На почтовых посылках, бывает, пишут: «хрупкое», «бьющееся» или «обращаться осторожно!». Но представим себе полную противоположность: посылку с надписью «обращаться небрежно!» или «обращаться как угодно!». Содержимое посылки в таком случае не просто небьющееся и невосприимчивое к ударам — оно обладает чем-то большим, поскольку способно извлекать из ударов пользу. Предлагаю для всего того, что в среднем (т.е. в перспективе) выигрывает от непостоянства, новое обозначение «анти-неустойчивый». Чтобы понять, насколько чужда подобная идея нашему сознанию, спросите у знакомых антоним слова «неустойчивый». Ответы, вероятно, будут: устойчивый, стабильный, прочный, крепкий, сильный и т.д. Неправильно. И в данном случае заблуждаются не только отдельные индивиды, но и целые разделы знаний. Эту ошибку содержит любой словарь. Попросите того же самого человека назвать противоположность разрушению, он ответит: сооружение либо создание. Или спросите антоним слова «вогнутость» — вам ответят: выпуклость.
 


( Читать дальше )

В продолжение моей вчерашней статьи

Дабы сделать рейтинг смартлаба информативным (информативным — это значит, что чем выше по ступени, тем авторитетнее участник, авторитетнее, как профессионал). Профессионал, мнение которого важно и интересно. А не так, чтобы тыкнул в участника в топе, а там сплошной спам, бугагашечки или, еще чего хуже, нытье, поддержанное сотней плюсо-лайков.
 
Предлагаю для оценки в каждом топике ввести два типа плюсов: 
1-ый — по типу лайков фэйсбучных (что сейчас мы и имеем на сайте), нравится/не нравится
2-ой- оценка публикуемого материала с точки зрения профессионализма относительно только нашей сферы.
Ранжирование по рейтингу осуществляется только по 2-ой оценке, а вместо «силы», которая сейчас имеет место быть — оценка первая, несущая чисто формальный характер и отображающая активность пользователя и не более того.


Вчерашняя статья

Рейтинг на смартлабе штука хорошая — он стимулирует к активности. Вопрос только в одном — активности кого и чего? Не трудно понять (а многие поняли и активно пользуются) — для того чтобы быстро поднять себе рейтинг достаточно просто, что-нибудь писать и чем чаще и больше тем выше и быстрее. С миру по нитке и опа! набрал. 

( Читать дальше )

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент? — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - 

( Читать дальше )

Поддержу утренние порывы по улучшению ресурса и выскажу мнение по поводу алгоритма формирования рейтинга.

Рейтинг на смартлабе штука хорошая — он стимулирует к активности. Вопрос только в одном — активности кого и чего? Не трудно понять (а многие поняли и активно пользуются) — для того чтобы быстро поднять себе рейтинг достаточно просто, что-нибудь писать и чем чаще и больше тем выше и быстрее. С миру по нитке и опа! набрал. 

Рейтинг, на данный момент, скорее отражает не качество и профессионализм тех у кого он высок (совсем топ не берем в расчет, там пока нормально все, пока...), а превосходство в скорострельности выдачи топиков о чем-нибудь по 10 раз на дню. 

Очевидно, что «лайки» и плюсы за качество это разные вещи.

Хорошим, недавним примером была смена алгоритма ранжирования мест в live journal, после которого первая сотня кординально изменилась в качественную сторону, автоматически отправив спамеров и лудоманов в «подвал».

От технического сбоя в первый день торгов на объединенной бирже ММВБ-РТС 19 декабря пострадало 4 брокера. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1 млн рублей. Об этом Slon рассказал руководитель рабочей группы, занимающейся урегулированием проблемы, Александр Субочев. Назвать пострадавших он отказался, но известно, что среди пострадавших – Сбербанк. 
 
«Как вы помните, сначала суммы ущерба назывались просто нереально большие. Нам захотелось узнать реальную картину происходящего, – рассказал Субочев. – Поэтому комитет [по срочному рынку] поручил создать электронный адрес, на который поступали бы претензии от всех пострадавших. Мы оповестили всех, кто, по слухам, пострадал, что претензии нужно высылать туда. Отмечу, что рабочая группа не уполномочена принимать решения по конкретным случаям, это делалось лишь для оценки объема ущерба. Но главное, до меня дошла информация только о 4 случаях, общая сумма ущерба – менее 1 млн рублей».
 


( Читать дальше )

На месячном графике индекаса ММВБ впервые образовался паттерн — гармонь (в данном случае разорванная). Рынок затаился в ожидании чуда, а быть может и юда.

Прежде, чем описывать собственно алгоритмы манипулирования, я хочу сделать некоторое лирическое отступление. На многочисленных форумах, где я нахожу ссылки на свои заметки, я иногда встречаю неприятие некоторыми людми того факта, что для того, что бы кто-то выиграл на бирже, обязательно надо, что бы кто-то эти деньги проиграл. Некоторые люди кричат, что если выросла цена на какую-то бумагу, то выиграли все. Эти люди — глупцы, и утвержения их смехотворны. На бирже не может быть денег больше, чем сумма, принесённая туда игроками, и эта сумма постоянно уменьшается на отбираемые брокерами и биржей проценты от сделок, а часто и на выводимые с биржи выигранные монстрами средства (всегда надо помнить, что биржа — это денежный насос для хедж-фондов). «Цена» на любую бумагу может вырасти даже если перекладывать одну бумажку из одного кармана в другой с постоянно увеличивающейся ценой в сделке за неё, но на самом деле это не цена всех бумаг данного эмитента, а лишь цена, зафиксированная в одной сделке. И конечно, если перемножить всю массу обращающихся на бирже бумаг на их котировки (слово «котировка» здесь гораздо уместнее), то мы получим сумму, многократно превышающую свободные денежные средства, имеющиеся на бирже. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить ни о каком выигрыше, пока вы не зафиксировали прибыль, то есть пока вы не обменяли все свои позиции на наличные средства, поскольку прибыльность позиции — это 

( Читать дальше )

Развивающиеся рынки демонстрировали удивительно хорошие показатели на протяжении последних семи лет. Однако в начале 2012 года вопрос о том, останется ли положение дел таким же, все больше волнует инвесторов: экономический рост Турции, Бразилии, Аргентины и Китая может оказаться не таким быстрым. Профессор Гарвардского университета Джеффри Френкель разделяет опасения инвесторов. И приводит три возможных типа аргументов. 

Эмпирические 

Нумерология, основанная на исторических данных, показывает: кризис в странах с развивающейся экономикой наступает в соответствии с 15-летним циклом. Международный долговой кризис, разразившийся в середине 1982 года, начался в Мексике, а затем распространился на остальные страны Латинской Америки и за ее пределы. Восточноазиатский кризис начался спустя 15 лет, ударив по Таиланду в середине 1997 года, а после распространился оттуда на остальную часть региона и за его пределы. С тех пор прошло 15 лет, и самое время задаться вопросом: станет ли 2012 год началом очередного кризиса для развивающихся рынков. 

( Читать дальше )

Первая попытка систематически категоризировать ценовые фигуры была сделана в 1971 году Робертом Леви (Robert Levy). Он использовал пятиконечные фигуры, определенные колебаниями цены в зависимости от волатильности каждой акции в его категоризации, и затем протестировал эти фигуры на значимость. Хотя он не смог открыть какую-либо значительную предсказующую силу, он оставил мощный инструмент, а именно, пятиконечную категоризацию. Этот подход лежал без применения в течение 10 лет, пока его не поднял Артур А. Меррилл (Arthur A. Merrill) и не опубликовал в начале 1980-х годов положительные результаты. Он использовал тот же самый пятиконечный подход, но вместо фильтра волатильности Леви применил 8% фильтр. Он расположил фигуры в двух группах, по 16 фигур с общими очертаниями заглавной М, и 16 с общими очертаниями W.5 Меррилл категоризировал фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную таксономию М и W. Ml является сильно падающей фигурой, средние фигуры М8 и М9 являются плоскими фигурами, а М16 является сильно растущей фигурой (Рисунок 1). 

( Читать дальше )

Об этом феномене вы наверняка слышали на различных торговых форумах. Возможно, вам приходилось сталкиваться с ним на практике. Он может причинить вам весьма большие неприятности. Что это такое? Это Охота за стопами. 

Рассмотрим типичную торговую ситуацию. Вы уверены, что пара USD/JPY движется вверх. Вы открываете длинную позицию на уровне 123.40, после чего устанавливаете стоп на уровне 123.50, немного ниже хорошо видимого двойного дна. Ваша первая цель прибыли находится на уровне 124.50, что дает вам соотношение риска к прибыли 3:1. К несчастью, цена идет против вас и пробивает поддержку. Ваш стоп срабатывает. Таким образом, ваша позиция закрывается. Вы можете испытать чувство глубокого удовлетворения, сказав себе: хорошо, что стоп сработал, кто знает, как далеко цена может уйти вниз за уровень поддержки. Так вы думаете, правда? 

Но на самом деле все может быть совсем не так. Представим, как могли развиваться события. После того, как сработал ваш стоп, цена развернулась и пошла вверх, как раз туда, куда вы планировали! Вы видите, как цена прошла уровень 124.00, затем уровень 125.00, и ни разу не откатилась назад. При этом вы не можете ничего сделать, а просто сидите и наблюдаете. Сходя с ума, вы думаете: «Если бы я поставил стоп немного ниже. Какая неудача!». Но действительно ли произошедшее представляет собой неудачу. 

( Читать дальше )