На днях будет опционная конференция — так вот обсудите!

     Вводная: фьючерс РТС, хочу открыть лонг на один фьючерс (дельта = 1). Рассмотрю два варианта — фьючерсом и спредом из опционов колл немного без денег.

     Вариант 1. Заключаю один фьючерс по цене 112 500 пунктов.
                      Цена в рублях = 129 084,30 руб. (взята изи формы ввода заявки, отклонения не принципиальны).
                      Комиссия = 2,81 руб (биржа) +1,00 руб. (брокер) = 3,81 руб (или 0,00295%). Такое не жалко.

     Вариант 2. Открываю бычий спред на опционах 117 500 и 120 000 страйков. Дельта одного спреда = 0,1, следовательно, мне необходимо заключить десять таких спредов. 
                      
                     Комиссия за один опцион = 5,62 руб. биржа + 1,00 руб. брокер = 6,62 руб. за один опцион.
                     Умножаем для нашего спреда на 20 (десять длинных и десять коротких опционов):
              
                     Общая комиссия = 20*6,62 = 132,40 руб. (или 0,1026%). ВЫШЕ, ЧЕМ НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ АКЦИЙ В ДВА РАЗА!!!

( Читать дальше )

Решил заработать чуток плюсиков и оформить мои комментарии в очередном блоге глубоко уважаемого мною Ивана Чурилова в виде отдельного поста, чтобы все могли ознакомиться :)

smart-lab.ru/blog/385464.php


     Мои маленькие заметки — всего лишь дополнение к посту Ванюты. Итак, 




     Индекс нефтегазовых бумаженций хорошо, красиво и безоткатно падает с 27 января, то есть 28-ю торговую сессию подряд. Симпатичненько, конкретненько :)
     Отскок будет ах*ически быстрым и ярким! Полностью согла с Иваном :)
     Не допускаете, что кто-то валит цены для какого-то крупного и жирного игрочка? Большого ПАПЫ?





 
     От жадности своей лосепасовской я уже хорошенько прикупил Газпром по 130,44

( Читать дальше )

Всех — с днём влюблённых в Крепкий Российский Рубль!

     Начитался тут такого — аж уши опухли. И херитрейдят, и бочки говна в рублях считают. И теории заговоров — мол, *идомасоны решили погубить крымский отдых...

     Всё намного проще — идёт конкретный добой Крупного Игрока, так сказать, Кита (не путать с 2008 годом, хотя, отчего ж и не пуркуа па?).
Вот когда его отвезут «куда следовать» — для некоторых влюблённых сладкая парочка доллар/рубль спокойно вернётся на 60. А уж там будем посмотреть.
     И Повелительница Тьмы Центробанка сделает соответствующее заявление. И народ всё поймёт.

     НО СНАЧАЛА — ДОБИТЬ!!! Не занёс кому надо — ДОБИТЬ!

Праздник прошёл — всё личное удалено.

     Прошлый мой более-менее рыночный пост датирован 12 декабря, то есть ровно неделю назад. Принципиальных изменений в позиции не произошло — как стоял в продаже волатильности с неограниченным  риском по обеим голым ногам, так и остался. Были произведены три небольшие корректировки позиции покупкой опционов, одна — неудачная, попилил себя, зато две другие пришлись ко двору :)
     Да и цена на нефть, прогулявшись вверх-вниз-вверх, за неделю почти не изменилась. Отдаю ей должное :)
    
     Реакция рынка на итоги заседания ФРС была очень несильной и краткосрочной. Рыночная волатильность в конце недели падала, о чём уважаемый Роман Некрасов упомянул в сегодняшнем утреннем блоге

smart-lab.ru/blog/369935.php

     В результате я доигрался… Тэту жрал-жрал, да и, похоже, выжрал. :)

     Профиль позиции на закрытие пятницы, 16 декабря привожу ниже.



( Читать дальше )

     Словов много не пишу. Привожу 5-ти часовой график одной из кухонь.


     Формируется третий внутренний бар. Не пора ли пойти на рывок?
     По науке — вниз (В.П. Гусев не согласится).

     Ваше мнение?

Всем доброе утро.

     Очень кратко изложу схему, по которой я люблю извлекать прибыль после правильного и, возможно, прибыльного трейда. Почему «возможно» — ниже.
     Приведу вчерашнюю корректировку. В 13:02 начал шортить, открывать медвежачий спред 57/56 (чем успешно занимался до 15:53. Это наша ликвидность, сынок...) Очень сильно лень с утра пересчитывать весь массив цен и объёмов покупок-продаж. Покупал, продавал, балансировал дельту фьючом и т.п.
     Поэтому, чтобы не парить мозги себе и Вам, тупо возьму теоретические цены фьючерса и опционов на 13:02.

     BRF7        -73 @ 56,69
     CALL 57   +73 @  1,09
     PUT  56    -73 @   0,95

     Профиль прибылей-убытков для такой открываемой позиции следующий:



     Сейчас (8:34) на азиатских торгах цена брента около 55,60. Предположим, такая цена останется до открытия Мосбиржи и я захочу произвести корректировку этой отдельной позиции в моём рабочем рюкзаке целью взять прибыль.

( Читать дальше )

Я искренне удивлён отцутствию утренней лекции господина Гусева про евоного дядю Колю.
     У дяди Коли праздник — 19 декабря, день Николы Зимнего. Надеюсь, попразднуем вместе со всеми Николаями Смартлаба!!!


Крошка-сын к отцу пришёл,
И спросила кроха:
Папа, фьючерс — хорошо?
Или это плохо?

И сказал отец-мудрец,
Старый выпивоха:
Фьючерс — это как п****ц,
Хорошо и плохо!

Фьючерс хорошо играть,
Торговать им проще.
Плохо, если он, как б**дь,
Мне мозги полощет.

Фьючерс славно торговать
На работе, в школе.
Плохо — рынку оставлять
Деньги в маржинколле!

Крошка сын отца достал:
А бывают фьЮ'чи,
Те, которые меня
Не сливать научат?

Гнев отец сдержать не мог,
Знайте Вы, г*****ы. (про штирлица забыли!!!)
Супер-фьЮ'чи есть, сынок,
Это опционы!

Нам экспертов с*чий рой
С монитора лает.
Ну а фьючерсной страной
Кукл управляет.

Крошка-сын гулять пошёл,
И решила кроха.
С опционом — хорошо,

( Читать дальше )

Подхожу к выходным с бабочкой 52 / 54 / 56 с дополнительным длинным левым крылом.



     Скриншот сделан при фьючерсе = 54,23.

     Точки корректировки = 52,50 и 55,80.

     Причины уйти к короткой дельте и длинной гамме описаны:

smart-lab.ru/blog/367969.php

     Пойдут влево — буду забирать прибыль.
     Пойдут вправо — буду защищать убытки.
    

В своём крайнем топике от 07 декабря

smart-lab.ru/blog/367372.php

     я объяснил своё отношение к понятиям «размерность рынка» и «таймфрейм» и указал ВОЗМОЖНЫЕ ближайшие цели коррекции по бренту.

     Напомню — диапазон D1. Движение длительностью порядка одного дня.
     Внутренняя структура — 4х-часовики и часовики.
     Цель полутора стандартных дневных = 53,46. Сыграно.

     Диапазон D4. Движение длительностью порядка четырёх дней (3-4-5-6 торговых сессий, с порядками десятичных исчислений не имеет ничего общего. Просто размерность одного внутреннего столбика в четыре раза выше, чем для дневных шатаний).
     Внутренняя структура — днёвки и 4х-часовики.
     Цель одного стандартного 4х-дневного отклонения = 52,84.

( Читать дальше )