Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?
Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться:
Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:
Вводные данные:
Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%
На выходе:
коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?
За ранее всем спаибо за ответы!
P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.
Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13
Спасибо всем кто помог!
287 |
Читайте на SMART-LAB:
Бесшовная интеграция сервисов трейдера: программный комплекс без технического долга
Трейдеры не могут работать с биржей напрямую, для торговли нужны посредники — программные комплексы для проведения финансовых операций....
Можно ли без прогнозов опередить рынок? Взгляд Morning Star
Почему успешному инвестору не нужны прогнозы? Последние годы прекрасно показали, что рынки никогда не стоят на месте. Геополитика менялась в...
📊 АО «Ресейл-АйТи» — первая отчетность по МСФО
АО «Ресейл-АйТи» — IT-компания Группы МГКЛ, развивающая платформу «Ресейл Маркет», — впервые подготовила консолидированную финансовую...
Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления
Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто...
«Стандартное отклонение: 3.57%» — не похоже на правду.
а) средняя сделка (влияет на торгуемость)
б) число сделок (влияет на профит)
в) время в рынке (чем меньше, тем лучше)
Собственно, а)-в) и определяют основные для торговли показатели, как-то торгуемость, профит и оборачиваемость капитала.
Для комфорта при торговле еще важны:
г) угадайка (влияет на комфорт при торговле)
д) профит-фактор (весьма коррелирован с качеством эквити)
А всякие сложные вещи--зачем они нужны, когда есть простые?