Последние трендовые сделки по золоту:

 

 

( Читать дальше )

Собственно, это священная рыночная тема — снос стопов мелких участников рынка.
Как бы эта тема не была заезжена — все таки эта информация (местонахождение стопов) известна ограниченному кругу людей, поэтому — то что стопы сносят — неопровержимый факт.
Особенно на популярных инструментах.

Суть поста — показать, как на примере объема, как можно выявить точки выноса Stop-ордеров.
А также это пост может оказаться полезным тем, кто торгует по Volume/Market Profile.
 
В примере используется лента, агрегированная по объему принтов, скорости и диапазону набора. Для большей объективности, я взял мелкий объем от 1-го контракта, но скорость набора — 1 секунда и меньше.

Далее все комментарии на скриншотах.

По вчерашнему обзору  — нефть все таки пробила поддержку, на крупных объемах по бидам (маркет-продажи).

В результате весьма неплохой шорт на 150пп.


 

Сегодня на мой взгляд покупки рискованны, на рынке ниспадающий тренд.

Сегодняшние варианты работы по CL:



Мне они не особо нравятся, но обычно после двух дней флета идет трендовое движение.
Обязательно должен быть крупный объем по ask/bid на волатильном рынке в месте пробития.

Варианты по NQ:




( Читать дальше )

На просторах сети ведутся войны за биржевой софт. Каждый пытается навязать всем свои разработки, убедить потенциального клиента в том, что «мы пишем лучший софт, и CQG IC отдыхает по сравнению с нами». С 2008-го наплодилось большое кол-во разработок, — корявых и более-менее адекватных. 

Но люди, уважаемые трейдеры. Деньги на рынке делает не софт, а ваши личные убеждения относительно конкретной ситуации, ваша стратегия работы etc.

Строя на базе стороннего софта свои стратегии, многие опираются на техническую базу (читай мнение) разработчиков ПО. Проблема в том, что бизнес-модель разработчиков — продать софт. Опираться на подобные разработки — это логическое нарушение и зачастую потеря денег. Уже доказано…

В среду рынок нефти обвалили, вчера я пробовал покупать — срезал 50пп с покупки по 92.75. В результате нефть гораздо сильнее перепродана чем S&P500 и золото.
Обратите внимание, что вчера ES закрылся почти на уровне открытия, золото выросло, а нефть наоборот упала.

скриншот

Позволю себе наглую рекламу своих знаний.

Я разрабатываю программное обеспечение с 2005-го года. Работал раньше на JS, PHP и Delphi.
В 2007-м я начал работать на американском рынке фьючерсов, а с 2010-го понял, что необходимо разрабатывать свои решения для анализа рынка, т.к другие меня не устраивали по ряду причин. Сейчас я программирую на платформе .NET (C#).

Скажу сразу, что я не являюсь профессионалом в области программирования и не пишу идеальный код, но имею достаточный опыт разработки и обучения, чтобы помочь как можно быстрее и качественнее достигнуть поставленных целей, без использования промежуточных библиотек. Работа только напрямую через API для получения данных и исполнения позиций.

P.S — предвижу нашествие провокаторов и недовольных. Если Вы себя к таковым относите, то просьба не тратить свое время на пустые комментарии. Они будут проигнорированы в любом случае.

Условия обучения здесь

Очень классный ресурс для изучения Web языков: http://www.learnstreet.com/lessons/languages/

Очень просто и понятно, рекомендую. 

Вчера на рынке произошло, можно сказать знаменательное событие в плане объемов: принты по 300-400-500 контрактов на разных уровнях, это коллосальные объемы. Во всяком случае за четыре года торговли нефтью я никогда не видел подобного.



Сегодня на лоу выбросили 160 и 150 контрактов, что для данного времени на рынке тоже многовато.

Явно с нефтью что-то произойдет.