SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. excelsior
Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?
- 04 марта 2014, 16:17
- |
Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться:
Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:
Вводные данные:
Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%
На выходе:
коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?
За ранее всем спаибо за ответы!
P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.
Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13
Спасибо всем кто помог!
Помогите разобраться:
Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:
Вводные данные:
Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%
На выходе:
коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?
За ранее всем спаибо за ответы!
P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.
Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13
Спасибо всем кто помог!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
288 |
Читайте на SMART-LAB:
Курс рубля завершит май без резкого ослабления
Рубль в мае, скорее всего, начнет постепенно корректироваться, но до 80 за доллар не опустится. Главный новый фактор ослабления рубля связан с...
12:25
Россети Урал. Лучший Q1 26г. среди сетей по РСБУ, но новая инвестпрограмма подтвердила мои опасения
Компания Россети Урал опубликовала отчет РСБУ за Q1 2026г.: 👉Выручка — 37,19 млрд руб. (+17,9% г/г)
👉Себестоимость — 28,79 млрд руб....
11:53
теги блога excelsior
- alert
- asset management
- CFD
- excelsior
- excprofit.ru
- forecast
- NASDAQ
- NYSE
- signals
- stock
- trade
- акции
- бета
- головоломка
- график
- Дневник трейдера
- доверительное управление
- индекс РТС
- Ключевые слова:NYSE
- коэффициент альфа
- коэффициент Шарпа
- механические торговые системы
- нищетрейдинг
- Обзор акций
- ошибки трейдера
- позиции
- правила в торговле
- Притча
- прогнгоз
- прогноз
- прогнозы
- психология
- Путь трейдера
- рынки
- рынок
- сделки
- сигналы
- система
- Система биржевой торговли
- система торговли
- теория хаоса
- торговая система
- торговая система excelsior
- торговля
- трейдер
- трейдинг
- убытки
- фьючерсы
- Эмоции в трейдинге
«Стандартное отклонение: 3.57%» — не похоже на правду.
а) средняя сделка (влияет на торгуемость)
б) число сделок (влияет на профит)
в) время в рынке (чем меньше, тем лучше)
Собственно, а)-в) и определяют основные для торговли показатели, как-то торгуемость, профит и оборачиваемость капитала.
Для комфорта при торговле еще важны:
г) угадайка (влияет на комфорт при торговле)
д) профит-фактор (весьма коррелирован с качеством эквити)
А всякие сложные вещи--зачем они нужны, когда есть простые?