В результате наша общая доходность с начала текущего года составляет 36,2% при ежемесячной капитализации процентов. Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )