iamblackornot: блог

rss

по

Блоги: личный (2) | открытые (0) | корпоративные (0) | все (2)

Кречетов. Как и говорил...

По мотивам smart-lab.ru/blog/490651.php решил как настоящий диванный воин посчитать сам.

К сожалению, не смог найти информацию по ставкам на долларовые депозиты до 2007го года для чистоты эксперимента. Выдумывать ставки не стал.

Ставки на январь каждого года за 2011-2018 годы брал на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat.

За 2007-2010 годы взяты средние ставки за первый квартал из картинки с сайта банки.ру
Кречетов. Как и говорил...

Что имеем: 100.000 рублей или 3.799$ по курсу 26.32 (оупен USD/RUB на 01.01.2007).
Кладем средства на депозит сроком один год. Далее реинвестируем с полученной прибылью снова на год и так далее.
Ставки брал на январь каждого года отсюда

Итог: в конце января 2018 мы снимем 250,527 р. и 6.260$, что по курсу на сегодня равно 422,393р.
Разница в 68% в пользу долларового депозита. Потери при конвертации валюты тут особой роли не сыграют. Паритет только при курсе 40

Кречетов. Как и говорил...

( Читать дальше )

Вопрос по хеджу портфеля фьючерсом на индекс

Можете прояснить один момент, который касается хеджирования портфеля акций путем продажи фьюча на индекс? Мне не ясно, откуда берутся деньги на этот хедж. Если у нас есть депо, то мы заинтересованы в том, чтобы все деньги были в рынке (при торговле без плечей), иначе они будут лежать мертвым грузом. Без продажи портфеля не обойтись, а это уже комиссии, которые лишают смысла такой подход с фьючерсом. Вариант с продажей портфеля и входом в облиги не интересует.

....все тэги
UPDONW