Весенний мастер-класс «Биржевой алгоритм» · 16 мая 2026 · Москва

Четыре спикера. Четыре темы. Волатильность, факторные модели, фьючерсные данные и 20 лет в тренде. На первый взгляд — разные истории. Но если слушать внимательно, все четверо говорят об одном: о том, как красивое упрощение однажды дорого обходится.

Волатильность — это не шум. Это язык.

Александр Горчаков начал с неудобного факта: большинство моделей предполагают нормальное распределение цен. Это удобно. Это неправда.

Приращения логарифмов цен описываются обобщённым гиперболическим распределением — с тяжёлыми хвостами, с памятью, с асимметрией. Рынок не подчиняется гауссовой кривой. Он просто не знает, что обязан.

После 2011 года рынок изменился структурно: корреляция дней стала отрицательной, средняя волатильность упала почти вдвое. Те, кто строил системы на данных до 2011-го и не заметил этого перехода, получили не то, что ожидали.

Ключевой драйвер индекса по Горчакову — отношение роста денежной базы к инфляции. Около двух — рынок растёт. Около одного — стагнирует. Не потому что так написано в учебнике. Потому что так было.

как AI убил порог входа в алготрейдинг (и что он не убил)

16 мая. Москва. Мастер-класс «Биржевой алгоритм». Камерный зал. Код, данные и люди, которые не учат, как должно быть, а показывают, как сделали сами.

Раньше, чтобы собрать торгового робота, нужны были три года в универе, два программиста в штате и наивная вера в то, что C# спасёт от маржин-колла. Теперь достаточно выходных, подписки за двадцать долларов и умения задавать вопросы. Или хотя бы уметь гуглить.

Красноруцкий Юрий. Архитектор и его пехота
Всё началось с брошюры. Одна тонкая книжка об опционах. Один вечер. На выходе — ТЗ, пояснения для разработчика и готовый лендинг. Так родился ODIN.
Дальше — зоопарк моделей, оркестровка агентов и самодельная среда, собранная на коленке. Шестьдесят дней. Семь продуктов. Счёт за токены — меньше сотни долларов.
Формула простая до цинизма: AI — не грааль. Это дешёвая пехота. Мозги остаются за вами. Глаза — тоже. Если вы не умеете валидировать код, нейросеть просто нарисует вам красивый путь к сливу. Ускорение в 5 раз? Да. Но только пока вы держите руку на пульсе.

Биржевой Алгоритм совместно с сообществом MOEX ML проводит встречу для специалистов, применяющих машинное обучение в трейдинге.

Спикер:
Антон Абдулгалимов — Data Scientist Московской биржи, эксперт по анализу рыночных данных и создатель инструментов для объективного чтения рынка.

26 марта в 17:00 часов

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, НО КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Регистрация по ссылке 

Формат:
Закрытая офлайн-встреча с фокусом на практику и нетворкинг.

Темы дня:
• Где ML действительно работает — задачи, которые машинное обучение решает лучше человека
• Почему большинство моделей не выживает — типичные ошибки и как их избежать
• Опыт фондов и проп-десков — как используют ML за рубежом и чем отличается отечественная практика
• От розницы до HFT — спектр применения: от медленных стратегий до высокочастотной торговли
• Альтернативные данные и NLP — что работает на практике, а что — хайп

🎙 Читайте больше в нашем канала ТГ: @ALGORITHM_EXCHANGE

В новом выпуске подкаста «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» — разговор с нашим другом и соратником Антоном, практиком, который ежедневно управляет частным капиталом на крипторынке с помощью высокочастотных стратегий.

Мы не будем рассказывать про «революцию блокчейна». Мы поговорим о том, как на самом деле устроен HFT в крипте

Да, теперь мы в приложении ЯНДЕКС МУЗЫКА 

«Первый раз мы записали наш подкаст удаленно.
Помню про звук. Мы очень долго пытались его улучшить, почистить и прилично помучились с этим. Так что, как говаривал один сумасброд: «Понять и простить». Но диалог очень интересен.

🎙 Читайте больше в нашем канала ТГ: @ALGORITHM_EXCHANGE

Наш яндекс дзен

Маленький алгоритмический мир любит состязаться и помогать друг другу. Команда профи-алгоритмистов создала полигон для испытания стратегий и объявляет запуск ArenaGo Open Cup.

О турнире:
Это проверка твоей торговой системы на прочность. Никакой воды, только чистый профит и сухая статистика.

Движок: Торгуй как удобно (API/Manual).
Бенчмарк: Итоговый P&L.
Депозит: 1 000 000 виртуальных рублей.
Награда: Призовой фонд за первое место и признание комьюнити.
🔹 Старт 16 февраля 2026: Регистрация уже открыта.

Здесь можно не только участвовать в конкурсе, но и непрерывно обкатывать новые идеи.
Транслируй свои стратегии инвесторам в режиме реального времени, делись гипотезами внутри комьюнити и расти вместе с нами.

Полигон будет развиваться и дальше.

Каждое соревнование — это тренажер для твоего мышления. До старта тренируйся на площадке и тестируй торговых роботов.

🔗 Регистрация и подробности: arenago.ru

Следите за обновлениями в телеграмм: @ALGORITHM_EXCHANGE

Во втором выпуске подкаста «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» — разговор с Кириллом, практиком с почти 20-летним стажем: управляющим, арбитражером и технологически подкованным трейдером.

«HFT — это не про скорость ради скорости. Это про архитектуру, латенси и понимание микроструктуры рынка».

Мы не обсуждаем хайп — мы задаём вопросы о том, как на самом деле устроена высокочастотная торговля:  

✅ Что такое HFT сегодня — и чем он отличается от 2000-х

✅ Как начинали тогда — и как входят в профессию сейчас

✅ Скорость подачи заявок: десятки тысяч ордеров в секунду — или уже больше?

✅ Технологический стек: от языков программирования до low-latency инфраструктуры  Это не теория. Это опыт человека, который живёт в миллисекундах — и знает, где ловушки, а где реальные возможности.

ПОСЛУШАТЬ ПОДКАСТ 

наш телеграмм: t.me/ALGORITHM_EXCHANGE 

«Честный разговор с практиком о AI и ML в трейдинге: как алгоритмисту сохранить здравый смысл и не разбиться об иллюзии искусственного интеллекта».

«В трейдинге AI — это не волшебная кнопка, а инструмент, который требует дисциплины и фундаментальных знаний».

В первом выпуске подкаста «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» мы разбираем мир количественного анализа без маркетингового шума.

Диалог с Тихоном Павловым — количественный аналитик компании «Викинг» и практик, чей подход сформирован на трудах Тьюринга и Дейкстры.

Мы обсудили, почему большинство попыток внедрить нейросети в торговлю заканчиваются провалом и как избежать типичных ошибок при работе с ML-моделями.

ВЫПУСК СЛУШАТЬ

В этом выпуске:
+ Реальный трейдинг vs Buzzwords: где в AI заканчивается хайп и начинается математика.
+ Разбор ошибок: почему классические подходы ИИ часто «ломаются» об рынок.
+ Опыт практика: как управлять арбитражным портфелем и строить стратегии с опорой на здравый смысл.