Сегодня, буквально только что на фьючерсе ртс цена идеально показала разворот от верхней границы нисходящий трендовой линии, вход в этом районе обоснован тем что четко виден риск и что не мало важно потенциал движени.

2 декабря 2013года на 5 минутном графике фьючерса ртс в период 10:15 по 11:40  рынок развернулся на модели «голова плечи» модель была четкой как в классическом тех.анализе.
Внимание!!! ни доверяйте показанным мною моделям, проверяйте все сами и ведите статистику, любые модели не работают в постоянном режиме, всему свое время.

2 декабря по дневному графику сигнал работы в шорт, в этот день цена рисует очень красивый низходящий тренд генирируя при этом классические точки входа по тренду с коротенькими стопами.
1. 12:10 вход по закр.свечи, стоп за хай = 130 пунктов. Выбило.
2. 13:25 вход по закр.свечи, стоп за хай = 80 пунктов.
3. 18:40 вход по закр.свечи, стоп за хай =  150 пунктов.
4. 19:40 вход по закр.свечи, стоп за хай = 140 пунктов.
5. 20:05 вход по закр.свечи, стоп за хай = 230 пунктов.
На первом входе мы теряем 130 пунктов риска, на втором входе с риском 80 пунктов благополучно удерживаемся, на третьем входе красивая возможность запирамидить позицию.
 

Я иногда встречаю такие утверждения в интернете что мол 5,10,20 лет назад или вообще во времена Ливермора рынок был не тот что сейчас, ну ликвидность и волотильность естественно всегда разная, но в утверждении скорее всего имеется ввиду что точки входа разные, на это утверждение у меня имеется свое утверждение основанное на долгом изучение движения цены, я создавал линейный график акций на бумаге по записям торгового дневника Д.Ливермора взятые из его книги «Как торговать акциями» в течение двух лет я постоянно сравнивал график столетней давности с настояшим, согласен долго до меня доходило) но все таки пришел к такому умозаключению в виде утверждения):
Место и время в которое покупателю хочется покупать, а продавцу продавать всегда было и остается не изменным, такова природа человека и она у всех людей одинакова не зависимо осознает он это или нет. 

 
Чуваки вообще не парятся такие открытия с ног сшибательные делают, да еще за это Нобелевскую премию получают) 2008 года на них нет)))

Соответственно, если акции недооценены, их можно покупать, будучи в значительной степени уверенным в том, что они подорожают до разумного уровня. Поэтому на длинных промежутках времени (три-семь лет) можно предсказать движения цен акций. Волатильность на рынках объясняется иррациональностью поведения инвесторов. В силу разных причин инвесторы в массе могут быть слишком оптимистичны или слишком пессимистичны по поводу отдельных акций или рынка в целом. Получается, что разумный инвестор, не идущий на поводу у эмоций и собственной иррациональности, может более или менее предсказуемо зарабатывать на рынке.
 http://www.gazeta.ru/business/2013/10/14/5706641.shtml

Сегодня в кино ходил «Гравитация» фантастика конечно полнейшая))) но что понравилось там девушка, американский косманавт, попадает на станцию МКС совершенно одна, и не знает как управлять этим кораблем, и тут бац у пульта управления подвешанны тетради разного цвета — это четкие последовательные инструкции с картинками, например зеленая тетрадь- инструкция по отстыковке; красная тетрадь инструкция для посадки, и еще какие-то тетради другого цвета для других действий.
Вобщем эта девушка нажимала кнопки на пульту управления точно так как нарисованно в инструкции, и карабль ее слушался)

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт считает, что Конгресс США решит вопрос о повышении потолка госдолга, до того как эта проблема начнет наносить серьезный вред американской экономике.
«Мы подойдем вплотную к черте исключительного идиотизма, но не пересечем ее», — заявил Баффетт.
 
Баталии в конгрессе по поводу принятия бюджета и повышения потолка госдолга уже привели к частичной остановке работы правительства США.
Если демократы и республиканцы не договорятся о повышении лимита госдолга до 17 октября, США грозит дефолт, предупреждают в администрации президента США Барака Обамы.
«За выпуском гособлигаций США стоит „полное доверие и кредит“, — отметил Баффет. — Мы не говорим, что „полное доверие и кредит“ действительны лишь в том случае, если одна из политических партий вдруг не выразит несогласие с каким-либо посторонним вопросом».
Баффетт является сторонником реформы медицинского страхования Affordable Care Act (так называемой программы Obamacare), на финансирование которой никак не хотят идти республиканцы. Именно споры вокруг программы Obamacare стали тем камнем преткновения, который вызвал текущий бюджетный кризис в США.


( Читать дальше )

Биржа собирается в 2014 г. объединить торговлю на срочном и валютном рынках. Игроки смогут работать на них с единым гарантийным обеспечением — вдвое меньшим, чем сейчас
Как выяснили «Ведомости», в первой половине 2014 г. Московская биржа собирается отказаться от гарантийного обеспечения по сделкам на валютном рынке для тех игроков, которые торгуют и на нем, и на срочном рынке (торгуются фьючерсы и опционы, в том числе на валюту). Это решение обсуждалось на заседании рабочей группы биржи 25 сентября, рассказал руководитель дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук, участвовавший в совещании, и подтвердил управляющий директор по денежному рынку биржи Игорь Марич.
Объем сделок на валютном рынке в сентябре составил 14,6 трлн руб., на срочном рынке — 4 трлн руб. Сейчас биржа требует от игроков обеспечивать сделки на валютном рынке 5% от их суммы, а на срочном — 4% (возвращаемый страховой взнос, взимаемый биржей как с продавца, так и с покупателя при открытии позиции по инструменту). Так, купив $10 млн на валютном рынке, нужно зарезервировать $0,5 млн, а затем, продав фьючерсов на эту же сумму, отправить на обеспечение еще $0,4 млн, приводит пример Романчук. То есть при сделке на $20 млн нужно быть готовым отправить на резервы $0,9 млн, объясняет он, по новым же правилам — только $0,4 млн. «Риски по такой совокупной позиции значительно меньше, чем по каждой в отдельности, и центральный контрагент, которым и на срочном, и на валютном рынке выступает Национальный клиринговый центр, может требовать с участника меньшее гарантийное обеспечение», — объясняет решение Марич.


( Читать дальше )

Если кто разбирался в работе Джесси Ливермора поправте меня.
Я около года назад перекинул записи цен  U.S. Steel, из его книги «как торговать акциями», на бумагу ввиде линейного графика.
По его записям разобрался в его формациях движения цены, он их разделял так: 
Восходящие движение: до пробоя максимума-естественное ралли; после пробоя максимума 6% движения вверх естественное ралли, затем восходящий тренд где как я понял он и открывал позиции(если цена после пробоя максимума откатывала снова под максимум, затем опять начинала рости-это было вторичное ралли( типа нашей пилы)))

Низходящие движение:  до пробоя минимума-естественная реакция; после пробоя минимума 6% движения естественная реакция, затем низходящий тренд, если цена после пробоя минимума откатывала сново на над минимум, затем начинала опять низходящие движение-это было вторичная реакция.

Можно было по яснее описать, но по моему пиктаграмме графика))) и его книге можно разобраться.
Кстате по графику наиболее надежного входа, как пробой я не вижу, это видимо связанно с тем что в то время не было мониторов, люди не видили линейного графика, по этому орентировались по экстремальным ценам закрытия.

( Читать дальше )

Огромное спасибо за предоставленные возможности  создателям  United challenge, я с начало обратил на это внимание как на возможность быстро подняться в финансовом плане. Вчера был 7ой день торговли challenge, а у меня 6ой день закрытия в минус)
На данный момент я говорю что это не просто возможность быстро подняться, а офигенная возможность в разы повысить свой навык в технике, риск и манименеджменте.
  Дело в том, что я столкнулся с маленькой неожиданностью: не согласие параметров моей системы с требуемыми параметрами United challenge по риску и доходу.
Три дня я тупил, торгуя по своей системе и при этом зная что десять дней в плюс я не закрою, ну не просто тупил, я думал не переставая что и как менять в системе. Когда думать устал взялся за тесты, статистику, счеты, расчеты. В общем четыре дня и четыре ночи жесткой работы, я ни когда так не работал.
В итоге мне удалось увеличить количество шансов на вход по старшему графику до двух раз в день, и обоснованно урезать  стоп до шестидесяти пунктов. С понедельника начинаю работать с новыми параметрами системы.
 
Еще раз огромное спасибо создателям  United challenge.
И отдельное спасибо супер быстрой тех.помощи в скайпе.

насочинял поэму какую-то, но это потому что от души!)