Блог им. excelsior

Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?

Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться:

Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:

Вводные данные:

Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%

На выходе:

коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?

За ранее всем спаибо за ответы!

P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.

Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13

Спасибо всем кто помог! 
284 | ★3
15 комментариев
как считал?
avatar
Alexey, Шарп: (Дох порт — Безриск актив)/станд отклонение; Бета: ковариация (доходности ММВБ к доходности портфеля)/дисперсия доходности ММВБ; Трейнор: числитель, как у Шарпа в знаменателе Бета; Альфа: дох портф — (безриск акт +(дох ММВБ — безриск акт) * бета)
avatar
excelsior, там надо мат.ож. доходности делить а не саму доходность в шарпе
avatar
excelsior, если это вопрос то «да», видишь там буковка Е в числителе — это математическое ожидание)
avatar
excelsior, на безрисковую ставку можешь забить впринципе
avatar
«коэф. Шарпа: 8.56» — супер, но
«Стандартное отклонение: 3.57%» — не похоже на правду.
avatar
Russian_Insider, Можете пояснить почему?
avatar
excelsior, график доходности за год должен выглядеть почти как прямая линия. Такое редко у кого бывает. На больших объемах — ни у кого не бывает.
avatar
Russian_Insider, Значит не верно посчитал. Формулу не подскажите? Считал в екселе: взял максимальную прибыль со сделки и максимальный убыток со сделки, все это вогнал в ексель формулу СТАНДОТКЛОН()
avatar
excelsior, по-гугли sample standard deviation.
avatar
шарп 8? да вы гуру 80 левела
avatar
Имхо, не надо этого ничего. Важны следующие простые показатели:
а) средняя сделка (влияет на торгуемость)
б) число сделок (влияет на профит)
в) время в рынке (чем меньше, тем лучше)
Собственно, а)-в) и определяют основные для торговли показатели, как-то торгуемость, профит и оборачиваемость капитала.
Для комфорта при торговле еще важны:
г) угадайка (влияет на комфорт при торговле)
д) профит-фактор (весьма коррелирован с качеством эквити)

А всякие сложные вещи--зачем они нужны, когда есть простые?
avatar
Шарп считается по серии данных, по тем данным что вы опубликовали, его расчитать нельзя, данных недостаточно. Как вы его считали, по месячным итогам?
avatar
Шарп 1.13 достаточно нормально. Но всё же лучше постарайтесь дотянуть его до 2.0 хотя бы. Понятно, считать его правильней по динамике всего портфеля Ваших стратегий.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
5 научных открытий 2025 года: как ученые меняют металлургию
Будущее отрасли создается не только в шахтах и на заводах, но и в лабораториях. Ученые получают сплавы с уникальными свойствами и изобретают...
Чего ждать в новом 2026 году? #SOFL_тренды
Во первых, поздравляем всех наших читателей с наступившим 2026 годом, а во вторых, возвращаемся с интересными постами, чтобы вам было, что почитать...
Фото
OsEngine: обновление гарантийного обеспечения для фьючерсов. Видео
Отличная новость! В OsEngine в классе Security добавлены новые свойства MarginBuy и MarginSell, заменяющие свойство Go. Обновление облегчит...
Фото
Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?
Новый год — время новых инвест идей спекулятивного характера Держите одну из них (сам взял сегодня на спекулятивный счет, скину если алюминий...

теги блога excelsior

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн