Про разлоки токенов обычно пишут одно и то же: «через неделю разблокируют 3% эмиссии, ждём давления на цену». Я захотел проверить, что на самом деле происходит с ценой вокруг разлока, и не на трёх громких примерах, а на всех подряд.
Курс не продаю, сигналы тоже.

Что проверял

Расписания разлоков из DefiLlama за 2022–2026: 10 358 событий по 124 монетам. Для каждого смотрел, как вела себя цена за 30 дней до разлока, в первые 3 дня после и через 2 недели.
Сравнивал не с нулём. Альты в эти годы в основном отставали от биткоина, и почти любой «медвежий» признак выглядел бы рабочим. Поэтому сравнение такое: та же монета в случайные дни, с поправкой на общее движение рынка. Если разлок на что-то влияет, монета вокруг него должна вести себя хуже, чем в обычные дни.
И главное: размер разлока я мерил не в процентах эмиссии, как пишут в новостях, а в долях дневного оборота монеты. Сколько токенов выходит на рынок по сравнению с тем, сколько им торгуют за день.

Что получилось

( Читать дальше )

Каждый день на smart-lab выходит десяток постов «уровни на сегодня», «шорт от сопротивления», «пробой или ложный выход». Telegram ими забит. Но к старым постам никто не возвращается и не считает, сколько из них сработало.

Последние недели я проверял методы. SMC на пяти годах всех монет не дал перевеса над случайным входом. Стратегия с 81% прибыльных сделок на деле теряла деньги. Теперь хочу проверить не методы, а людей — тех, кто публикует сигналы.

Что будет

Три отдельные таблицы — у каждой площадки своя: smart-lab, Telegram и TradingView. Беру крупных авторов: самых читаемых здесь, открытые каналы с большой аудиторией и популярных авторов идей на TradingView.

На smart-lab — раз в месяц полная таблица с разбором. В Telegram — промежуточный рейтинг каждую неделю.

Сигналы, которые можно исполнить, я буду повторять на демо-счёте Bybit (без реальных денег): с задержкой, как их получил бы обычный подписчик, и с комиссиями биржи. Отдельной строкой — сколько заработал или потерял бы человек, который просто торговал всё подряд за автором.

( Читать дальше )

Смарт мани (SMC) — наверное, самый популярный подход у тех, кто сейчас учится торговать крипту. Снятие ликвидности, слом структуры, «дыра» в цене, вход в зоне скидки. На картинках всё отрабатывает идеально. Мне стало интересно, как это выглядит не на удачных примерах, а на всех монетах подряд за пять лет.

Сразу оговорюсь: курс я не продаю — ни по SMC, ни против.

Что проверял
Четыре классические модели, как их обычно рисуют. Главная: цена снимает ликвидность под прошлым минимумом, потом резко ломает структуру вверх и оставляет «дыру» (FVG). Вход — когда цена возвращается в эту дыру, и только в «дешёвой» половине движения. Остальные три — то же самое плюс ловушка IDM, плюс зона фибо OTE 0.62–0.79, плюс всё вместе.
Данные: бессрочные контракты Binance 2021–2026, 50 самых ликвидных монет, включая умершие и делистнутые. Без них почти любая стратегия выглядит лучше, чем есть. Неделя → вход по дневкам. Правила записал до прогона и не подкручивал. Период разбил на две части: на первой смотрел, на второй проверял.

( Читать дальше )

Это самая дорогая ошибка во всём моём проекте по проверке торговых идей. Не по деньгам, по времени и по доверию к себе. То, что после таких проверок уцелело, я теперь веду вживую в открытом дневнике сделок (ссылка в конце).

Идеальная стратегия

Правило было простое, из учебника. Лонг по альтам на 12-часовых свечах: цена выше скользящей средней WMA50 (тренд вверх), RSI(14) опустился ниже 45 (откат), и следующая свеча пробивает максимум предыдущей (откат закончился, пошли дальше). Стоп за последним локальным минимумом, тейки по R.
Результат на истории 2021–2026, на 16 монетах, с комиссиями:
в среднем +0.32R на сделку (R — это размер риска до стопа);
81% сделок в плюсе;
все 6 лет в плюсе, включая медвежий 2022 год;
на отложенной части данных (2025–26) почти так же, как на обучающей.
Я знал, что так не бывает. Поэтому сделал то, что считается золотым стандартом: «чистую комнату». Отдельный исполнитель написал код с нуля только по текстовому описанию правил, не видя моего кода. Его результат: +0.35R, 81.5% побед, 918 сделок, 6 из 6 лет в плюсе. На 59 монетах то же самое.

( Читать дальше )

Я долго разбирался с опционами на биткоин и эфир: можно ли на их покупке зарабатывать без плеча, чтобы худший случай всегда был известен заранее. Хочу выложить результаты целиком, с минусовыми годами и с тем, что не сработало. Второй части оказалось заметно больше. А то, что уцелело, теперь проверяю вперёд, в открытом дневнике сделок (ссылка в конце).

Сразу про данные, чтобы не было вопросов. Я взял всю ленту сделок опционов Deribit с января 2021 по сентябрь 2026 и по ней восстановил цену каждого пятничного опциона по часам. Каждая сделка считается так, как её можно было бы сделать руками: вход с задержкой после сигнала (для правил ниже — через 15 минут), продажа по биду, комиссия биржи, спред. Спреды за прошлые годы я не знаю, поэтому взял их из сегодняшних снимков стакана. Это допущение, и оно скорее в мою пользу, чем против. Считаю под Bybit (Deribit не работает с резидентами РФ), а там стакан по опционам тоньше, и это отдельная проблема (о ней ниже).

Что не сработало

( Читать дальше )