И ещё хочу спросить. Как разрабатывают систему, торгующую опционами? Я спрашиваю не о том, как механизировать сигнал на сделку (хотя и это хотелось бы узнать), а как посчитать прибыль в предположении, что сигналы на сделки механизированы. Со фьючами понятно: прогнал в WealthLab или ещё где-то, а как быть с опционами: умножать на какие-либо коэффициенты график фьюча (это я лишь для примера написал) или что-либо ещё? Интересуют самые ликвидные опционы ФОРТС.

Какое в пунктах среднее проскальзывание для 10, 30 и 100 контрактов по каждому из инструментов? Просьба указать, для открытия сделки величина или для открытия + закрытия.

И верно ли это утверждение? Мне казалось, что создают, поскольку делают больше сделок -> производят ликвидность. Кроме того, интересует, как некоторые распознают совершение крупных покупок и наличие каких-то особых арбитражеров/HFT-шников в стакане? И ещё: почему спреды даже на ликвидных инструментах часто превышают минимальный шаг?

И ещё желательно, чтобы можно было сортировать новости по их влиянию на инструмент. Например, эти новости влияют на нефть, эти — на золото, а эти — на какие-то валютные пары

Где-то писали, что между ними (акция и фьючерс сбера, акция и фьючерс газпрома и т.д.) есть непосредственная формула. Где про неё прочесть?

Посчитал корреляцию на часовиках — она, если код верен, свыше 99%. Посмотрел на сами графики — они похожи лишь в общих чертах. Почему? P.S. Подсказали, вечерка.

Интересуют фьючи и акции сбера и газпрома. Сколько пунктов закладывать в величину (комиссия + проскальзывание) для 3-10 контрактов? Какая величина в алгоритме должна быть для moex.com/ru/contract.aspx?code=SRM5 и для moex.com/ru/contract.aspx?code=GZM5 Пока торговля интересует в основном там, где меньше издержки, если есть ещё что-то — буду рад узнать. P. S. Как тут абзацы делать, у меня что-то они все слипаются.

Прав ли он, утверждая, что на первых порах после предполагаемого дефолта США доллар какое то время начнёт даже повышаться? И ещё: допустим, штаты падут, как многие мечтают. Почему все говорят о крахе США, как будто на них начнёт сера горящая с неба сыпаться, у них ведь всё равно останется куча технологий, производств и других полезностей, которых в России нет и не намечается? Будет какой-то пузырь, который обрушит все полезности или негры всё покрушат из-за невыплаты пособий или всё разворуют, как у нас после 1991 или просто ждут не дождутся, пока они за океаном жить будут хуже, пусть и лучше, чем у нас, но всё равно хуже, чем они жили раньше?

1. Как узнать, когда у РТС выходные? 2. Почему вообще появляется контанго? 3. Какие самые волатильные инструменты (кроме Ri и пока что Si)? 4. Сколько маркетмейкеров для каждого инструмента? 5. Маркетмейкер — это и есть кукл? 6. Какой у него средний объём контрактов от общей доли? 7. Почему все завидуют, что маркетмейкеру доступны все позиции, можно же самому из квика записывать, сколько контрактов и по какой цене заходили?

Например, рассмотрим фьючерс Ri. Несколько раз за год происходит экспирация, после чего выпускается торгуется новый инструмент. Был RIH, стал RIM. Число логнов и шортов в новом RIM одинаково или нет? Если одинаково — то почему говорят «все в лонгах» или «все в шортах», если нет — то откуда берут лишние лонги/шорты? Если внезапно все лонгисты захотят очень дорого продать, а все шортисты очень дёшево купить, то будет большой спред до экспирации? А на экспирации по какой цене всех закроют?