У нас были RStudio c православным R в придачу, семьдесят пять пакетов к нему, 3 разных источника маркедаты, бесплатные аккаунты  на тормозящем shiny для деплоя и целое море участников ЛЧИ с разными инструментами, а так же литр рома, ящик колы, травяной отвар и 500 грамм малинового варенья. Не то, чтобы всё это было необходимо для анализа сделок ЛЧИ, но если уж начал собирать какой-то сервис, становится трудно остановиться.

Единственное, что вызывало у меня опасение — это телеграм. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь. Попробуйте, вдруг зайдет: 
https://t.me/LCHIStatbot

Как пользоваться:
1. Заварить чай
2. Отправить боту имя участника
3. Получить графики сделок с эквити/дродауном/позицией по всем инструментам, открытые опционные позы, табличку статистики по закрытым сделкам.
4. Выпить немного остывший чай (степень остывания, зависит от количества инструментов участника)
5. Написать в комментарии, если что-то пошло не так.

Тестировать будем крипту на Bitmex, так как там можно без проблем достать тики с направлениями на халяву.
Собственно, идея очень простая:
— покупаем, если сумма объемов последних 5 сделок больше 500,000
— продаем, если сумма объемов последних 5 сделок меньше -500,000
Торгуем одним условным битком (тикер XBTUSD).
Использовать будем R и пакет QuantTools.
Пишем немножко кода:


Результаты:

Пациент №1 торгует одним и тем же весьма прибыльным ботом, но под разными никами.

Немножко опционной порнографии в ленту:

Пояснение: на картинке очень клевое управление опционной позицией по нефти на ЛЧИ уважаемого nonsense (Старый бес)

«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Tак, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте...»
М.В. Ломоносов

Из новой годной книжки  «Правила бессмысленного финансового поведения» Миркина Я.М.:

 Наконец-то поверить, что рынок будет расти. Войти на него тогда, когда все это уже сделали. Как раз перед тем, как мыльный пузырь лопнет.

Моя личная история трейдинга, все совпадения случайны.

Я начал свою карьеру в HFT в австралийском филиале одной из крупнейших американских трейдерских компаний в качестве программиста на C++. В первый день меня встретил офис с огромными окнами с видом на сиднейскую гавань, на одном из которых было написано фломастером “< 2ms”. Это было главной задачей для дюжины разработчиков, но, пока что, не для меня. Итак...

Один из ребят предложил идею торговли опционами на австралийской фондовой бирже (ASX), а точнее – опционными спредами и их комбинациями с обязательным хеджированием. Ему нужно было нечто, что могло бы справиться с кучей запутанных правил торговли и быть интегрировано с используемой нами торговой платформой, которая называлась Orc. Это были ранние двухтысячные и я написал для него свое решение на VB6 под Windows 2000. При этом я использовал C++, Boost и многопоточный парсер Spirit для интеграции с Orc. Последний рассчитывал биномиальные или триномиальные деревья для оценки американских опционов на бирже ASX по требованию. Для моего кода расчета цены я использовал чужой код на VBA, построчно переписанный на C++.