Как часто вам приходится решать головоломки? Если ваша жизнь спокойна и размеренна, то, скорее всего, довольно редко. Но если вы профессионально занимаетесь инвестициями на фондовых рынках, то решать головоломки, которые устраивает нам биржевая торговля, приходится каждый день. Будь то прогнозирование будущих рыночных цен (область математики связанная с теорией вероятности), или же риск и мани менеджмент, которые являются неотъемлемой частью любой торговой системы, разработка алгоритма принятия решения для торговой системы и многое другое – все это математика в чистом виде и как следствие постоянное решение математических головоломок.
Для того, что бы успешно, а значит прибыльно торговать на финансовых рынках, вам необходимо проникнуться любовью к математике, понимать основные ее принципы, как она работает. А это означает, что вам нужно тренировать свой мозг постоянно! И не просто решать математические задачи или головоломки, а вникать в суть построения самой задачи и логики, и последовательности ее решения. Нужно не сводить свою торговлю к простому решению «вопрос – ответ», нужно знать, что подставить вместо дефиса в этой фразе. Нужно всегда знать решение и если это решение ваше, то уметь его донести до окружающих, если оно уже найдено кем то другим, то понять, какой логикой он руководствовался и есть ли она, эта логика, вообще!


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Сегодня моя торговая система выдала интересный сетап и я вспомнил своих друзей, которые являются профессиональными теннисистами. Если кто немного увлеается теннисом знает, что в момент, когда ракетка противника коснулась мяча и вы не просчитали траекторию удара и действия соперника, то вы пропустили этот мяч. Дело в том, что скорость полета мяча намного больше чем сорость перемщения игрока по теннисному корту. И это в свою очередь означает, что если вы хотите отбить удар соперника, вам необходимо прогнозировать его действия: как он бежит, как замахивается, с какой силой и т. д. Если вы опытный игрок, то у вас намного выше шансы увидеть знакомый сетап и своевременно отрегировать на него — переместится в нужную часть корта и отразить мяч, посланный соперником! Но согласитесь, даже опытные игроки пропускают мячи и это нормально, мы люди, и нам свойственно ошибаться! Главная задача — сделать так, что бы количество отраженных ударов было выше чем пропущенных…

( Читать дальше )

Всем доброго времени, суток!

Притча:

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость?

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву. 


— Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели Вселенная сопротивляется моему движению вперед?

— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — Каждый выбирает свой лук, свою мишень и свое собственное время для выстрела. Для одних целью является точное попадание, для других — возможность научиться стрелять.

Учитель понизил голос и наклонился к ученику:
— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик.
Вселенной до тебя нет никакого дела. Она ничему не сопротивляется и никому не помогает. Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по себе, вне зависимости от твоего желания. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому, либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор…

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Что такое прогноз? Как гласит википедия это:

Прогноз — это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования (последнее научное определение).

или же

Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги (для тех кто живет по мск времени), для остальных, доброго времени суток!

Сегодня общался с потенциальным клиентом. Договор мы подписали, но меня позабавил тот факт, что в 80% случаях инвестор задает одни и те же вопросы и по моему мнению они немного простоваты, и не делают акцента на том, о чем следовало бы спрашивать. Сразу вспомнил статью одного трейдера, которую нашел на одном из ресурсов инета (не помню на каком, да простит меня автор статьи за мою забывчивость), который в весьма интересной и юморной форме описал отношения «инвестор-трейдер», вот несколько выдержек из статьи:

"… Управление чужими деньгами и отношения клиент-эдвайзор кажутся мне наиболее похожими на отношения врач-пациент. Та же интимность предмета, та же “врачебная” тайна, методы работы с некоторым налетом Алхимии. Также пациенты имеют некоторое представление о человеческом организме и нередко занимаются успешным самолечением насморка (чего кстати не скажешь о гайморите).

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Вы никогда не задумывались, почему большинство прогнозов по рынку не работают? Или может это нам кажется, что они не работают? А что если я вам скажу, что они работают с вероятностью 10%, поверите вы мне или нет? А если я буду утверждать, что они работают с вероятностью 90%? Какая вероятность вам «ближе к телу»?

На эти и многие другие вопросы по теме «Прогнозы, работают они или нет?» я постараюсь дать аргументированные ответы в своем завтрешнем блоге. Сегодня к сожелению у меня нет времени.

 

Для тех, кому не охота вручную вбивать ссылку: excprofit.ru/blog/торговая-система-excelsior

Аудитория Смарт-Лаба очень любит прогнозы по рынку, поэтому и я решил немного «добавить масла в огонь». На старт, ВНИМАНИЕ, МАРШ!!! ФАС тролли!!

 

Начало тут http://smart-lab.ru/blog/174155.php

FAQ из первой части

1. Не реальность эквити.

Эквити реальное, подтверждено заверенным отчетом брокера.

2. Чем торгую и на каком рынке?

Это портфельная торговля. Выборка 30-50 инструментов вэйт-лист и 10-15 в открытых позициях.

3. Скачок почти на 70% в самом начале?

Если вы обратили внимание, то снизу на графике указаны не даты, а номера сделок и соответственно эквити построена на закрытых сделках, когда по факту уже либо получена прибыль либо нет. Если кто помнит февраль-март 2009 года и тот бешенный рост, поймет, что первые сделки закрывались с прибылью в среднем в 15%. А если быть точнее то это сделки по CFD: Credicorp Ltd — 10.76%, Apple Computers — 8.98%, Ambev S.A. — 14.77%, Braskem S.A. — 18.76% (MaxWin), AMCOL International Corporation — 10.44%, которые дали в сумме: 63.71% прибыли, все эти сделки были закрыты в апреле-июне 2009.

4. По поводу «опечатки» при написании: «Не понял, как у вас коррелирует «Красная линия ..., который на порядок ниже. Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже» и ряд чисел 5-8-13. «на порядок» — это в 10 раз.

( Читать дальше )

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
  


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться:

Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:

Вводные данные:

Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%

На выходе:

коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?

За ранее всем спаибо за ответы!

P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.

Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13

Спасибо всем кто помог!