на открытии 12 июля после мощного гепа встал в шорт по фьючеру РТС и по акциям Сбербанка Газпрома и Северстали
т.к. рынов медвежий и геп должны были бы вскоре закрыть.
РЫНОК НИ  КОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!!

совершил две глобальные ошибки
1. при открытии позиции поставил тейк но не поставил стоп (плюс надолго уходил и торопился)
2 не закрыл убыточную позицию вечером.

неадекватное поведение в убыточной позиции хорошо знакомо. надежда… она умирает последней… к сожалению вместе с депозитом.

распечатал мотивирующих кратинок возле монитора, чтобы ставить стоп и резать лосей с зачаточном состоянии.



неадекватность в убыточной позе — враг трейдера. несколько сигналов на вход в лонг (точки входа по АМГ) по данным инструментам просто игнорировались мной.
сидение в убыточной позиции не позволяет трезво смотреть на рынок

Сбербанк подошел к двум поддержкам. тренд с 2008 года и уровень на 91-91,5 цель 1)95 2)100 3) 105 4) 110

в тоже время нарисовалась двойная врешина… при пробитии 91 цель 1) 85 рублей 2) 76-78 рублей к поддержке. или отскок и опять к максимумам

открыл лонг. стоп за 90 р.

но возможно 90-92 рубля будем пилить т.к. все лето- осень 2012 года торговались возле этих уровней

Это мой первый пост. Поэтому сильно прошу не пинать.  Возможно,  это глупая идея, но она мне пришла.  Пишут про ОИ на фьючерс РТС, количество лонгов и шортов.  Я торгую на ММВБ.  Еще новичок и не все процессы понимаю. Но как посмотреть количество позиций в лонг или шорт по акциям (я не представитель брокера и мне не видны позиции срез по юрикам и физикам как Ивану. Ни чего другого не придумал,  как посмотреть фьючерсы на фортсе. Вот графики открытых позиций на фьючерс на фортсе  физ лиц и юрлиц по лонгам и шортам начиная с 2012 года по сегодняшний день, вернее по 18 января. Данные по неделям. Ниже цена сбера на ММВБ.
Что характерно в начале прошлого года, когда сбер рос практически без откатов, росли  позиции физиков по лонгам и позиции юриков по шортам.  Но на пике стоимости сбера на ММВБ объемы были закрыты.  Т.е физики практически закрыли лонги, а юрики шорты.
Сейчас позиций больше у физиков как по лонгам так и по шортам, чем у юриков, но количество между лонгами и шортами примерно одинакого.  Т.е. нет очевидного перевеса между покупателями и продавцами.  Я понимаю,  что объемы по фьючерсам  и объемы по реальным акциям не одно и тоже но поведение толпы думаю должно коррелировать. Соответственно у меня возникли сомнения. А действительно ли юрики всегда правы и являются ли они умными деньгами в текущих условиях именно на нашем рынке?

( Читать дальше )