Коллеги, прошу совета в понимании казалось бы простой штуки, но я что-то залип:

Провожу, значит, тестирование-оптимизацию.
Период тестирования: 2014.01.01 — 2015.12.31
Период форвард-тестирования: 2016.01.01 — 2017.03.02
И получаю набор с разными профит-факторами:

Какую пару предпочесть? Где лучший форвард? Или где форвард и бэквард одинаковые? Или выбрать по бэкварду?
Я склоняюсь к варианту №6 из таблички как к самому устойчивому. Или не так следует выбирать?

Здравствуйте все!

Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?
Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?
Или каждому роботу придаётся условный «коэффициент стабильности» (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?
Или другой принцип?

Здесь, на смарт-лабе, уже упоминали Луаи Афуне aka Technician.
Лично мне нравится следить за его видением и анализом вероятных сделок.
И приятно было прочесть его статью, перевод которой ниже.
Да, ничего принципиально нового он не сказал, тем не менее, для меня ценно его мнение как практика.
Передаю ему слово :) :