Володя: блог

rss

по

Блоги: личный (11) | открытые (1) | корпоративные (0) | все (12)

Прибыль надо брать.

Прибыль в сделке надо брать сразу, только вышел в плюс и остановил сделку. Ждать большую прибыль это все ровно, что надеяться на чудо. Чем дольше ждешь тем больше вероятность остаться без денег. А почему? Потому, что в каждую секунду времени наша вероятность в верх или вниз будет одинаковая. При этом не важно какое расстояние пройдет цена. На всё 50%.  Другая проблема в том, что цена не вышла в положительную зону, а как обычно купил и все сразу обвалилось. Вот тут как раз помогут опционы. Модель простая с опционами главное ограничил риск и желательно дальни опционы.


Рынок не работает

Любая система определятся своей функцией. Функция рынка это аккумулировать средства, чтоб они постоянно вкачивались в рынок и не в коем случае не выводились. Можно перетекать бесконечно от одного собственника к другому но нельзя выходить. И в этой кухни куча заинтересованных лиц со своими желаниями и целями. Биржа должна поддерживать волатильность, тем самым подогревая интерес к рынку. Заработок может быть в случае если мы будем угадывать направления движения. Но это не возможно так как ну это просто не возможно. Сколько раз можно правильно определить. Да не очень много. В итоге будет три варианта, 1-мы теряем все деньги 2- мы болтаемся где то посередине т.е в 0, 3- торгуем в небольшой + (а потом все равно теряем все деньги) Говорят кто-то бывает поднимает по 1000 % но это тоже не долгая перспектива в конечном итоге будет опять все те же 3 варианта. Вариант вижу только на опционах, причем только покупка.В них все честно мы покупаем и сразу принимаем на себя убыток. Можно точно просчитать риски и в дальнейшей перспективе есть варианты выйти в +. Мы меняем время на прибыль. При направленной торговли такого нет. Или ставим стоп или выбивает  по маржин коллу (ну не считая если сами принимаем убытки). В опционах мы начинаем с убытка, а дальше уже время покажет. Очень не плохо торговать на пробой коридоров мы покупаем на краях и просчитываем вынос в любую сторону. Закладываем убыток в систему мы сможем понять сколько нам надо прибыли. Как то так но еще не знаю до конца как правильно использовать опционы в своей системе. Пока нет не прибыли  не убытков. Сейчас купленны коллы Сбера со страйком 20750 по 450. Было еще 3 сделки по фьючерсам Газпрома но там не большой +100 пунктов. 

Хочу Сбер по 250

Купил сегодня опционов сбер 20750 по 500. Думал, что все таки вытянем до 21500. Но сейчас че то сыкотно становится наверно можем и вниз уехать)). Закрытие дня ниже 20000 это точно покажет. Завтра наверно будем пытаться еще разок пробить 201750. Если в уровень сейчас уперлись то можем завтра и выше пробить. Вообщем хочу Сбер по 250))) 

Закрыл все.

Со вчера оставался одна позиция Пут Ри купленного за 800 думал додержать пока не станет 200. А сегодня посмотрел на рынок и решил в 300 закрыться все ровно толку уже не будет. В итоге пока -450 пунктов по сделкам.
Сейчас не в рынке смотрю наверно до завтра до вечера а там уже буду решать. Завтра определится движение По РТСу может быть разворот на 120500 и тогда точно к 115000. Ну если пройдем то можно смело будет брать до 122000. Сбер под сомнением, что 21200 проскочит, думаю с открытия будет сразу вниз.

Мысли по моим сделкам 19.02.2019

В принципе сделки вчера были правильными но как всегда жадность сгубила. Короче в остатке те же позиции. Проданный фьюч Сбера по 20550 и Пут Ри 115000 по 800.
Сначала разбор по Ри- Было желание закрыть +30% но не успел из-за обстоятельств неопределенной силы))). На сейчас не вижу вариантов движения к 115000 если только к концу недели повезет выйду ближе к 800 подожду время есть. Ну или где то к 200 закрою, 25% от позиции оставлю.
По Сберу двигался с начало неплохо но потом рынок всех опять обул и возврат к 20500. На 20500 поставил стоп, первоначальный план не сбылся поэтому надежду не буду оставлять. 
Еще бы по Ри так же успеть  безубыток выйти, по 800 хотя бы закрыться, но как писал выше не успел. 
В итоге на сегодня в перспективе:
прибыль по Сберу +50 пунктов
убыток по Ри -600 пунктов.
ИТОГО: -550 пунктов.

Сделки на сегодня.

Решил продать фьюч Сбера, продал по 20550, основание для продажи послужило хороший пробой минимума пятницы. Зависли после пробоя на уровне 20500 и вверх не смогли пройти, жду движение вниз если получится то будет хорошее. Если нет то выйду смотреть динамику надо. Потом посмотрел на Ri и купил путов 115000 по 800 с исполнением 28.02.  путы буду ждать если прибавки в 30-40%. Это ближе к 115000 как только так сразу отправлю. Главное чтоб желающие были.)
Итого: Sr продал 20500
           Ri115000 купил путов 800

Идеи для системы

Чтоб создать какую либо систему требуются исходные данные. На бирже этих данных всегда будет не достаточно. Для такой сложной системы как рынок, очень много неизвестных. Поэтому точность прогнозирования всегда оставляет желать лучшего. Рынок постоянно меняется и факторов влияющих на это огромное количество, которые в данную секунду и дают импульсы на дальнейшее изменения цены. Управлять меняющейся системой крайне сложно. Постоянная неизвестность дает мало шансов на прогнозирование.

Но в нашем арсенале имеются инструменты, которые будут стопроцентно точны.  Это величина убытка и прибыли. Есть два развития ситуации цена идет в нашу сторону и против нас и мы с точностью можем определить какие результаты будут при этих двух исходов.

 Есть еще одна интересная закономерность. Если мы уменьшаем цель по прибыли и увеличиваем цель по убытку. То вероятность на исполнения прибыли будет выше за счет того, что её проще достичь.  Но при такой торговле прибыль будет перекрываться убытком. Учитывая, что мы не можем предугадать куда пройдет цена то вероятность нашей прибыли будет 50%. При условии, что риск и прибыль будут одинаковы. Но если установить цель по сделки в размере текущей волотильности, а риск разместить за этим пределом, то вероятность на успех будет больше.



( Читать дальше )

Любимое занятие.

Мое любимое занятие это быстро зарабатывать и потом быстро терять. Нет я конечно иду вперед но это где-то может процентов 5 в год. А сумма, которая не превышает вклады по депозитам устраивать не может. И в периоды просадки видишь свой депозит, приближающийся к первоначальному значению. Становиться очень грустно за потраченное время. Начинаешь разбираться в чем проблемы, менять полностью стратегию, делать какие-то тесты. Может это только у меня так, но я могу процентов 20 набрать за неделю, а остальную часть месяца эта прибыль растрачивается и даже уходит в просадку. Ставишь стопы короткие выбивает часто, а когда ты уже устал терять и не зашел, то рынок огромными скачками идет в твою сторону. Ну и конечно если стоп большой, то рынок обязательно развернется против тебя. И все равно выбьет  из игры. Для меня 50% в месяц, даже не в месяц а в год это не досягаемая высота, как из фантастического фильма, где все придумано. Включаешь итоги по конкурсу ЛЧИ, смотришь  и думаешь «это вообще реально, что они там делают!» Торговлю не могу вычеркнуть из своей жизни для меня это любимое дело, которое не возможно бросить. Много раз бросал, но каждый раз возвращаюсь. Хорошо еще, что не приходиться  постоянно пополнять депозит. Торговые преимущества для  заработка так и не нашел. Поэтому и пришел к выводу, что в случайном процессе нельзя вывести преимущество. Рано или поздно провал случится.  Вывод для меня один  если кто-то заработал сейчас (100%, 1000%, 10000%) это все будет слито вскоре. Все врут, не кто не зарабатывает на случайности)


Мысли по Газпрому.

Предсказаний много и как обычно все сводиться к тому, что все знают будущее наверняка. Поэтому  сейчас поделились на 2 лагеря.  Газпром дешево- надо покупать, и Газпром пробил все уровни летим вниз- надо продавать. А в следующие месяцы:

  1. “Я же говорил надо было, (продавать/покупать) посмотрите мои посты”.
  2. “Знал, что будет движение но не успел войти, остался вне позиции”.
  3. “Поздно вошел рынок развернуло”.

Люди всегда хотят оказаться правыми, это наша природа. Таким образом человек само утверждается. Но рынку это не надо, тут главное заработать. А всем кто хочет быть в плюсе понять, что рынки не предсказуемы и получать преимущества надо другими способами.


Для чего нужна формула Блэка-Шоулза.

Добрался до опционов и сейчас вчитываюсь во все нюансы и понятия, при торговли опционами. Может для кого-то и покажется глупостью но действительно не понимаю зачем нужна эта формула и как не пытался убедить себя, что все эти греки, волатильности и прочие показатели помогут мне совершить правильную сделку- не получается этого сделать.  Попытаюсь объяснить  весь сумбур который у меня в голове. В основу рассуждений возьмем волатильность  она используется для расчета N вероятности отклонения (если я правильно понимаю, то это вероятность исполнения опциона). Значит в зависимости от волатильности которая может меняться мы получаем теоретическую цену опциона.  Следовательно при изменяющейся волатильности и цены базового актива наша расчетная цена тоже меняется.

Мы покупаем опцион по выставленной цене продавца, а в стакане предложение может быть любое и расхождение с теоретической ценой тоже присутствует всегда.  Да и вот итог моих рассуждений. Мы не видим будущего и эта формула не дает нам этих возможностей все это лишь показывает, что происходит в данный момент,  но на рынке с его не предсказуемостью ситуация меняется очень быстро.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW