Было нелегко, но мы с AlexeyTikhonov справились и таки прикрутили к сервису анализа сделок ЛЧИ графики опционных конструкций участников.

Портфели появляются на панели слева внизу после выбора участника и при условии, что участник торгует опционами, и него есть открытые позы по ним. Выбрав сверху вкладку Опционы, можно увидеть сам портфель и даже его составляющие в заголовке графика. Портфели группируются по базовому тикеру и дате экспирации. Красная линия соответствует цене базового тикера на текущий момент. Наслаждайтесь!

Рабочие версии сервиса живут тут:
Версия с опционными портфелями: https://look.shinyapps.io/lchi-2017
Версия с сетью участников и их интрументов: https://tikhonov.shinyapps.io/lchi2017/

Для господ опционщиков и им сочувствующих, хотим выложить на наш c AlexeyTikhonov  сервис для просмотра и анализа сделок ЛЧИ графики стратегий опционщиков с ЛЧИ. Интересно же посмотреть, кто какие загагулины строит. Ниже общая картина почти по всем участникам (фильтр 50 сделок). Портфель группируется по базовому активу и дате экспирации. Позиция по базовому активу тоже учитывается. Пишите свои замечания, пожелания, рациональные предложения, да и, вообще, что думаете. 



( Читать дальше )

Мы продолжаем с коллегой AlexeyT строить наш небольшой велосипед по анализу сделок ЛЧИ и наконец-то прикрутили к нему новое колесо — таблицу участников. Конечно, она пока ещё не такая клёвая как у уважаемого Решпекта, но некоторые клевые фичы имеются:
— по всем заголовкам кроме сортировки можно ещё делать поиск и даже ставить фильтры;
— добавлены все инструменты участника;
— добавлена статистика всех сделок по каждому инструменту.
Теперь вы сможете узнать кто чем и как торгует и строить свои собственные рейтинги. Вот, например, рейтинг тех кто больше всего заработал на Ри:

Таблица построены на основе той, что лежит на фтп биржи, и обновляется раз в сутки. Чтобы вытащить инструменты и посчитать статистику, необходимо скачать сделки каждого участника, и маркетдата по каждому инструменту тоже нужна. Поэтому участники с количеством сделок меньше 1000 безжалостно отфильтрованы из таблицы. В боковой панели ищутся все, как и раньше было. Дата последнего обновления таблицы пишется в шапке таблицы.

( Читать дальше )

В одном детском саду одного ребенка пробрал понос. Воспитательница отправила его домой, чтоб других не заразил, а сама приходит домой и слышит от мужа-трейдера, торгующего на паре доллар-нефть: Нефть сегодня резко просела, потерял кучу денег, но не вышел. Не знаю, что делать.

На следующий день уже двоих детишек в той же группе пробрал понос. Воспитательница без паники отправила под домашний карантин и их, а вечером слышит от мужа-трейдера: Нефть сегодня еще сильнее просела, но я еще не вышел. Может, завтра отскочит?

На третий день все опять повторилось- троих детей начало нести, а муж на работе чуть не поседел. И тут воспитательницу вдруг осенило! 

Она сказала мужу ставить всё на падение нефти, а сама перед работой накупила в аптеке пургена, фитолакса, регулакса и прочих слабительных, да еще и выторговала за полцены пять килограммов просроченного творога в супермаркете за углом. Пришла на работу и заварила манную кашу, накидав туда все, что принесла с собой. Дети позавтракали сей термоядерной кашей и тут понеслось- столовая заполнилась звуками из ада, детки не успевали даже вставать из-за стола, раздраженные кишечники реактивной тягой подбрасывали их к потолку, окна забросало едва переваренной кашей, кто-то из детей побежал в сторону туалета, но поскользнулся, упал и его начало вращать по кругу, словно фейерверк-мельницу. 

( Читать дальше )

Всегда хотел посмотреть список тех на кого я подписан.  Есть страница «Почитать ленту друзей». Туда попадают посты из списка друзей и еще из «Добавить в читаемое» ( далее список подписок). Так вот, список друзей открыт и всем виден, а списка подписок, как-будто и нет вовсе. Еще есть список Подписчики, но это те кто тебя читают. Как список подписок получить? Можно спросить Тимофея ввести новую приблуду и ждать. Или другой вариант — взять «ручку и бумагу» и  сделать следующее:
— Заходим на страницу всех трейдеров.
— Открываем профиль каждого и выписываем себе на листочек список его подписчиков.
— Имея полный список пользовтелей и список подписчиков каждого, можно легко переформатировать таблицу и получить список подписок пользователя.
— Еще можно выписать список друзей и другие поля из анкеты, вдруг пригодится.
— Трейдеров много, но список упорядочен по рейтингу. В конце, скорее всего, будут вновь прибывшие и неактивные зомби.

( Читать дальше )

Продолжая  тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе:
1. Основной режим работы алгоритма — это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы исполнения. Средняя прибыль на сделку даже и при идеальном исполнении не будет превышать значение спреда (2-5 пунктов по Si в среднем). А в период сильной волатильности, когда стакан бросает из стороны в сторону на 10-30 пунктов, несмотря на большое количество положительных сделок ( около 70%), алгоритм становится убыточным. В основном из-за комиссий, конечно.

2. Да, математические формулы сильно ограничили многих желание понять, как устроен алгоритм. Но на самом деле, если вдумчиво посмотреть картинки (карты политик), получается все ясно и просто. А будет еще проще, если посмотреть картинки графиков из других статей, лежащих в основе алгоритма (например Guilbaud, Fabien, and Huyen Pham, 2013, Optimal high-frequency trading with limit and market orders). Забудем на минутку про дисбаланс бид/акс объемов и построим карту политик для открытой позиции при разных значениях спреда:

( Читать дальше )

Наконец добрался до логов стакана и сделок.
— Вся основная движуха прошла за первые 5 секунд после вечернего клиринга
— Около 3000 сделок, 30000 контрактов, средняя сделка 10 контрактов, максимальная 1000 контрактов 
— Вероятная цель посносить все стопы шортистов
— А может и правда робот взбесился, как представители биржи говорили на конференции. Им виднее, конечно.

К сожалению, пишу только 5 уровней стакана, поэтому картинка не такая наглядная:
Чтобы посмотреть в динамике, сделал GIF (2.7мб):


( Читать дальше )

Ну вот и поспокойнее стало. А в феврале ждали 12%.
 
График называется violin plot. По сути — это симетричная гистограмма значений ставки за день. Данные собирались по минуткам.

Несмотря на то, что все «граали» в стакане уже давно найдены, все равно интересно, что в нем происходит… Инструмент путь будет SIH5.
— Появление большого объема на покупку (бид)

— Резкое расширение бидаск спреда
 

( Читать дальше )

Источник

Я много раз в течение последних двух месяцев слышал комментарий, что как только цены на нефть успокоятся, китайские  нефтехимические компании должны возобновить покупки больших объемов, чтобы пополнить  запасы, которые, в настоящее время, находятся на очень низком уровне.
 

Например, в прошлом месяце мне сказали: “Если цена на нефть продержится  на уровне $55 за баррель в течение нескольких недель, то  крупные покупатели снова обретут уверенность  и вернуться на рынок в больших количествах”.

Меня беспокоит то, что этот вид мышления вполне может повлиять на производителей  поддерживать работу своих  заводов при текущих высоких затратах на сырье в ожидании стабилизации цен на нефть, которая  может и не произойти в 2015 году. Ведь, очевидно,  те, кто купил нафту, когда сырая нефть была дороже, чем  сегодня, будут иметь существенные потери.

( Читать дальше )