Привет Смартлаб. 

Пока вы спорили про дивиденды и рост рынка, я уже писал, что с начала всех известных событий пришлось перестраиваться. Даже изучил питон. Помимо всяких спредов, сидел присматривался вот к этому чуду до лета.


Признаться, у меня на этот счет были другие планы. Думал, как всем известные события начнут заканчиваться, войти сюда, но по мере развития картинки, стало понятно, что эти сопли — лучшее что может быть вообще. Не знаю, что будет после этого топика, может эти участники испугаются, но все же.

С сентября праздник продолжился, алго тут крайне простой, осилит даже qlua. Спасибо этим участникам, которые не дают засветиться бумажке в лидерах роста дня.


( Читать дальше )

Привет коллеги. Закину удочку в безответное пространство )

Как вам новые протоколы? Уже окупаются?) Вижу по ленте, пользующих не архи много, но все же есть. Вдруг кто юзает тут.

Привет Смартлаб.

Я тут софт подбираю, для рисования блок-схем под Linux, ну и решил размяться. Накидал быстренько простенький алго. На ваше суждение )


Алго составлен исключительно из собственного опыта и наблюдениями за другими участниками Смартлаба )

Привет смартлаб. Именно так я назвал тему, чтобы модератор не снес ее в оффтоп )

Сегодня я был у терапевта и узнал, что айтишники массово пошли к врачам с одними и теми же симптомами. И это прям стали обсуждать врачи на своих конференциях.
А суть простая, если вы вдруг потеряли способности или желание или способности и желание или у вас повышенная утомляемость, я рекомендую тоже идти и решать свои проблемы иначе на рынке это может встать в копеечку.

Если интересно про себя. Сам перенес дважды и первый раз очень тяжело. Но у обоих случаев были далеко идущие последствия: потери способностей решать задачи, нежелание работать, нервозность, вплоть до развода в семье. Способности конечно возвращаются месяцев через 6, а вот что с желанием проблема. Даже если себя заставляю работать (как сказал врач, человек единственный представитель, который заставляет себя работать против блока организма), то идет повышенная утомляемость.

Такие дела алготрейдеры. Не узнаете себя?

Привет, смартлаб.

Вы наверное уже и не помните, а скорее всего уже и не знаете. Была такая очередная мода, как последние три года вы бегаете со своим инвест анализом. Так вот так же все бегали повально искали «кукла» на графиках. Лично я считаю, что это привнес в наше сообщество некий А. Герчик со своей мантрой про лимитных игроков и крупных участников. Ну знаете, у них там в 00-х на Америке, были всякие «специалисты» (почитайте книжки, кто это). Потом, насколько я помню, из всех щелей подхватили это некие ребята из UT, а финишировал это все на нашем рынке Василий. 

Ну и так как я один из выходцев активной торговли тех годов, естесно я заболел всей этой тематикой тоже. Помню как Василий, на какой то конфе, положа ногу на ногу в стильном кожаном пиджаке, доказывал с первого ряда в микрофон, почему на экспирацию какие то там хеджеры тащили фьючи на какие то отметки. Ля, в тот момент он для меня был Бог трейдинга.

По знаку зодиака я Дева. Девы они знаете, дотошные, до ужаса. Могут достать своей скрупулезностью любого. Если вам доведется работать с девой, лучше дайте ей закончить дело, чем сидеть и доказывать, что так глубоко делать не надо. Кстати, считаю, отличным знаком зодиака для трейдинга. Помню, году в 2013, а может уже и в 2014, биржа заблочила персонально мой ip для доступа на их сайт. Оказывается ежевечерне я их клал своими многотысячными запросами. А я просто выкачивал у них тоннами биржевые отчеты и инфу и уже тогда на этом фундаменте начал строить систему анализа по поиску кукла на графиках ))). Попросили больше так не делать. А уже через год, часть инфы они увели в платный доступ, а сейчас смотрю вообще делают в виде картинок, просто так и не выкачать.

( Читать дальше )

Привет смартлаб. Меня очень давно посещает эта идея, делать цикл обзора вакансий для трейдеров.

Не сказать бы, что я на этом собаку съел, но так, немножко понимаю. Сходу могу различить левую и настоящую вакансию. В свое время, я сделал порядка 200-300-400 откликов на hh в поисках работы трейдером, это был классный опыт. На всем известных событиях, спустя много лет, я ненароком возобновил практику мониторинга (ну а вдруг). Я думаю это будет интересно для читателей, хотя бы расширить кругозор.

Начнем со вкусного. Алго и HFT.
1. Alber Blanc. (ссылки кликабельны) Контора, которая пестрит по всему hh. Компания вывалила стандартный набор вакансий для hft. Это говорит о том, что они знают, что делают и кого ищут. Нужны как и питонисты, так и продвинутые инфраструктурные разрабы C++. Судя по требованиям, упор у них на крипту, хотя в описании компании описаны очень здравые штуки (возможно местное отделение примазывается к каким то разработкам глобального партнера), о которых мечтает любой HFT. Компания пытается вытащить на релокацию, но если прям очень тонкий спец, готовы поговорить и про РФ. 

( Читать дальше )

Привет Смартлаб. Недели три рыночек торгуется в новых реалиях, можно подвести какие то итоги.

Понятно, что ликвидность упала и этим мос биржу старается пнуть каждый. Но не стоит забывать, что волатильность подросла. А это значит, что частота сделок то же растет, растет и так называемый take profit стратегий. Я думаю, так у многих. Поэтому снижение объемов в 2-3-5 раз, а то и где то в 10 в различных стратах, компенсируется процентов на 70 их частотой и более длинным профитом. К примеру, если раньше можно было просунуть условно 1000 контрактов профитом пунктов на 10, то теперь это 200 контрактов, пунктов на 20-30-40 и до полутора раз чаще. Ну по крайне мере, это то, с чем пришлось столкнуться.

Структура доходов резко поменялась. Если раньше были какие боевые флагманские страты, которые тащили все дело, то теперь руки пришлось распустить вширь и ковырять много где и по чуть чуть. Пример, как теперь распределяется доходность в апреле:


( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Слуште, есть мысли? Что за активность такая на СЛ из США? Глянул посещения в разбивке по странам


При этом, я решил хоть как то проверить, действительно ли это пользователи из США. Поднял стату самых популярных ОС там и открыл стату СЛ в разбивке по ОС, вроде нет такого всплеска — не американцы:


( Читать дальше )

В продолжении

Привет Смартлаб. Сегодня рынок запустили на полную, формально, выходные закончены, так что можно подвести итоги.

Как я уже писал, выпал шанс в высвободившееся время заняться проблемами, до которых не доходили руки, да и просто закрыть пробелы в знаниях. Опять же, как я уже писал, в тяжелое время, предпочитаю с головой уйти в работу, это хоть как то спасает и вытесняет дурные мысли и новости из головы.

1. Сперва наперво я кинулся вычислять многолетние баги, которые не дают покоя раз в месяц. Другого шанса у меня не будет, как в неработающий рынок. Вычислил и устранил процентов 40, сильно подтянул знания, надеюсь теперь будет еще стабильнее.

2. Устранил пробел в накапливании истории. Грезил этим много месяцев. Ну наконец то. Для этого:

• Минимально освоил clickhouse. Разрабы под себя конечно навертели кучу фитчей, до которых мне еще идти и идти. Как олд скульному разрабу еще со времен firebird, я сейчас как на Запад приехал в период СССР
• Под это дело прикрутить c++. Это был одно из главных условий, чтобы БД была готова принимать очень много и легко прикручивался c++
  
  

Немного статистики:

( Читать дальше )